金融計(jì)量分析期末論文-關(guān)于債券的久期與息票率的關(guān)系分析(參考版)
2025-06-08 19:51本頁面
【正文】 久期 39。息票利率 39。債券久期與息票率的關(guān)系 39。LineWidth39。.39。LineWidth39。 CashFlow=[Y,Z]39。 Y=X*ones(1,19)。 [Duration,ModDuration]=cfdur(CashFlow,) 運(yùn)行結(jié)果： Duration = ModDuration = （ 2） CouponRate=[0::]39。 Z=[1000+1000*CouponRate]。 X=1000*CouponRate。北京：高等教育出版社 2021 [2]王向東，戎海武，文翰 Matlab 與金融模型分析 [M] （ 2）零息債券的久期就等于它的到期期限，付息債券的久期總是小于它的到期期限。 在 Matlab中 程序運(yùn)行函數(shù) （ 2） 的輸出 的 數(shù)據(jù)，建立表格如下表 表 久期與修正久期數(shù)據(jù)表 久期 修正久期 久期 修正久 期 久期 修正久期 在 Matlab中 程序運(yùn)行函數(shù) （ 3） 的輸出 的 圖表， 如下圖 ： 圖 債券久期與息票率的關(guān)系 圖 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 2021 級(jí) 信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) 專業(yè) 金融計(jì)量分析 課程 期末考 查 卷 (A) 第 6頁 共 9頁 在輸出的圖 中，實(shí)線表示債券的久期與息票利率的趨勢(shì)走向，虛線表示的是債券的修正久期與息票利率的 趨勢(shì)走向。 我們以等時(shí)間間隔債券的久期計(jì)算為例， 在 Matlab 中 程序運(yùn)行函數(shù) （ 1） 的輸出 的結(jié)果，有息票率為 5%、 10%和 15%分別對(duì)應(yīng)的 久期 （ Duration）， 分別為 、 和 ， 修正久期 （ ModDuration） 分別為 、 。 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 2021 級(jí) 信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) 專業(yè) 金融計(jì)量分析 課程 期末考 查 卷 (A) 第 5頁 共 9頁 班級(jí) 2021級(jí)統(tǒng)計(jì) 4班 姓名 大大 學(xué)號(hào) 20210623102 4 結(jié)果分析 久期刻畫了債券價(jià)格對(duì)市場利率的 敏感性，它有效地度量了債券的風(fēng)險(xiǎn)。 又由修正久期的定義，有 rDpP ????? ? 或 rPDP ?????? ? 3 基本程序及符號(hào)說明 基本程序
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1