【正文】 —— 銀 行 家 的 搖 籃 136 感謝支持 。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 建立商業(yè)銀行的高級計量模型 按照巴塞爾委員會所做的業(yè)務(wù)線和操作風(fēng)險類型的分類，對操作風(fēng)險的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)的收集和分析，經(jīng)過 3— 5年的努力，建立起使用高級衡量法的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 有針對性地減少操作風(fēng)險 （ 1）重點抓好信息電子化條件下的規(guī)章制度建設(shè)、組織流程和系統(tǒng)平臺建設(shè)，抓緊建立與新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)發(fā)展相對應(yīng)的制度規(guī)定，消除各種制度盲區(qū)。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 加強(qiáng)與完善銀行內(nèi)控制度 銀行機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤引起的；這些操作風(fēng)險的管理在很大程度上依賴于內(nèi)控制度的完善與否，實行三分離制度： ?（ 1）管理與操作的分離，即管理人員、特別是高級管理人員不能從事具體業(yè)務(wù)的操作，要辦業(yè)務(wù)必須經(jīng)過必需的業(yè)務(wù)流程； —— 銀 行 家 的 搖 籃 加強(qiáng)與完善銀行內(nèi)控制度 ?（ 2）銀行與客戶分離，銀行為方便客戶，可以在防范風(fēng)險的前提下，盡量簡化手續(xù)，但客戶經(jīng)理不能代客戶辦理業(yè)務(wù)；（送單服務(wù)就不大可行） ?（ 3）程序設(shè)計與業(yè)務(wù)操作分離。 確立風(fēng)險防范理念，使遵守規(guī)章制度成為一種文化。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 提高認(rèn)識、確立風(fēng)險防范理念 操作風(fēng)險是一個涉及面非常廣的范疇，操作風(fēng)險管理幾乎涉及銀行內(nèi)部的所有部門?！? —— 銀 行 家 的 搖 籃 （ 4）通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)是提高素質(zhì)的唯一路徑 學(xué)習(xí)與培訓(xùn)內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、危機(jī)管理、信息系統(tǒng)安全保護(hù) 、財會等等知識，從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理和銀行內(nèi)部風(fēng)險控制的要求出發(fā)配置人力資源 。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 （一）借款合同規(guī)則 ?商業(yè)銀行決定對借款人發(fā)放貸款后，應(yīng)當(dāng)與之簽訂正式的借款合同。我個人覺得國有商業(yè)銀行內(nèi)控的問題，首先是人的問題。銀行好不好管？現(xiàn)在一些領(lǐng)導(dǎo)感覺挺難管的。 (1)銀行首要的風(fēng)險是人事風(fēng)險 銀行首要的風(fēng)險是人事風(fēng)險，在人事風(fēng)險當(dāng)中，管理層的風(fēng)險最大；在管理層的風(fēng)險中，領(lǐng)導(dǎo)班子的風(fēng)險最大；在領(lǐng)導(dǎo)班子的風(fēng)險當(dāng)中，“一把手”的風(fēng)險最大。 ?我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險分布特點明顯（損失事件 58%來自內(nèi)部欺詐，損失金額 49%發(fā)生在信貸部門 ）。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險特征 ?商業(yè)銀行操作風(fēng)險的單筆損失金額呈逐年上升趨勢。 ?人員因素引起的操作風(fēng)險占了大多數(shù)。 中國銀行龍江省分行河松街支行 * 超過 10億元 內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案件 —— 銀 行 家 的 搖 籃 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險特征 ?操作風(fēng)險具有很強(qiáng)的突發(fā)性。