計量經(jīng)濟學(xué)復(fù)習(xí)資料-閱讀頁
2025-05-02 12:36本頁面
【正文】 dL.dU，不能確定 dU .4－dU，無自相關(guān) 4－dU .4－dL，不能確定 4－dL .4 ， 存在負(fù)自相關(guān) ，模型不存在一階自相關(guān)。答：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢驗存在兩個主要的局限性：首先，存在一個不能確定的值區(qū)域，這是這種檢驗方法的一大缺陷。但在實際計量經(jīng)濟學(xué)問題中，一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)，而且經(jīng)驗表明，如果不存在一階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。1異方差性的含義、原因、影響、檢驗方法和解決方法。在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項具有異方差性，即 （t=1，2，……，n）。（2分）產(chǎn)生的影響：（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估計值的無偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計量不是一個有效的估計量；（3）對模型參數(shù)估計值的顯著性檢驗失效；（4）模型估計式的代表性降低，預(yù)測精度精度降低。隨機誤差項方差越小，樣本點對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差的可信度越高（或者說樣本點的代表性越強）；而較大的樣本點可能會偏離總體回歸直線很遠，的可信度較低（或者說樣本點的代表性較弱）。具體做法：對較小的給于充分的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對較大的給于充分的重視，即給于較小的權(quán)數(shù)。1模型設(shè)定時，如果遺漏了相關(guān)變量，OLS估計會出現(xiàn)什么后果？而在包含了無關(guān)變量時，后果又如何？答：如果遺漏相關(guān)變量，則OLS估計結(jié)果在小樣本下是有偏的，在大樣本下也不具有一致性，隨機干擾項的方差估計244。在多選無關(guān)解釋變量的情形下，OLS估計量仍是無偏的、一致的，隨機干擾項的方差σ2也能被正確估計，但OLS估計量卻往往是無效的。1樣本分段法（即戈德菲爾特—匡特檢驗）的基本原理：將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本1和樣本2進行回歸，并計算兩個子樣本的殘差平方和，如果隨機誤差項是同方差的，則這兩個子樣本的殘差平方和應(yīng)該大致相等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來判斷是否存在異方差。18．自相關(guān)性（序列相關(guān)性）的原因、后果。檢驗方法：（1）殘差圖分析法；（2）DW檢驗；（3）偏相關(guān)系數(shù)檢驗，布羅斯—戈弗雷檢驗或拉格朗日乘數(shù)檢驗都可以用來檢驗高階序列相關(guān)。 模型設(shè)定一般包括總體設(shè)計和個體設(shè)計。 參數(shù)估計方法是理論計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容，也是一個純技術(shù)處理
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