【正文】 與此同時(shí)，結(jié)合新疆地區(qū)的特殊性，新疆地區(qū)處在發(fā)展當(dāng)中，對(duì)于資本的需求比較大，銀行在當(dāng)?shù)氐淖饔檬鞘置黠@的，但是這并不意味著也可以無(wú)止境地向市場(chǎng)進(jìn)行投入，企業(yè)的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)明確的把握真的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的放款計(jì)劃，合理的規(guī)劃放款的數(shù)額，保證風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生保證風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，是在企業(yè)能夠承擔(dān)的范圍之類(lèi)，為了更好地加強(qiáng)公司內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)，銀行內(nèi)部要制定更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅x升制度和員。因此為了更好地規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，需要從銀行業(yè)內(nèi)部著手，來(lái)構(gòu)建銀行內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立起更加健全完善有效的科學(xué)管理體系，而要達(dá)到這樣的目的，就首先需要強(qiáng)化董事會(huì)、操作執(zhí)行者以及任務(wù)管理層的參與意識(shí)，并且構(gòu)建起更加完善的監(jiān)督問(wèn)責(zé)制度，來(lái)保證企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度的合理性，同時(shí)保證能夠有效地運(yùn)作，達(dá)到內(nèi)控的強(qiáng)化。關(guān)于這個(gè)機(jī)制的構(gòu)建，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行可以借鑒國(guó)外的辦法，成立相關(guān)的銀行聯(lián)合會(huì)，有專(zhuān)門(mén)的組織來(lái)負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)向進(jìn)行監(jiān)測(cè)，將信息提供給各個(gè)商業(yè)銀行，一旦監(jiān)測(cè)到國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期發(fā)生了變化，那么就需要將信息及時(shí)地告知給各個(gè)銀行，提前做好預(yù)警準(zhǔn)備，快速追回所放出的貸款，同時(shí)，縮小貸款的規(guī)模，以更好地規(guī)避危機(jī)，從而減少自身的信用風(fēng)險(xiǎn)。4. 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理思路和對(duì)策 建立國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的監(jiān)測(cè)機(jī)制 新疆區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行，為了更好地實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展，會(huì)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期來(lái)規(guī)劃自身的放款規(guī)模，但是，由于經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的不確定性和難以預(yù)測(cè)性，導(dǎo)致銀行在制定相應(yīng)章程的時(shí)候，缺乏必要的借鑒工具，也就是不能夠很好的了解到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)向，或者只能了解國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)的趨勢(shì)，卻不能夠深入了解實(shí)際的發(fā)展方向。由于國(guó)家政策的傾斜，商業(yè)銀行會(huì)適當(dāng)?shù)姆艑拰?duì)部分企業(yè)的貸款，以及會(huì)適當(dāng)?shù)刂С止骓?xiàng)目建設(shè)，當(dāng)?shù)卣跇?gòu)建其他公共設(shè)施的時(shí)候，基本都是將銀行貸款作為主要的資金支持，大規(guī)模資金的流動(dòng)，讓新疆地區(qū)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)變得更加顯著。 在我國(guó)，根據(jù)當(dāng)前我國(guó)的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，商業(yè)銀行在發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中受到國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控的影響十分的明確，在很大程度上是受到當(dāng)前國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的影響，而且這種影響對(duì)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)是十分深遠(yuǎn)的，直接影響著商業(yè)銀行的實(shí)際收益。 