大連商品交易所套利交易指令介紹(參考版)
2025-05-18 23:42本頁面
【正文】 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 2021/6/17 Qamp。 套利直接成交 ， 開盤價 、 最高價 、 最低價 、 最新價刷新 ， 觸發(fā)限價 （ 市價 ） 止損 （ 盈 ） 指令 。 套利間直接成交時 ， 先確定套利成交價差 ， 再進(jìn)行各腿定價 。 如果推導(dǎo)定單成交了 ， 處理其它腿的成交時 ， 只與推導(dǎo)根成交 。 這種情況下 ， 不論按何種順序出現(xiàn) ， 推導(dǎo)有效 ， 但在行情上不顯示 此推導(dǎo)最優(yōu)價 ， 保證推導(dǎo)根是最優(yōu)價 。1309的問題解析 ? 套利應(yīng)用 ? 撮合算法介紹 ? 新套利算法簡介 第 1頁 169。b 80(2) 買 賣 a 買 賣 b 報(bào)入 （ 80， 100） ——〉 買價 80成交，腿 1=4000，腿 2=4080 100(1) 90(1) 最新價 =4000 最新價 =4050 （ 80， 90） ——〉 買價 80成交，腿 1=4000，腿 2=4080 腿 1定價成功 更新腿 2價格 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 連續(xù)競價 套利合約直接成交 169。b的賣 是共用套利價位：在 a上產(chǎn)生推導(dǎo)價位 1手，在 b上產(chǎn)生推導(dǎo)價位 1手 SP aamp。b ⑤ 3040(1) BID ASK a BID ASK SP aamp。c BID ASK c 1820(2) 1830(2) 1810(2) 1870(2) 報(bào)入 1800(1) 20(2) 1810(2) 在腿 1合約 a上成交 4手，腿 2合約 b上成交 1手 1850(5) 1860(2) 連續(xù)競價 套利分腿撮合 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. BID ASK SP aamp。d ② 40(2) ④ 20(5) ⑤ 2960(2) 3000(2) 2980(2) ⑦ 3000(5) 報(bào)入 3020(2) 2990(2) d是共用推導(dǎo)根：賣最優(yōu)價位在 b上產(chǎn)生推導(dǎo)價位 2手，在 c上產(chǎn)生推導(dǎo)價位 2手 a上報(bào)入定單引發(fā)基本合約推導(dǎo)撮合： 先與 1號套利定單發(fā)生推導(dǎo)，在 b上，與推導(dǎo)根 d最優(yōu)價位的推導(dǎo)定單成交 2手 再與 3號套利定單發(fā)生推導(dǎo)，在 c上，對手推導(dǎo)價位失效，用推導(dǎo)根 d次優(yōu)價位重新產(chǎn)生推導(dǎo)定單，成交 1手 ⑥ 2970(1) 2990(1) 連續(xù)競價 基本合約推導(dǎo)撮合 169。d BID ASK d BID ASK SP aamp。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 共用推導(dǎo)根：前合約吃透最優(yōu)價位，后合約用次優(yōu)價位 BID ASK SP aamp。c ③ 20(2) BID ASK c BID ASK SP camp。b ① 20(3) BID ASK a BID ASK b BID ASK SP bamp。c ① 20(1) ① ④ 1850(2) ?? 1820(2+3) 報(bào)入 1870(5) ⑩ ? 1830(1+3) BID ASK b ? 1870(3) ② 30(3) ③ 20(1) ④ 20(1) ⑦ 15(1) ⑧ 1850(1) ⑤ 15(1) ⑥ 20(1) ③ ⑥ 1850(2) 對手方成交順序?yàn)椋? {⑧①③④⑥⑤⑨②⑦ } ⑨ 1860(1) ?? 1810(2+3) ? 50(10) ⑤ 1855(1) ② 1860(2) ⑦ 1860(1) 169。d ? 1875(1) BID ASK d BID ASK c BID ASK SP aamp。c ① 60(3) ?1820(4) ③ ④ 1850(3) ?1800(15) 報(bào)入 1880(15) ⑨⑩ 1810(2+3) BID ASK b ?1820(10) ② 60(1) ③ 40(1) ④ 40(2) ⑦ 40(3) ⑧ 40(1) ⑤ 30(1) ⑥ 30(2) 對手方成交順序?yàn)椋海?3， 9， 1） {（ 4， 9， 1）（ 4， 10， 1） }（ 5， 12， 1） （ 6， 12， 2） （ 7， 12， 3）（ 8， 12， 1）（ 1， 10， 2）（ 1， 11， 1）（ 2， 11， 1） ⑤ ⑥ 1850(3) ⑦ ⑧ 186 4) ① 1870(2) ①② 1880(2) 1880(9) ⑩ 1810(2) 1820(7) 連續(xù)競價 基本合約內(nèi)部撮合
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