常用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型ppt課件(參考版)
2025-05-02 00:13本頁(yè)面
【正文】 [例 ] 考慮模型其中 u1t和 u2t是不相關(guān)的白噪聲。 第四節(jié) 協(xié)整理論Engle, Robert F. and . Granger ( 1987) Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica 55, 25176.兩個(gè)或兩個(gè)以上非平穩(wěn)的時(shí)間序列進(jìn)行特殊組合后可能呈現(xiàn)平穩(wěn)性。Granger, C. W. .J. (1969) Investigating Causal Relations by Econometric Models and CrossSpectral Methods. Econometrica, 37, 424438.Granger Causality Test假定 (x , y)T 由 VAR(p)過(guò)程生成，即檢驗(yàn) “x 不 是 y的 Granger Cause”:檢驗(yàn) “y不 是 x的 Granger Cause”:三、脈沖響應(yīng)函數(shù) (Impulse Response Functions)脈沖響應(yīng)函數(shù) 確定每個(gè)內(nèi)生變量對(duì)他自己及所有其它內(nèi)生變量的變化是如何反應(yīng)的。第 三節(jié) VAR模型一、 VAR（ Vector AutoRegression， 向量自回歸）二、格蘭杰因果關(guān)系（ Granger Causality） 如果變量 x的過(guò)去和現(xiàn)在信息能有助于改進(jìn)變量 y的預(yù)測(cè)，則稱 y是由 x格蘭杰原因引起的 （ y is Grangercaused by x ）。p、 q 的確定 ：由自相關(guān)函數(shù)、偏自相關(guān)函數(shù)確定，或由AIC、 SC準(zhǔn)則確定。 MA (q)過(guò)程 有 q期的記憶力。 這說(shuō)明 MA (1)過(guò)程 僅有一期的記憶力。 四、移動(dòng)平均（ Moving Averages）
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