計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)資料(參考版)
2025-04-20 12:36本頁面
【正文】 完美WORD格式編輯 。總體設(shè)計(jì)是確定模型的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，個(gè)體設(shè)計(jì)是確定模型中每個(gè)數(shù)學(xué)方程的具體形式。解決方法：（1）廣義差分法；（2）自相關(guān)系數(shù)T檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)注：建立計(jì)量理論模型是計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的起點(diǎn)，也是整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析過程中最關(guān)鍵的一步。答：原因 ：（1）模型中遺漏了重要的解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）經(jīng)濟(jì)慣性（4）隨機(jī)因素的影響影響：（1）最小二乘估計(jì)不再是有效估計(jì)；（2）一般會(huì)低估OLS估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差；（3）t檢驗(yàn)的可靠性降低；（4）降低模型的預(yù)測(cè)精度。使用條件：（1）樣本容量要盡可能大，一般而言應(yīng)該在參數(shù)個(gè)數(shù)兩倍以上；（2）服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均滿足。也就是說，包含無關(guān)變量的偏誤主要表現(xiàn)為“錯(cuò)誤”模型的OLS估計(jì)量的方差一般會(huì)大于“正確”模型相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的方差。2也是有偏的，同時(shí)估計(jì)的參數(shù)的方差也是有偏的，從而不再能夠保證最小方差性。更好的使反映對(duì)殘差平方和的影響程度，從而改善參數(shù)估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。（2分）因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時(shí)，對(duì)于不同的應(yīng)該區(qū)別對(duì)待。檢驗(yàn)方法：（1）圖示檢驗(yàn)法；（2）戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)；（3）懷特檢驗(yàn)；（4）戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）；（5）ARCH檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）解決方法：（1）模型變換法；（2）加權(quán)最小二乘法（WLS）；（3）模型的對(duì)數(shù)變換等1加權(quán)最小二乘法的基本原理：最小二乘法的基本原理是使殘差平方和為最小，在異方差情況下，總體回歸直線對(duì)于不同的的波動(dòng)幅度相差很大。產(chǎn)生原因：（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；（4）隨機(jī)因素的影響。答：含義：異方差性是指模型違反了古典假定中的同方差假定，它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的一個(gè)專門問題。所以在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于序列相關(guān)問題—般只進(jìn)行檢驗(yàn)。其次：檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。13．簡述DW檢驗(yàn)的局限性。1 t a/2(n2)，則接受H0 ，拒絕H1 ； 對(duì)于一元線性回歸方程中的b0，也可構(gòu)
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