鄭州商品交易所結(jié)算業(yè)務(wù)20xx年8月-資料下載頁(yè)
2024-09-28 09:03本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單銀行質(zhì)押貸。時(shí)間由遠(yuǎn)到近進(jìn)行折抵。割配對(duì)的空頭持倉(cāng)釋放相應(yīng)的交割配對(duì)保證金。可用于折抵單腿空頭持倉(cāng)量即時(shí)增加會(huì)員的交易頭寸，解除折抵頭寸當(dāng)天倉(cāng)單可進(jìn)。割、注銷等業(yè)務(wù)。某客戶8月5日SR001有空頭持倉(cāng)100手，已辦理倉(cāng)。當(dāng)空頭量＞多頭量時(shí)，多出部分的交易?？捎贸涞仲Y金及其調(diào)整。僅用于交易，作為交易保證金的補(bǔ)充，充抵期限必須在該有價(jià)證券的有效期。一筆充抵不能分次解除，如需使用已。充抵金額不得高于有價(jià)證券價(jià)值的80%. 充抵手續(xù)費(fèi)年利率%，按實(shí)際使用天數(shù)。0001會(huì)員00100001投資者有SR倉(cāng)單100張，按照會(huì)員的結(jié)算帳戶內(nèi)實(shí)有貨幣資金的4倍（配比貨。當(dāng)日資金結(jié)算報(bào)表中列示。充抵期限內(nèi)，當(dāng)充抵物的基準(zhǔn)價(jià)漲跌幅度達(dá)到10%. 交易保證金不再收取，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款—是指借款人以其。銀行標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款登記—交易所為商業(yè)銀行開(kāi)通。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款不得展期?；蜻M(jìn)行固定資產(chǎn)投資、股本權(quán)益性投資等。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押貸款利率按照同檔次商業(yè)貸款利率執(zhí)行，
【正文】 中國(guó)金融期貨交易所 結(jié)算會(huì)員 非結(jié)算會(huì)員 平倉(cāng)盈虧 ? 平倉(cāng)盈虧 = 平歷史倉(cāng)盈虧 + 平當(dāng)日倉(cāng)盈虧 ? 平歷史倉(cāng)盈虧 = Σ [( 賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)－上一交易日結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出平倉(cāng)量 ]+ Σ [( 上一交易日結(jié)算價(jià)－買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià) ) 買(mǎi)入平倉(cāng)量 ] ? 平當(dāng)日倉(cāng)盈虧 = Σ [( 當(dāng)日賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià) ) 賣(mài)出平倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià) ) 買(mǎi)入平倉(cāng)量 ] 持倉(cāng)盈虧 ? 持倉(cāng)盈虧 = 歷史持倉(cāng)盈虧 + 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧 ? 歷史持倉(cāng)盈虧 = Σ [( 上一日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出歷史持倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－上一日結(jié)算價(jià) ) 買(mǎi)入歷史持倉(cāng)量 ] ? 當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧 = Σ [( 賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)量 ]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià) ) 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量 ] 交割差額 ?交割差額 = Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－交割結(jié)算價(jià) ) 賣(mài)出配對(duì)量 ]+ Σ [( 交割結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) ) 買(mǎi)入配對(duì)量 ] ?當(dāng)日盈虧 = 平倉(cāng)盈虧 + 持倉(cāng)盈虧 + 交割差額 ? 出入金 ? 充抵及解除充抵 ? 倉(cāng)單注冊(cè)注銷（有升貼水的） ? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第二個(gè)交易日委托結(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)） ? 