大連商品交易所風險管理辦法(參考版)
2025-04-20 02:05本頁面
【正文】 會員單位意見 會員單位蓋章： 負責人簽字： 年 月 日交易所 意見 交易所蓋章： 負責人簽字： 年 月 日。合計僅有期權(quán)持倉無需填寫此項僅有期權(quán)持倉無需填寫此項資金來源說明 附件：大連商品交易所非期貨公司會員大戶報告表會員名稱： 會員編號： 年 月 日 合約代碼期貨合約期權(quán)合約持倉性質(zhì)建倉時間持倉占用保證金可動用資金預報交割數(shù)量申請交割數(shù)量持倉意向買持倉量賣持倉量看漲期權(quán)買持倉看跌期權(quán)賣持倉看漲期權(quán)賣持倉看跌期權(quán)買持倉 附件：連續(xù)三個漲跌停板后平倉數(shù)量的分配方法及步驟 附件：大連商品交易所非期貨公司會員大戶報告表 附件：大連商品交易所客戶大戶報告表25 / 26附件：連續(xù)三個漲跌停板后平倉數(shù)量的分配方法及步驟 步驟分配條件分配數(shù)分配比例分配對象結(jié)果單位凈持倉盈利以上的投機持倉≥申報平倉數(shù)量申報平倉數(shù)量申報平倉數(shù)量 單位凈持倉盈利以上的投機持倉單位凈持倉盈利的投機客戶分配完畢單位凈持倉盈利以上的投機持倉申報平倉數(shù)量單位凈持倉盈利以上的投機持倉數(shù)量單位凈持倉盈利以上的投機持倉 申報平倉數(shù)量申報平倉客戶有剩余再按步驟分配單位凈持倉盈利以上的投機持倉≥剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量 單位凈持倉盈利以上的投機持倉單位凈持倉盈利的投機客戶分配完畢單位凈持倉盈利以上的投機持倉剩余申報平倉數(shù)量單位凈持倉盈利以上的投機持倉數(shù)量單位凈持倉盈利以上的投機持倉 剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉客戶有剩余再按步驟分配單位凈持倉盈利大于零的投機持倉≥剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量 單位凈持倉盈利大于零的投機持倉單位凈持倉盈利的投機客戶分配完畢單位凈持倉盈利大于零的投機持倉剩余申報平倉數(shù)量單位凈持倉盈利大于零的投機持倉數(shù)量單位凈持倉盈利大于零的投機持倉 剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉客戶有剩余再按步驟分配單位凈持倉盈利的保值持倉數(shù)量≥剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量 單位凈持倉盈利的保值持倉數(shù)量凈持倉盈利的保值客戶分配完畢 第五十六條 本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。第十章 附則 第五十四條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。如果使用電話提醒方式，應(yīng)保留電話錄音；如果當面談話，應(yīng)保存談話記錄。交易所要求會員、境外經(jīng)紀機構(gòu)或客戶報告情況的，會員、境外經(jīng)紀機構(gòu)或客戶應(yīng)當按照交易所要求的時間、內(nèi)容和方式如實報告。當交易所認為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、發(fā)布風險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風險?！ 〉谖迨畻l 發(fā)生技術(shù)故障，存在下列情形時，交易所不承擔責任： ?。ㄒ唬┮虿豢煽沽σl(fā)的技術(shù)故障； ?。ǘ┓且蚪灰姿^錯引發(fā)的技術(shù)故障； ?。ㄈ┓伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章規(guī)定的其他免責情形。終止交易當天結(jié)算時，雞蛋各合約月份全部持倉按照上一交易日結(jié)算價進行平倉。對棕櫚油、鐵礦石合約采取終止交易緊急措施的，應(yīng)當經(jīng)中國證監(jiān)會批準。終止交易當天結(jié)算時，鐵礦石各合約月份全部持倉按照上一交易日結(jié)算價進行平倉。終止交易當天結(jié)算時，棕櫚油各合約月份全部持倉按照上一交易日結(jié)算價進行平倉。出現(xiàn)前款第（一）項異常情況時，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易的緊急措施；出現(xiàn)前款第（二）、（三）、（四）項異常情況時，理事會可以決定采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、調(diào)整交易保證金、暫停開新倉、限期平倉、強行平倉、限制出金等緊急措施。會員或客戶強行平倉產(chǎn)生的盈利或者虧損根據(jù)《大連商品交易所結(jié)算細則》平倉盈虧有關(guān)規(guī)定計算。持倉人是客戶的，強行平倉后發(fā)生的虧損，由該客戶開戶所在期貨公司會員先行承擔后，自行向該客戶追索；持倉人是境外經(jīng)紀機構(gòu)客戶的，境外經(jīng)紀機構(gòu)應(yīng)輔助其委托交易結(jié)算的期貨公司會員強行平倉，強行平倉后發(fā)生的虧損，由為該境外經(jīng)紀機構(gòu)交易結(jié)算的期貨公司會員先行承擔后,自行向該境外經(jīng)紀機構(gòu)追索，境外經(jīng)紀機構(gòu)承擔損失后，自行向該客戶追索。 第四十二條 由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，有關(guān)持倉的強行平倉只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由直接責任人承擔；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續(xù)對此承擔持倉責任或交割義務(wù)?！ 〉谒氖畻l 強行平倉的價格通過市場交易形成?！ 。ǘ﹫?zhí)行及確認。 交易所以“強行平倉通知書”（以下簡稱通知書）的形式向有關(guān)會員下達強行平倉要求?！ ∪魰T同時滿足第三十七條第（一）、（二）項情況，交易所先按第（二）項情況確定強行平倉頭寸，再按第（一）項情況確定強行平倉頭寸。若多個客戶投機持倉超倉，則按客戶投機超倉數(shù)量由大到小順序強行平倉?！ ? 屬第三十七條第（二）項的強行平倉：若既有投機持倉超倉也有保值持倉超倉，則按先投機持倉后保值持倉的順序強行平倉。（二）由交易所執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定. 屬第三十七條第（一）項的強行平倉，交易所以該會員在：的結(jié)算準備金余額為依據(jù)，計算會員應(yīng)追加的交易保證金，該會員所有客戶
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