現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型與我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理(參考版)
2024-09-09 17:40本頁面
【正文】 參考文獻(xiàn) [1] Michel, C., G., Dan and M., Robert, A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models[J]. Journal of Banking and Finance, , , 2020. [2]安東尼 應(yīng)同時(shí)發(fā)揮商業(yè)銀行和各類征信公司的專業(yè)優(yōu)勢，做到商業(yè)銀行與征信公司的業(yè)務(wù)協(xié)作和配合，共同構(gòu)建我國評價(jià)企業(yè)和個(gè)人信用的信息平臺。由于商業(yè)銀行在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所處的重要地位以及所擁有的信息生產(chǎn)優(yōu)勢，無疑在征信數(shù)據(jù)庫建設(shè)上處于中心地位。通過相關(guān)法律法規(guī)體系的建設(shè)， 要能夠使對失信的處罰公允，信用數(shù)據(jù)的收集快速、真實(shí)、完整、連續(xù)，傳播和經(jīng)營合法公開取得的征信數(shù)據(jù)有效，同時(shí)保護(hù)經(jīng)營者的隱私權(quán)和維護(hù)市 場公平競爭。 要 參照國外做法 ， 促進(jìn)構(gòu)筑社會信用體系的法制化進(jìn)程，推動(dòng)社會信用體系這一系統(tǒng)工程的建設(shè)。 根據(jù)我國的具體實(shí)際，在征信和信用評級體系建設(shè)方面，首先，應(yīng)積極建立健全有關(guān) 社會信用的法律體系。目前制約我國征信業(yè)發(fā)展的主要障礙是取得征信數(shù) 據(jù)缺乏有效渠道，這與我國目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。 我國自 1992 年設(shè)立國內(nèi)征信公司， 1995 年全球最大的征信公司鄧百氏集團(tuán)（ Dun amp。第三，我國商業(yè)銀行應(yīng)與高等院校攜手創(chuàng)辦信用管理專業(yè)，借鑒歐洲的 “信用管理學(xué)院（ ICM） ”和美國達(dá)特矛斯學(xué)院（ Dartmouth College）信用管理專業(yè) 教育的經(jīng)驗(yàn)，開設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理、資信調(diào)查、資信評級等課程，培養(yǎng)信用管理的專業(yè)人才。首先，我國商業(yè)銀行應(yīng)積極建立客戶（包括企業(yè)和個(gè) 人）的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，為采用 KMV 模型、 CreditMetrics、麥肯錫模型和CSFP 信用風(fēng)險(xiǎn)附加計(jì)量模型等進(jìn)行商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)立信息平臺。與此同時(shí)，積極創(chuàng)造條件，逐步向運(yùn)用內(nèi)部模型度量信用風(fēng)險(xiǎn)過渡。由于我國對歷史數(shù)據(jù)的積累剛剛起步，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量應(yīng) 加強(qiáng)對企業(yè)當(dāng)前狀態(tài)的評估和對未來的預(yù)測，同時(shí)，針對目前國內(nèi)企業(yè)普遍存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)滯后且可信度低的狀況，必須加強(qiáng)非財(cái)務(wù)因素對信用風(fēng)險(xiǎn)的影響的度量。 在現(xiàn)階段， 由于我國資本市場發(fā)育尚不成熟，不具有通過企業(yè)的股票價(jià)格來反映企業(yè)市場價(jià)值的條件， KMV 模型從總體上講還不適用我國實(shí)際，針對特殊客戶群，可以嘗試建立小規(guī)模模型。 四、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究 長期以來，我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)度量方面，采取主觀評價(jià)色彩很濃的傳統(tǒng)方法，由信貸主管人員在分析借款企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和近期往來結(jié)算記錄后進(jìn)行信貸決策，并采取所謂 “兩呆一 逾 ”的口徑對不良資產(chǎn)與貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類管理 。阿根廷中央銀行近年來根據(jù) 500 萬筆以上貸款的觀測值建立了轉(zhuǎn)移矩陣和死亡率表，并在互聯(lián)網(wǎng)上公開，這種做法值得借鑒。第三，根據(jù)自身情況特別是有關(guān)數(shù)據(jù)庫建設(shè)的進(jìn)展及時(shí)采中國人民大學(xué)中國財(cái)政金融政策研究中心 工作論文（ 2020） WPS202020 4 用現(xiàn)代化的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和控制手段 的不斷更新。首先，要通過建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度和健全的組織架構(gòu)，界定風(fēng)險(xiǎn)管理部門與業(yè)務(wù)部門、其它職能部門之間的分工合作關(guān)系，為科學(xué)、規(guī)范地管理和控制信用風(fēng)險(xiǎn)提供制度上和機(jī)構(gòu)上的保證。在計(jì)量模型的具體運(yùn)用方面，又面臨著技術(shù)專家的匱乏，急需提高 信用風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)素質(zhì)。首先，存在著運(yùn)用模型進(jìn)行計(jì)量時(shí)數(shù)據(jù)庫的瓶頸制約。第六，在計(jì)量方法方面， CreditMet
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