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初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)整理-閱讀頁(yè)

2025-06-22 17:02本頁(yè)面
  

【正文】 功能失效。mi=rmi1+e杜賓和瓦森針對(duì)原假設(shè):H0: r=0若 0.dL 存在正自相關(guān) dL.dU 不能確定 dU .4-dU 無(wú)自相關(guān) 4-dU .4- dL 不能確定 4-dL .4 存在負(fù)自相關(guān) 0 dL dU 2 4dU 4dL 正相關(guān)不能確定無(wú)自相關(guān)不能確定負(fù)相關(guān),模型不存在一階自相關(guān)。 0 完全一階負(fù)相關(guān),即r= 1, 則 .187。2廣義最小二乘法對(duì)于模型 Y=Xb+ m 如果存在序列相關(guān),同時(shí)存在異方差,即有W是一對(duì)稱(chēng)正定矩陣,存在一可逆矩陣D,使得 W=DD’變換原模型: D1Y=D1X b +D1m即 Y*=X*b + m* (*)該模型具有同方差性和隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立性(*)式的OLS估計(jì):這就是原模型的廣義最小二乘估計(jì)量(GLS estimators),是無(wú)偏的、有效的估計(jì)量。(2)對(duì)多個(gè)解釋變量的模型,采用綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法 若 在OLS法下:R2與F值較大,但t檢驗(yàn)值較小,說(shuō)明各解釋變量對(duì)Y的聯(lián)合線性作用顯著,但各解釋變量間存在共線性而使得它們對(duì)Y的獨(dú)立作用不能分辨,故t檢驗(yàn)不顯著
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