就當(dāng)前新疆地區(qū)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施來(lái)看，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施十分的完善，可以說(shuō)在一定程度上也存在著缺失的弊端，而正是由于這種形式的缺失，而導(dǎo)致整個(gè)新疆地區(qū)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，存在著一定程度的問(wèn)題，就具體措施來(lái)看，部分商業(yè)銀行采取事前檢查，事后追款的業(yè)務(wù)流程，企業(yè)的貸款行為進(jìn)行審核，合的過(guò)程當(dāng)中存在著極大的弊病，由于國(guó)家對(duì)于新疆區(qū)域內(nèi)的過(guò)分扶持，導(dǎo)致地區(qū)的政策性貸款有著極大的便利，在款項(xiàng)的流動(dòng)方面，以及款項(xiàng)的具體使用方面并沒(méi)有進(jìn)行明確的設(shè)置，沒(méi)有進(jìn)行相對(duì)完善的檢查流程的設(shè)置，所以在款項(xiàng)的流動(dòng)方面存在著很大的問(wèn)題，這也就導(dǎo)致了，信用風(fēng)險(xiǎn)的存在，不利于商業(yè)銀行的持續(xù)快速發(fā)展。 新疆地區(qū)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式，還是采用相對(duì)傳統(tǒng)的專(zhuān)家評(píng)定法，也就是在商業(yè)銀行內(nèi)部找一些相對(duì)專(zhuān)業(yè)的審計(jì)人員，對(duì)于企業(yè)的信用進(jìn)行實(shí)地的評(píng)價(jià)，這種評(píng)價(jià)模式相對(duì)的主觀(guān)，對(duì)于一些本來(lái)就發(fā)育不良的中小型企業(yè)十分不好的影響，這些企業(yè)不僅借不到款項(xiàng)，且還會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)于自身的影響不好，導(dǎo)致后續(xù)發(fā)展過(guò)程中的困難，而且，審計(jì)人員的決策在很大程度上，能夠決定銀行是否放款，這樣就滋生了腐敗的空間，這對(duì)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理是十分不利的，因此就有必要對(duì)于這種制度進(jìn)行必要的改變，的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，按照定性和定量分析兩種辦法來(lái)對(duì)于企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。 在信用風(fēng)險(xiǎn)的管理模式方面，新疆地區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行普遍的采用以客戶(hù)為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的原則組織的構(gòu)建，加大力量構(gòu)建業(yè)務(wù)部門(mén)。而從新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理上來(lái)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期的影響對(duì)于新疆地區(qū)商業(yè)銀行的影響是十分大的，在2008年金融危機(jī)的時(shí)候，各個(gè)企業(yè)的資金都出現(xiàn)了斷流，而在這個(gè)時(shí)期商業(yè)銀行貸款跟不上企業(yè)的發(fā)展需求，由此導(dǎo)致了大規(guī)模的壞賬。而另一方面，當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行在這個(gè)時(shí)期會(huì)緊縮貸款，縮小貸款規(guī)模，而在前期大規(guī)模所放出的貸款，是很難被收回的。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行發(fā)放貸款7個(gè)工作日內(nèi)，貸款審查員就會(huì)對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，來(lái)判斷資金的使用情況是否屬實(shí)，而就一般性的貸款而言，通常銀行審查員的檢查周期一個(gè)季度為準(zhǔn)，而一些信用風(fēng)險(xiǎn)比較高的企業(yè)會(huì)一個(gè)月抽查一次，具體的貸款項(xiàng)目，項(xiàng)目走向來(lái)確定項(xiàng)目審查的周期。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制 就目前的實(shí)際情況來(lái)看，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的機(jī)制相對(duì)不是十分嚴(yán)密，從流程上來(lái)看，相對(duì)比較完整，在多年的努力中新疆地區(qū)的商業(yè)銀行，逐步建立起了一套完善的機(jī)制，這套風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制從放貸開(kāi)始一直貫穿到信貸終止為止。而對(duì)于一些中小型企業(yè)來(lái)講，屬于中小型企業(yè)所涉及的相對(duì)比較多，因此對(duì)于中小型企業(yè)的貸款指標(biāo)更加嚴(yán)格，企業(yè)的資產(chǎn)情況、社會(huì)背景以及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況單獨(dú)作為項(xiàng)目進(jìn)行打分，綜合之后來(lái)給企業(yè)的信用進(jìn)行評(píng)級(jí)。而針對(duì)于一些中小型企業(yè)，這些審查顯得更加的嚴(yán)格，由于一些老客戶(hù)在初次貸款的時(shí)候，已經(jīng)進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，否則不需要進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，只需要每年參與信用評(píng)級(jí)的年審。據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)不同，中小型貸款比如像專(zhuān)門(mén)的農(nóng)戶(hù)進(jìn)行貸款，這種流程往往更加簡(jiǎn)單，有當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村信用社來(lái)進(jìn)行審批，在確認(rèn)貸款人具有償還能力之后則可以發(fā)放貸款。 