交割（含余款劃轉(zhuǎn)） ? 倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓（委托結(jié)算及余款劃轉(zhuǎn)的） ? 計(jì)息 —— 標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中貨幣資金部分 年利率 % ?期轉(zhuǎn)現(xiàn)（第一交易日） ?交割申請(qǐng) ?套利持倉(cāng)確認(rèn) ?盈虧及交易手續(xù)費(fèi) ?交易保證金計(jì)算依據(jù)：上一交易日結(jié)算價(jià)和上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比率。 ?在交易中交易保證金即時(shí)收返。開(kāi)倉(cāng)下定單時(shí)收交易保證金，撤訂單時(shí)返交易保證金；平倉(cāng)單成交后返交易保證金。 無(wú)倉(cāng)單折抵 ? 套利定單收近期月份合約交易保證金 ? 雙向持倉(cāng) 1. 持倉(cāng)量大的一方新增持倉(cāng)時(shí)，新增持倉(cāng)收取交易保證金； 2. 持倉(cāng)量小的一方增加持倉(cāng)時(shí)， 新增持倉(cāng)數(shù)量 ≤（量大 量小），新增的持倉(cāng)不收交易保證金； 新增持倉(cāng)數(shù)量＞（量大 量?。?， [新增持倉(cāng) (量大量小 )]部分收取交易保證金 有倉(cāng)單折抵 雙向持倉(cāng) ? 倉(cāng)單折抵量 ≥（空頭量－多頭量）＞ 0 新增持倉(cāng)不收取交易保證金 ? 倉(cāng)單折抵量＜（空頭量－多頭量）＞ 0 空頭增加持倉(cāng)時(shí)收交易保證金， 多頭新增持倉(cāng) ≤（空頭量 ﹣ 多頭量 ﹣ 倉(cāng)單折抵量）時(shí)，多頭新增持倉(cāng)不收交易保證金；多頭新增持倉(cāng) ＞ （空頭量 ﹣ 多頭量 ﹣ 倉(cāng)單折抵量）時(shí)， [多頭新增持倉(cāng) ﹣ （空頭量 ﹣ 多頭量 ﹣ 倉(cāng)單折抵量） ]部分收交易保證金； 無(wú)倉(cāng)單折抵 ? 套利平倉(cāng) 平套利持倉(cāng)近期月份持倉(cāng)，返其交易保證金，同時(shí)收遠(yuǎn)期月份持倉(cāng)交易保證金；平套利單遠(yuǎn)期月份持倉(cāng)，不返其交易保證金。 ? 雙向持倉(cāng)平倉(cāng) 1. 平持倉(cāng)量小的一方持倉(cāng)時(shí)，不返交易保證金 2. 平持倉(cāng)量大的持倉(cāng)時(shí)， 平倉(cāng)數(shù)量 ≤（持倉(cāng)量大 持倉(cāng)量?。絺}(cāng)數(shù)量返還交易保證金； 平倉(cāng)數(shù)量＞（持倉(cāng)量大 持倉(cāng)量?。?， [平倉(cāng)數(shù)量 (量大 量小 )] 部分不返交易保證金 有倉(cāng)單折抵 雙向持倉(cāng) ? 倉(cāng)單折抵量 ≥（空頭量－多頭量）＞ 0 平倉(cāng)不釋放交易保證金 ? 倉(cāng)單折抵量＜（空頭量－多頭量）＞ 0 多頭平倉(cāng)不釋放交易保證金 空頭平倉(cāng)量＜（空頭量－多頭量－倉(cāng)單折抵量）時(shí)，以空頭平倉(cāng)釋放交易保證金； 空頭平倉(cāng)量 ≥ （空頭量－多頭量－倉(cāng)單折抵量）時(shí)， [空頭平倉(cāng)量 （空頭量－多頭量－倉(cāng)單折抵量） ] 的部分不釋放交易保證金。 ?交易保證金按合約不同階段的保證金比例收取 ?單邊市按提高后的保證金比例收取 ?單腿持倉(cāng)交易保證金核算 ?組合持倉(cāng)交易保證金核算 ?配對(duì)持倉(cāng)交易保證金核算 ? 無(wú)雙向持倉(cāng)，按持倉(cāng)（或折抵后剩余）數(shù)量、當(dāng)日結(jié)算價(jià)和適用比例計(jì)算； ? 有雙向持倉(cāng)且空頭量 ≤多頭量，按多頭量、當(dāng)日結(jié)算價(jià)和適用比例計(jì)算； ? 有雙向持倉(cāng)且空頭量＞多頭量，按空頭量－Min(空頭量－多頭量，折抵倉(cāng)單量 ) 的數(shù)量、當(dāng)日結(jié)算價(jià)和適用比例計(jì)算。 舉例：如某客戶 SR905雙向持倉(cāng)，空頭持倉(cāng) 80手，多頭持倉(cāng) 50手，折抵倉(cāng)單 20手，則當(dāng)日保證金 =[80 Min（ 8050， 20） ] 結(jié)算價(jià) 6% ?按近期合約持倉(cāng)數(shù)量、當(dāng)日結(jié)算價(jià)和適用比例計(jì)算。 ? 套利持倉(cāng)數(shù)量計(jì)算 ? 交易中直接下組合單 ? 通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng) 跨期套利確認(rèn)申請(qǐng)，以當(dāng)日的確認(rèn)申請(qǐng)量和單腿持倉(cāng)數(shù)量中較小量的確認(rèn)為組合持倉(cāng)。 ?多頭配對(duì)交易保證金 = 多頭配對(duì)量 交割結(jié)算價(jià) 30%； ?空頭配對(duì)交易保證金：第一日至最后交易日前一日，不收保證金；最后交易日 = (空頭配對(duì)量 － 可流通倉(cāng)單量 ) 交割結(jié)算價(jià) 30% ； ?配對(duì)日核算后，在交割辦理之前一直收取，在交割辦理時(shí)釋放； 謝謝大家 ! 我的電子郵件：
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