鄭州商品交易所結(jié)算業(yè)務(wù)20xx年8月(參考版)
2024-10-02 09:03本頁面
【正文】 ?多頭配對交易保證金 = 多頭配對量 交割結(jié)算價 30%； ?空頭配對交易保證金：第一日至最后交易日前一日，不收保證金；最后交易日 = (空頭配對量 － 可流通倉單量 ) 交割結(jié)算價 30% ； ?配對日核算后，在交割辦理之前一直收取，在交割辦理時釋放； 謝謝大家 ! 我的電子郵件： 。 舉例：如某客戶 SR905雙向持倉，空頭持倉 80手，多頭持倉 50手，折抵倉單 20手，則當(dāng)日保證金 =[80 Min（ 8050， 20） ] 結(jié)算價 6% ?按近期合約持倉數(shù)量、當(dāng)日結(jié)算價和適用比例計算。 ? 雙向持倉平倉 1. 平持倉量小的一方持倉時，不返交易保證金 2. 平持倉量大的持倉時， 平倉數(shù)量 ≤（持倉量大 持倉量?。絺}數(shù)量返還交易保證金； 平倉數(shù)量＞（持倉量大 持倉量小）， [平倉數(shù)量 (量大 量小 )] 部分不返交易保證金 有倉單折抵 雙向持倉 ? 倉單折抵量 ≥（空頭量－多頭量）＞ 0 平倉不釋放交易保證金 ? 倉單折抵量＜（空頭量－多頭量）＞ 0 多頭平倉不釋放交易保證金 空頭平倉量＜（空頭量－多頭量－倉單折抵量）時，以空頭平倉釋放交易保證金； 空頭平倉量 ≥ （空頭量－多頭量－倉單折抵量）時， [空頭平倉量 （空頭量－多頭量－倉單折抵量） ] 的部分不釋放交易保證金。開倉下定單時收交易保證金，撤訂單時返交易保證金；平倉單成交后返交易保證金。 ? 2020年 8月中國證監(jiān)會發(fā)布保證金封閉管理辦法 ? 2020年 5月中國期貨保證金監(jiān)控中心成立 保證金封閉管理原理 期貨公司保證金帳戶 期貨公司專用資金帳戶 期貨交易所 專用結(jié)算帳戶 帳戶設(shè)置及保證金管理 客戶保證金 會員保證金帳戶（當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)） 會員專用資金帳戶（交易所所在地銀行開設(shè)） 交易所專用結(jié)算帳戶 入金 出金 入金 出金 －交易結(jié)算 ? 基本結(jié)算制度 ? 結(jié)算公式 ? 盤中影響保證金的結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù) ? 盤中不影響保證金的結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù) ? 盤中交易保證金核算 ? 閉市后結(jié)算業(yè)務(wù) 7 ? 品種不同，保證金不同 ? 不同階段，保證金不同 ? 異常情況，保證金提高 ? 每日保證金結(jié)算：價格變動，保證金變動 ? 每日盈虧結(jié)算 (I)平倉盈虧(II)持倉盈虧 ? 交易手續(xù)費收入的 20% : ? 保證金分交易保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金 ? 結(jié)算準(zhǔn)備金不足不能開新倉 ? 結(jié)算準(zhǔn)備金為負(fù)又不追加的要進(jìn)行強(qiáng)平 ? 持倉虛盈部分不能用于開倉，平倉或結(jié)算后可以使用 期貨公司 期貨公司 期貨公司 期貨公司 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 投資者 商品期貨兩級結(jié)算制度 上海期貨交易所 鄭州商品交易所 大連商品交易所 中國金融期貨交易所 結(jié)算會員 非結(jié)算會員 平倉盈虧 ? 平倉盈虧 = 平歷史倉盈虧 + 平當(dāng)日倉盈虧 ? 平歷史倉盈虧 = Σ [( 賣出平倉價－上一交易日結(jié)算價 ) 賣出平倉量 ]+ Σ [( 上一交易日結(jié)算價－買入平倉價 ) 買入平倉量 ] ? 平當(dāng)日倉盈虧 = Σ [( 當(dāng)日賣出平倉價－當(dāng)日買入開倉價 ) 賣出平倉量 ]+ Σ [( 當(dāng)日賣出開倉價－當(dāng)日買入平倉價 ) 買入平倉量 ] 持倉盈虧 ? 持倉盈虧 = 歷史持倉盈虧 + 當(dāng)日開倉持倉盈虧 ? 歷史持倉盈虧 = Σ [( 上一日結(jié)算價－當(dāng)日結(jié)算價 ) 賣出歷史持倉量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價－上一日結(jié)算價 ) 買入歷史持倉量 ] ? 當(dāng)日開倉持倉盈虧 = Σ [( 賣出開倉價－當(dāng)日結(jié)算價 ) 賣出開倉量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價－買入開倉價 ) 買入開倉量 ] 交割差額 ?交割差額 = Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價－交割結(jié)算價 ) 賣出配對量 ]+ Σ [( 交割結(jié)算價－當(dāng)日結(jié)算價 ) 買入配對量 ] ?當(dāng)日盈虧 = 平倉盈虧 + 持倉盈虧 + 交割差額 ? 出入金 ? 充抵及解除充抵 ? 倉單注冊注銷（有升貼水的） ? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第二個交易日委托結(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)） ? 交割（含余款劃轉(zhuǎn)） ? 倉單轉(zhuǎn)讓（委托結(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)的） ? 計息 —— 標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中貨幣資金部分 年利率 % ?期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第一交易日） ?交割申請 ?套利持倉確認(rèn) ?盈虧及交易手續(xù)費 ?交易保證金計算依據(jù)：上一交易日結(jié)算價和上一交易日結(jié)算時的交易保證金比率。 ? 銀期通劃轉(zhuǎn)。 ? 網(wǎng)上銀行。 ? 內(nèi)轉(zhuǎn)憑證。 — 出金 ? 電匯。銀期通是鄭商所與存管銀行一起開發(fā)的專門用于交易所和會員單位之間進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)的電子化轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。會員通過資金管理電子化系統(tǒng)直接將資金劃入交易所專用結(jié)算賬戶，經(jīng)存管銀行確認(rèn)到賬，將該筆資金劃入交易所
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