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 新疆地區(qū)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的確不容樂(lè)觀(guān)，為了更好的了解區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行是如何管理自身的信用風(fēng)險(xiǎn)的，本文通過(guò)分析對(duì)比，來(lái)重點(diǎn)研究新疆氣區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀。而新疆地區(qū)的商業(yè)銀行有一個(gè)明顯的特色，這些商業(yè)銀行的貸款主要集中在中小額的貸款方面，向小額貸款方面，包括農(nóng)民個(gè)人以及生產(chǎn)種植等方面的貸款。新疆地區(qū)的股份制銀行，大多是一些商業(yè)銀行的分行，在這個(gè)地區(qū)為了更好的拓展市場(chǎng)，是采用低利率的方式來(lái)吸引客戶(hù)，但是由于缺乏對(duì)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況的了解，導(dǎo)致不良貸款率持續(xù)攀升，從2009年之后，%，已經(jīng)明顯地高于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)2013年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有四大行在新疆地區(qū)的貸款數(shù)額高達(dá)4681億元，%，這也就表明，國(guó)有商業(yè)銀行在新疆地區(qū)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理存在著一定程度的問(wèn)題并不是十分的科學(xué)和合理。 新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行的基本情況 在上文中我們分析了我國(guó)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，以及我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，而新疆地區(qū)地處我國(guó)的北方，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善，各項(xiàng)事業(yè)可以說(shuō)是百?gòu)U待興，雖然隨著這些年的發(fā)展，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行以及其他的金融機(jī)構(gòu)在建設(shè)的過(guò)程中取得了一定的成果，但是仍然存在著一些不足，區(qū)別于我國(guó)其它地區(qū)的商業(yè)銀行，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行有著其自身的特點(diǎn)，需要我們重點(diǎn)去研究。但是由于當(dāng)前實(shí)際條件的限制，我國(guó)并沒(méi)有一些相對(duì)權(quán)威的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，而銀行所依托的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)還是有待商榷的，無(wú)法被大多數(shù)商業(yè)銀行所使用。 當(dāng)前社會(huì)是一個(gè)信息化的時(shí)代，很多商業(yè)銀行都開(kāi)始利用信息化的手段來(lái)構(gòu)建企業(yè)自身的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式，而信息管理系統(tǒng)，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)為商業(yè)銀行的發(fā)展提供了重要的技術(shù)支持，但是從國(guó)際范圍上來(lái)看，我國(guó)國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行信息管理系統(tǒng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中還存在著很多不足之處，具體可以表現(xiàn)在以下3個(gè)方面，首先，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)不夠完善，我國(guó)商業(yè)銀行重點(diǎn)是對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的硬件設(shè)施進(jìn)行建設(shè)，長(zhǎng)期以來(lái)的計(jì)量方式不能夠很好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，就導(dǎo)致了歷史數(shù)據(jù)出現(xiàn)缺失，而且，錄入的數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)存在著明顯的缺失；其次，數(shù)據(jù)的質(zhì)量不過(guò)關(guān)，對(duì)于我國(guó)的中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)的信息披露制度程度的問(wèn)題，而且數(shù)據(jù)的質(zhì)量是否真實(shí)是否可靠，有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行判斷，而數(shù)據(jù)的失真，直接讓信息管理系統(tǒng)存在著缺失，因?yàn)閿?shù)據(jù)的不過(guò)關(guān)導(dǎo)致，整個(gè)數(shù)據(jù)缺乏可信度與準(zhǔn)確性；最后，相應(yīng)的技術(shù)十分落后，技術(shù)是建立信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，如果技術(shù)跟不上時(shí)代的發(fā)展，即使再好的理念也不能夠發(fā)揮作用，我國(guó)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)雖然發(fā)展的速度十分的迅猛，仍然跟不上國(guó)際先進(jìn)的水平，而信息化的使用，對(duì)于，眾多商業(yè)銀行來(lái)講也就是處于一個(gè)信息錄入的初級(jí)階段，無(wú)法計(jì)算出企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，并且也不能夠很好的幫助企業(yè)進(jìn)行管理決策。 