logistic回歸模型在信貸風(fēng)險管理中的應(yīng)用(參考版)
2025-04-10 06:13本頁面
【正文】 本文的模型和比較結(jié)果對我們?nèi)蘸罄胠ogistic模型預(yù)測企業(yè)違約率有一定的參考價值。三、 結(jié)束語 本文應(yīng)用logistic模型預(yù)測我國上市公司的違約率，并比較分析不同配比比例的logistic模型的預(yù)測效果，得出1：3的樣本比例的總體風(fēng)險預(yù)測準(zhǔn)確率優(yōu)于其他配比比例。另外通過四個比例下模型的對比，我們還可以發(fā)現(xiàn)，1：2，1：3，1：4的樣本配比比例下，其第二類錯誤得到了顯著的降低，在1：1的樣本比例下，一類錯誤達(dá)到了25%，而在1：%,在1：3和1：%。單純得都采用1：1的樣本比例并不是一個最好的方法。如果優(yōu)先考慮第一類錯誤即投資損失的話，我們采用1：1的配比比例會更好一些。第一類錯誤是把違約公司誤判為非違約公司，這對銀行來說意味著投資損失即風(fēng)險。1：3的配比比率的總體風(fēng)險預(yù)測準(zhǔn)確率優(yōu)于其他的配比比率。得到的預(yù)測結(jié)果如表表212實際違約非違約違約96第一類錯誤40%非違約015第二類錯誤0%準(zhǔn)確率80% 實證結(jié)果分析。從結(jié)果上我們認(rèn)為這個配比比例更優(yōu)，因此我們選用1：3的配比比例對保留樣本進(jìn)行回代檢驗。在1：4的配比比例中，%，112家經(jīng)營正常公司有4家誤判為違約公司，%,28家違約公司中有15家誤判為非違約公司，%。在1：2的配比比例中，%，56家經(jīng)營正常公司有3家誤判為違約公司，%,28家違約公司中有9家誤判為非違約公司，%。 Snell R2Nagelkerke R2對原樣本的擬合結(jié)果表26 1：1配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1VAR00012.00217 721 Overall Percentage a The cut value is .500表27 1:2配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1VAR00012.00533 919 Overall Percentage a The cut value is .500表28 1：3配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1VAR00012.00813 1117 Overall Percentage a The cut value is .500表29 1:4配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1
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