計量經(jīng)濟學復習試題(參考版)
2025-04-27 22:46本頁面
【正文】 二階段估計。二十五、推導審查模型的方程，并給出相應的二十四、寫出三種二元模型的形式。二十二、解釋固定效應模型、隨機效應模型與變系數(shù)模型的區(qū)別。t1+emYtr1,0et請回答以下問題：(1)xt2+=AR(2)模型：一步預測。一步預測和1=,eT1=etxt分）十八、考慮下面的(2)請選用一種恰當方法對投資方程進行參數(shù)估計。等四個變量為內(nèi)生變量。和收入、稅收、投資＝政府支出額若已知消費＝國民收入額，＝稅收額，=投資額，＝消費額，Gt (恒等式）其中：t+=239。m1tb3Tt2Yt+=十七、考察凱恩斯（Keyesian）宏觀經(jīng)濟模型236。++=ARMA ++= 310 ttt YTmgg237。 ++= 2110 ttt YImaa239。+++=十五、討論下面移動平均過程模型的平穩(wěn)性和可逆性。（2）寫出估計結(jié)果的表達式（3）求模型的漂移項。年美國總?cè)丝谑腷uii+=?十三、設一元線性回歸模型DgdpDinvestDgdp（2）如果存在一階自相關，請用廣義差分法消除自相關。臨界值：DL=，DU（檢驗水平aDW12回答如下問題。DW.R2++=統(tǒng)計量的值，.估計結(jié)果如下（括號內(nèi)的數(shù)字表示++=GDP1982~2004ESS是殘差平方和，n是樣本容量u統(tǒng)計量需要有那些基礎假設？（4）該模型是否存在自相關？（5）估計自相關系數(shù)？（6）如何對該模型進行改進？2?stat Prob(Fstatistic)（1）寫出所得到的回歸模型的表達式，并解釋系數(shù)的意義？（2）分析該結(jié)果的系數(shù)顯著性和擬合優(yōu)度？（3）在通常使用criterion Logsquaredinfoofdependentvar AdjustedError tStatistic Prob.C LOG(X) Rsquared Meanobservations:195006/05/03 Time:LeastVariable:t（單位億元）與國內(nèi)生產(chǎn)總值年進出口貿(mào)易總額分）根據(jù)中
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