商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上是由于信息不對(duì)稱(chēng)所造成的，而這種信息的不對(duì)稱(chēng)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，這就涉及到我國(guó)商業(yè)銀行的信息披露制度，具體可以表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面，其一，商業(yè)銀行之間相互的信息是屬于相對(duì)閉塞的狀態(tài)，由于，銀行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是屬于一種不完全的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，但是各個(gè)銀行對(duì)于自身的業(yè)務(wù)，以及客戶(hù)的信息都是處于一個(gè)嚴(yán)格保密的狀態(tài)。項(xiàng)目銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行其他金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)113287353633618379499845312899比上年同期增長(zhǎng)率%%%%%展映行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例100%%%%%總負(fù)債106077950259117300093203291985比上年同期增長(zhǎng)率%%%%%占應(yīng)行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例100%%%%%2013年中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：億元） 如我國(guó)商業(yè)銀行處理不良貸款的能力在逐年的提升，但是不良貸款率依然居高不下，嚴(yán)重影響著我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展，影響我國(guó)的金融穩(wěn)定，相關(guān)資料的分析之后得出，導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有以下幾點(diǎn)： 我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行信用管理的度量方法仍然處于比較初級(jí)的比例分析階段，在這個(gè)階段主要采用的方法則是專(zhuān)家評(píng)判法，也就是依靠銀行的信用評(píng)級(jí)員，來(lái)對(duì)客戶(hù)的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)級(jí)，依靠所得出的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算出當(dāng)前貸款的風(fēng)險(xiǎn)，是我國(guó)很多商業(yè)銀行都從這種計(jì)算方法上獲益良多，這種傳統(tǒng)的工具在先天上存在著一些不足：首先，依靠專(zhuān)家的分析很多數(shù)值的權(quán)重和指標(biāo)都無(wú)法十分明確的確定，也就在分析和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候缺乏必要的客觀(guān)性以及可比性；另一方面，由于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要是風(fēng)險(xiǎn)貸款，衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小只是數(shù)值，這樣也就不能夠很好的明確我的水平，導(dǎo)致測(cè)量失準(zhǔn)；最后，同行業(yè)之間的比較性，由于信用風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法在行業(yè)之間進(jìn)行橫向比較的，是各個(gè)銀行對(duì)于借款人的信用評(píng)分并不是十分的科學(xué)。 2009年—2013年商業(yè)銀行不良貸款率情況（單位：百分比）而我國(guó)的不良款項(xiàng)的覆蓋率，每年也在持續(xù)的攀升，%，%，整體撥款覆蓋率是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)顯示出當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行的貸款率在一個(gè)相對(duì)正常的范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)情況相對(duì)正常，相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)也是在可控制的范圍之內(nèi)。從這個(gè)數(shù)據(jù)中我們可以看出，可疑余額與損失貸款余額都在大幅度的減少，次級(jí)貸款數(shù)先增后減的波動(dòng)頻率，值得一提的是，損失貸款余額的幅度明顯的減少。 所謂的不良貸款就是指，由于融資者或者貸款人違約所造成的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，造成商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)各地的商業(yè)銀行都十分重視對(duì)于違約風(fēng)險(xiǎn)的控制，我國(guó)的銀監(jiān)會(huì)也十分重視不良貸款率和不良貸款余額，讓這些指標(biāo)能夠符合相關(guān)的國(guó)家要求，而我國(guó)內(nèi)部大部分的商業(yè)銀行這兩項(xiàng)指標(biāo)必須全部達(dá)標(biāo)，各商業(yè)銀行要將不良資產(chǎn)率控制在4%以?xún)?nèi)，由此才可以最大程度的降低整體的信用風(fēng)險(xiǎn)。 綜上所述，我們可以看出，國(guó)外的專(zhuān)家學(xué)者在研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面確實(shí)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，但是基于各個(gè)國(guó)家的國(guó)情和經(jīng)濟(jì)情況都不同，所得到的模型數(shù)據(jù)并不具有普遍的適應(yīng)性。 