計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷-閱讀頁
2025-04-09 07:58本頁面
【正文】 項(xiàng)式逼近，寫出能得到圖3的命令；（4）根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以及原分布滯后模型；（5）根據(jù)估計(jì)出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義。分）1．（1）記*X10X=Xb0X=+Xb0b1X101/10。分）同樣地，記*Y10Y=Yb0b1*10b010b1*10,于是可見，被解釋變量的單位擴(kuò)大倍時(shí)，截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)都會(huì)比原回歸系數(shù)擴(kuò)大倍。分）（2）記*=+Xb0b1*2)=)+XY＝Y(jié)+2，則原回歸模型為Y=+X即Y=+b1（4LNYLNX分）(2)LNY=+（201分）統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：①模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：判定系數(shù)2接近統(tǒng)計(jì)量值為，大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率為表明解釋變量與被解釋變量的線性關(guān)系在總體上是顯著的；③變量的顯著性檢驗(yàn)：模型中，常數(shù)項(xiàng)和解釋變量的檢驗(yàn)值分別為說明其對(duì)被解釋變量的單獨(dú)影響是顯著的。分）（4）表示當(dāng)投資增加％，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這個(gè)系數(shù)表示投入產(chǎn)出彈性。分）（5）DW＝，0DWL（2（2DW（3BG（1BBA值接近2，模型不存在一階自相關(guān)，而模型擬合優(yōu)度較低，且值很小，存在一階自相關(guān)。（2分）（3）等價(jià)形式：??SttStt1979年以前（D＝1）1979年以后（D＝0）可以看出，儲(chǔ)蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異：1979年之前，即收入增加一元儲(chǔ)蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期間。yxx3…pk。分）（2）=+xtb1xt1e（1YPDL(X,3,2)分）17?(4)阿爾蒙變換的模型：=+0t（1yt分）（5）短期乘數(shù)為、表示銷售額在各滯后期的單位變化對(duì)庫存的影響，即銷售額的滯后影響；（1表示銷售變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)庫存產(chǎn)生的累計(jì)總影響。分）第一學(xué)期試卷(C)選擇題（單選題每題分，多選題每題分，共分，答案填入下表）回歸分析中定義，被解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量下面哪一項(xiàng)不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗(yàn)：BG拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)設(shè)為貨幣需求量，Y為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)M=β0+β1Y+β2r+ε， 又設(shè)分別是的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來說A. a應(yīng)為負(fù)值 B. a應(yīng)為正值C. a應(yīng)為負(fù)值 D. a應(yīng)為正值4．利用容量大于的年度數(shù)據(jù)樣本對(duì)某市年進(jìn)行預(yù)測(cè)得點(diǎn)預(yù)測(cè)值為184002005GNP95%置信區(qū)間。[18217,] B.18766檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn) Dc 檢驗(yàn)C.18583[18126,]5．下列哪種檢驗(yàn)，不僅能夠檢驗(yàn)異方差的存在性，而且通過“試驗(yàn)”可以探測(cè)異方差的具體形式。ParkGleiserParkGleiser檢驗(yàn)?zāi)Ｐ妥儞Q法可用于解決模型中存在A、異方差 檢驗(yàn) D、異方差性檢驗(yàn)當(dāng)回歸模型存在自相關(guān)性時(shí)，t降低 分布滯后模型中，反映中期乘數(shù)的是229。b229。bAb0BbiCsi=0iD165。ABCDA、近似估計(jì)法； B、迭代估計(jì)法 C、DurbinBCA、多重共線性 B、異方差性 C、自相關(guān)性 D、滯后效應(yīng)1關(guān)于多重共線性的影響，下面哪些不正確：ABCDA.tABCA、描述定性因素 B、提高模型精度C、便于處理異常數(shù)據(jù) D、便于測(cè)定誤差1產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因有110Yb0b11ib22ie中，檢驗(yàn)0:=時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從于c)22．用一階差分變換消除自相關(guān)性是假定自相關(guān)系數(shù)為解釋變量為非隨機(jī)變量，則解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)。EviewsSCAT懷特檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)性的方法之一。當(dāng)模型存在異方差時(shí)，普通最小二乘法不是最佳線性估計(jì)。R2多重共線性的存在會(huì)降低估計(jì)的方差。三、填空題（每空分，共分）1.EviewsCREATE2.3.4.若一元線性回歸模型Yb0b1ie存在一階、二階自相關(guān)性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會(huì) 減少一個(gè) 。Y120XP為需求，X為價(jià)格。P10%的情況下，收入必須 4％ ，才能保持原有的需求水平。9.1月、10月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng)，則應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為 420如果模型中的滯后變量只是解釋變量的過去各期值，則稱該模型為___分布滯后模型 模型。分）1．利用某地區(qū)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，建立糧食生產(chǎn)函數(shù)如下：(12Variable:Std.Rsquared Prob(Fstatistic) DurbinWatson（1）寫出生成該回歸方程窗口的命令；（2）寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；（3）對(duì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并說明檢驗(yàn)的意義；（4）對(duì)模型進(jìn)行自相關(guān)性檢驗(yàn)（dL=，dU=）；（5）若存在自相關(guān)性，簡(jiǎn)述消除方法。分）217。++it=()2(其中，Y、X為虛擬變量，學(xué)歷本科以上D=0；XDi=Xi*Di；要求：（1）分析學(xué)歷因素對(duì)就業(yè)產(chǎn)生的影響情況；21（2）寫出模型的等價(jià)形式。分）（1）這是何種檢驗(yàn)？（2）檢驗(yàn)結(jié)果說明了什么？（3）采用何種方法消除存在的問題。YGDPXEViewsEviewsEViews與銷售額的統(tǒng)計(jì)資料，使用分布滯后模型建立庫存函數(shù)，若在軟件中使用阿爾蒙法估計(jì)模型，設(shè)有圖2和圖3輸出，請(qǐng)依次回答問題。EVIEWSbiEVIEWS第一學(xué)期試卷答案(C)四、分析題 （1）LS Y C L S（1（2）Y （2分）F0，表明模型對(duì)總體擬合顯著（1檢驗(yàn)：L影響較顯著。分）（4）由于dL=，故模型存在一階自相關(guān)性。分）（5）采用廣義差分法修正模型分）24 t的回歸系數(shù)和的回歸系數(shù)顯著的不為因此，學(xué)歷因素對(duì)模型的截距和斜率都產(chǎn)生影響。分）217。=+i217。=+時(shí)）（1時(shí)）（1（1）這是懷特檢驗(yàn)；（2說明模型存在異方差性；（2（2（2（2分）分）作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出與以及滯后期的各期相關(guān)系數(shù)，可以初步判斷滯后期長度（1ytab0+t分）（3）LSC（1yt+2t分）?原模型：=+++（2表示銷售額變化一個(gè)單位對(duì)同期庫存的影響；（2分）延期乘數(shù)為分）長期乘數(shù)為（2160
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