鄭州商品交易所結(jié)算業(yè)務(wù)20xx年8月-wenkub.com
2024-09-24 09:03 本頁(yè)面
【正文】 ? 套利持倉(cāng)數(shù)量計(jì)算 ? 交易中直接下組合單 ? 通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng) 跨期套利確認(rèn)申請(qǐng)，以當(dāng)日的確認(rèn)申請(qǐng)量和單腿持倉(cāng)數(shù)量中較小量的確認(rèn)為組合持倉(cāng)。 無(wú)倉(cāng)單折抵 ? 套利定單收近期月份合約交易保證金 ? 雙向持倉(cāng) 1. 持倉(cāng)量大的一方新增持倉(cāng)時(shí)，新增持倉(cāng)收取交易保證金； 2. 持倉(cāng)量小的一方增加持倉(cāng)時(shí)， 新增持倉(cāng)數(shù)量 ≤（量大 量?。?，新增的持倉(cāng)不收交易保證金； 新增持倉(cāng)數(shù)量＞（量大 量?。?， [新增持倉(cāng) (量大量小 )]部分收取交易保證金 有倉(cāng)單折抵 雙向持倉(cāng) ? 倉(cāng)單折抵量 ≥（空頭量－多頭量）＞ 0 新增持倉(cāng)不收取交易保證金 ? 倉(cāng)單折抵量＜（空頭量－多頭量）＞ 0 空頭增加持倉(cāng)時(shí)收交易保證金， 多頭新增持倉(cāng) ≤（空頭量 ﹣ 多頭量 ﹣ 倉(cāng)單折抵量）時(shí)，多頭新增持倉(cāng)不收交易保證金；多頭新增持倉(cāng) ＞ （空頭量 ﹣ 多頭量 ﹣ 倉(cāng)單折抵量）時(shí)， [多頭新增持倉(cāng) ﹣ （空頭量 ﹣ 多頭量 ﹣ 倉(cāng)單折抵量） ]部分收交易保證金； 無(wú)倉(cāng)單折抵 ? 套利平倉(cāng) 平套利持倉(cāng)近期月份持倉(cāng)，返其交易保證金，同時(shí)收遠(yuǎn)期月份持倉(cāng)交易保證金；平套利單遠(yuǎn)期月份持倉(cāng)，不返其交易保證金。會(huì)員通過(guò)銀期通系統(tǒng)，經(jīng)結(jié)算部審核無(wú)誤后，將資金劃至?xí)T在存管銀行的專(zhuān)用資金賬戶(hù)。會(huì)員填寫(xiě)五家存管銀行的 《 期貨交易內(nèi)部專(zhuān)用轉(zhuǎn)賬憑證 》 并加蓋預(yù)留印鑒，經(jīng)結(jié)算部審核無(wú)誤后，將資金劃至?xí)T在存管銀行的專(zhuān)用資金賬戶(hù)。會(huì)員通過(guò)銀期通系統(tǒng)可以直接把保證金劃入交易所。 ? 網(wǎng)上銀行。 委托單位（總公司公章） 法定代表人（印鑒） 年 月 日 XXXX印鑒卡 帳號(hào)： 啟用： 年 月 日 （印模） 加蓋印章時(shí)請(qǐng)勿壓線、重疊，電話： — 入金 ? 電匯。 事項(xiàng) ? 貼水開(kāi)具負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，注銷(xiāo)人將其最后購(gòu)入環(huán)節(jié)正數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票（其他發(fā)票無(wú)效）的票號(hào)提供給注冊(cè)人，注冊(cè)人輸入開(kāi)票系統(tǒng)，開(kāi)出負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票； ? 注銷(xiāo)人提供的最后購(gòu)入環(huán)節(jié)正數(shù)增值稅票取得方式可能是： 交割得到； 倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓?zhuān)ɑ蚱谵D(zhuǎn)現(xiàn)）得到； 在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)入得到。 ? 交割（或轉(zhuǎn)讓、期轉(zhuǎn)現(xiàn)）：賣(mài)方客戶(hù)開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，由賣(mài)方客戶(hù)交給賣(mài)方會(huì)員，賣(mài)方會(huì)員轉(zhuǎn)交給買(mǎi)方會(huì)員，買(mǎi)方會(huì)員轉(zhuǎn)交給買(mǎi)方客戶(hù)； ? 升貼水：交割倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)單升貼水增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具和流轉(zhuǎn)倉(cāng)單。 ? 最后交易日配對(duì)時(shí) ， 賣(mài)方有可流通倉(cāng)單 ， 交易所按倉(cāng)單的老新 、 劣優(yōu)順序配給買(mǎi)方 ， 同時(shí)釋放賣(mài)方相應(yīng)的配對(duì)交易保證金；賣(mài)方?jīng)]有可流通倉(cāng)單的 ， 賣(mài)方的配對(duì)交易保證金不釋放 。 4. 配對(duì)后，賣(mài)方相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單予以?xún)鼋Y(jié)，相應(yīng)持倉(cāng)的交易保證金予以釋放；買(mǎi)方相應(yīng)持倉(cāng)保證金依舊收取。 六、貸款監(jiān)控、償還 ? 為防止質(zhì)押倉(cāng)單價(jià)值下降造成的信貸風(fēng)險(xiǎn)，貸款行要對(duì)質(zhì)押倉(cāng)單品種的價(jià)值變動(dòng)情況給予關(guān)注，當(dāng)實(shí)際質(zhì)押率超過(guò) 70%或總行核定的警戒線時(shí)，要及時(shí)通知借款人采取歸還部分借款或追加部分倉(cāng)單等措施降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。 四、質(zhì)押登記 ? 質(zhì)押登記承辦行與借款人、借款人所在期貨經(jīng)紀(jì)公司填寫(xiě) 《 鄭州商品交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押登記表 》 ，承辦行填寫(xiě) 《 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 》 ，期貨公司被授權(quán)人與承辦行指定專(zhuān)人共同到交易所辦理質(zhì)押登記手續(xù)。 二、審查、審批 ? 貸款行受理借款人的申請(qǐng)資料，根據(jù)借款人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)行授信（不參與授信評(píng)級(jí)），然后在核定的期限和額度內(nèi)受理單筆倉(cāng)單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)。 ② — 用途、期限、利率、費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款 — 前景 鄭商所倉(cāng)單量變化133291354778710402234920203374038166534403720122852020200400006000080000100000120200140000小麥 PTA 棉花 白糖 菜油 合計(jì)2 0 0 7 年5 月1 8 日倉(cāng)單量2 0 0 8 年5 月1 6 日倉(cāng)單量標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款 — 前景 鄭商所倉(cāng)單市值變化21313928015528525574022227036221153352285810187040213906838130100000202000300000400000500000600000700000800000小麥 PTA 棉花 白糖 菜油 合計(jì)2 0 0 7 年5 月1 8 日倉(cāng)單市值2 0 0 8 年5 月1 6 日倉(cāng)單市值標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款 — 前景 三家交易所倉(cāng)單量對(duì)比22349208361026711228521398260318020200400006000080000100000120200140000鄭州 上海 大連2 0 0 7 年5 月倉(cāng)單量2 0 0 8 年5 月倉(cāng)單量標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款 ? 客戶(hù)：利用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押向銀行貸款，可以解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的融資問(wèn)題，通過(guò)獲得更多的流
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