Credit Portfolio View系統(tǒng) 是由麥肯錫公司研發(fā)出來(lái)的，這是一個(gè)關(guān)于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的模擬系統(tǒng)，這個(gè)模型對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最大貢獻(xiàn)在于，很好的囊括了的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)情況對(duì)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際影響。 CSFP Credit Risk+ 模型是是在1996年由瑞士聯(lián)合銀行研發(fā)出的度量模型，這個(gè)模型主要是用來(lái)計(jì)算損失概率分布的，通過(guò)保險(xiǎn)精算的方法，可以針對(duì)于各個(gè)不同的部門(mén)地區(qū)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)估，這個(gè)模型的主要優(yōu)點(diǎn)是在于能夠有效地組合各個(gè)因素，各個(gè)因素所存在的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，但是這個(gè)模型也不是非常的完善，他沒(méi)有考慮到資金變化的周期，以及風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)性，的重點(diǎn)是在靜態(tài)常數(shù)。 從當(dāng)前的國(guó)際社會(huì)上來(lái)看，經(jīng)過(guò)各個(gè)專(zhuān)家學(xué)者多年來(lái)的苦心研究，在世界上形成了四大具有權(quán)威性的風(fēng)險(xiǎn)度量模型：KMV模型、Credit Risk+模型、Credit Metrics模型和Credit Portfolio View模型。 麥強(qiáng)（2010）對(duì)于當(dāng)前國(guó)際上現(xiàn)有的各種測(cè)量方式進(jìn)行了研究，通過(guò)研究，他認(rèn)為對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理主要考慮到違約回收率負(fù)相關(guān)和違約率的關(guān)系，否則有可能造成商業(yè)銀行準(zhǔn)備金率的不足。 陳淀佐、石小軍（2013）與我國(guó)72家上市公司作為基本的樣本，通過(guò)使用Merton 方法的違約模型揭示的關(guān)于債務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)波動(dòng)與信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的兩條結(jié)論進(jìn)行了檢驗(yàn)。 國(guó)外度量模型在我國(guó)的應(yīng)用相對(duì)比較缺少，在這方面更多的專(zhuān)家學(xué)者是套用國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型來(lái)研究國(guó)內(nèi)的各個(gè)企業(yè)，雖然取得了一定的成果，但由于模型適應(yīng)性的問(wèn)題，對(duì)模型的改造以及創(chuàng)新性方面的研究比較少。同時(shí)規(guī)范貸款運(yùn)作的方式。 王春峰（2011）通過(guò)利用網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)法和隨機(jī)方法相結(jié)合的方式，提出了思想與測(cè)的方法，將這種方法應(yīng)用于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)中，在他的專(zhuān)著中認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)法對(duì)于其他的測(cè)量方法而言更加具有精準(zhǔn)度。 張長(zhǎng)（2007）通過(guò)與香港某地區(qū)的銀行作為基本的案例進(jìn)行分析，建立了風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部的固態(tài)評(píng)級(jí)辦法，解決了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施困難，隨后對(duì)于該方法所導(dǎo)致的銀行內(nèi)部變革以及業(yè)務(wù)劃分造成的影響進(jìn)行了預(yù)估，在他的著作中，他認(rèn)為必須要對(duì)自身的經(jīng)營(yíng)情況有一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)，然后再?zèng)Q定是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)制度，在這個(gè)過(guò)程中也要清楚地認(rèn)識(shí)到，每個(gè)銀行都有不同的內(nèi)部情況，在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)方法之后，很有可能會(huì)對(duì)其他方面造成影響，他主張商業(yè)銀行能夠結(jié)合自身實(shí)際適度地使用該方法。一共構(gòu)建了一級(jí)指標(biāo)共3個(gè)，一級(jí)指標(biāo)下屬二級(jí)指標(biāo)12個(gè)，通過(guò)隸屬函數(shù)最大值的方法，來(lái)確定一級(jí)指標(biāo)。 在相關(guān)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)制度方面，我國(guó)的專(zhuān)家學(xué)者結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的文獻(xiàn)著作，已經(jīng)開(kāi)始將數(shù)學(xué)建模的方法應(yīng)用于信用評(píng)估，并且開(kāi)發(fā)出了一整套完整的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)制度