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 操作風(fēng)險分類 巴塞爾委員會的分法： 內(nèi)部欺詐風(fēng)險 （民生銀行與上海印鈔廠案） 外部欺詐風(fēng)險（ 09年的某行上海分行案） 客戶、產(chǎn)品與商業(yè)行為風(fēng)險 執(zhí)行交割和流程管理風(fēng)險 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)錯誤風(fēng)險 雇員行為與工作場所管理風(fēng)險 物理資產(chǎn)破壞風(fēng)險 —— 銀 行 家 的 搖 籃 國內(nèi)銀行近年部分操作損失事件 機(jī)構(gòu)名稱 發(fā)生年份 損失金額 操作風(fēng)險產(chǎn)生根源 中國建設(shè)銀行吉林分行 － 32844萬 內(nèi)外勾結(jié)，采取私刻印鑒、印章，制作假合同、 假存款證明書，偽造資信材料、擔(dān)保文件 等手段，進(jìn)行貸款、承兌匯票的詐騙 中國銀行北京分行 － 北京“森豪公寓”的開發(fā)商 以員工名義，虛構(gòu)房屋買賣合同， 提供虛假收入證明套取按揭貸款和重復(fù)按揭貸款 中國農(nóng)業(yè)銀行包頭分行 － 1149萬元 銀行工作人員與社會人員相互串通、勾結(jié)作案，挪用聯(lián)行資金、虛開大額定期存單、辦理假質(zhì)押貸款、違規(guī)辦理貼現(xiàn)、套取銀行信貸資金，謀取高息。 市場風(fēng)險、信用風(fēng)險與操作風(fēng)險的比較 —— 銀 行 家 的 搖 籃 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 中的操作風(fēng)險 (一 )引發(fā)操作風(fēng)險的因素 根據(jù) 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 ，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。 1985年的加拿大銀行案例 —— 銀 行 家 的 搖 籃 新巴塞爾協(xié)議 644條：由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部時間所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。 ， 0。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 利率是資金的價格，貸款利率的高低直接影響到銀行的盈利水平。 ④利率風(fēng)險是一種潛伏期長，潛在危險最大的風(fēng)險 。 ②利率是隨市場資金供求關(guān)系的變化而變動的。P Case Shiller房價指數(shù) 資料來源： —— 銀 行 家 的 搖 籃 —— 銀 行 家 的 搖 籃 (3)信用風(fēng)險形成的原因 貸款管理不科學(xué)，尤其是貸后管理不科學(xué) 典型行為：偏好向集團(tuán)客戶放貸。 截至 2022年 6月，美國兩年內(nèi)加息 17次，幅度為%。 羅杰斯的話說，“人們可以不付任何定金和頭款、甚至在實際上沒有錢的情況下買房子，這在世界歷史上是唯一的一次，這是我們住房市場中有過的最壞的泡沫，也是我們需要清理的最壞的泡沫”。注意： 違約的原因有：客觀上喪失償還能力違約及主觀故意違約兩種 ,即道德風(fēng)險和客戶風(fēng)險。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 三、信貸風(fēng)險的類型 （一）新巴塞爾協(xié)議： —— 銀 行 家 的 搖 籃 —— 銀 行 家 的 搖 籃 （二）按信貸風(fēng)險產(chǎn)生原因分：（我國） 信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、匯率風(fēng)險和國際風(fēng)險等。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 成因具體表現(xiàn) （一）外部因素 （溫州案例） （政府融資平臺是一個比較典型的表現(xiàn)） （金融自由化的因素特別明顯） —— 銀 行 家 的 搖 籃 （二）內(nèi)部管理方面的原因 （貸款的專業(yè)性、市場性上升，****銀行的貸審會改革） 、重貸輕收 —— 銀 行 家 的 搖 籃 （三）產(chǎn)生的特殊原因 表現(xiàn)在 5個方面 表現(xiàn)在 4個方面 表現(xiàn)在 8個方面 —— 銀 行 家 的 搖 籃 簡單小結(jié) 認(rèn)識信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因，是識別風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平的關(guān)鍵，也是采取具體管理措施的基礎(chǔ)。 （二）貸款收益的大小與風(fēng)險的大小呈正比例關(guān)系 —— 銀 行 家 的 搖 籃 （三）信貸風(fēng)險與信貸損失是兩個不同的概念風(fēng)險只是一種可能性，而損失則是一種現(xiàn)實性。 歷次剝離不良貸款之和約為 33500億元，這還不包括各商業(yè)銀行用利潤核銷、其它商業(yè)銀行地方政府核銷和轉(zhuǎn)化的不良資產(chǎn)。去年農(nóng)行初步方案剝離 8000億元不良貸款。 —— 銀 行 家 的 搖 籃 微型金融的主要原則 —— 銀 行 家 的 搖 籃 微型金融的核心原則