計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系(參考版)
2025-06-11 05:40本頁(yè)面
【正文】 通過(guò) F 檢驗(yàn)可知，“失業(yè)率”和“預(yù)期通貨膨脹率”聯(lián)合起來(lái)確實(shí)對(duì)被解釋變量“實(shí)際通貨膨脹率”有顯著影響。即在其他解釋變量不變的情況下，“失業(yè)率”和“預(yù)期通貨膨脹率”分別對(duì)被解釋變量“實(shí)際通貨膨脹率”有顯著影響。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 19 X X? ? ? ? ? 如果 1983 年的失業(yè) 率為 %，預(yù)期通貨膨脹率為 %，預(yù)測(cè) 1983 年的實(shí)際通貨膨脹率為 %。 因?yàn)椋?B P 00 00 0 VP 34 01 1 C P 65 98 9? ? ?， 。斜變率反映的是非系統(tǒng)性誤差。取值越大，說(shuō)明預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的變異存在明顯差異。數(shù)值越大越說(shuō)明預(yù)測(cè)是有偏的。所以，預(yù)測(cè)結(jié)果十分理想、預(yù)測(cè)精度高。 TIC 取值范圍是01之間，取值越小越好。 相對(duì)指標(biāo)則可以形成一致的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 菜單方式進(jìn)行預(yù)測(cè) X X? ? ? ? ? 預(yù)測(cè)評(píng)價(jià) 基于預(yù)測(cè)誤差的評(píng)價(jià)指標(biāo) ①均方根誤差（ root mean squared error, RMSE） ②平均絕對(duì)誤差（ mean absolute error, MAE） ③平均絕對(duì)百分誤差（ mean abs. percent error, MAPE） ④希爾不等系數(shù)（ Theil inequality coefficient, TIC） 前兩項(xiàng)測(cè)量絕對(duì)誤差，后兩項(xiàng)測(cè)量相對(duì)誤差。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 16 檢驗(yàn)異方差性 通過(guò)懷特（ White）檢驗(yàn)，得到收尾概率 Pr .ob 值均大于顯著水平（ ?? ），不存在異方差。 本回歸模型中， 0 .0 5 =1 3 = 4Tk? ? 、 、通過(guò)查表可獲得 DW檢驗(yàn)上臨界值和下臨界值 1 .5 4 0 .9 5dU dL??、 。 由回歸模型的表中數(shù)據(jù)可以得到：該回歸模型的 Dur bi n W a t so n s t a t = 71 06 9。其估計(jì)結(jié)果如下圖所示： 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 15 通過(guò)上圖可以很明顯地得到：該新的回歸方程函數(shù)的各個(gè)解釋變量都通過(guò)了 t檢驗(yàn)，函數(shù)本身也通過(guò)了 F檢驗(yàn)。 可以知道，已經(jīng)不 存在相關(guān)。 自相關(guān)的克服方法 CochraneOrcutt（科克倫‐奧科特）迭代法 本回歸模型中， 0 .0 5 =1 3 = 2Tk? ? 、 、通過(guò)查 表可獲得 DW檢驗(yàn)上臨界值和下臨界值 1 .5 4 0 .9 5dU dL??、 。所以，可以得出對(duì)于原假設(shè)：“殘差不存在從一階到三階的自相關(guān)”成立。所有的 Q統(tǒng)計(jì)量不顯著，并且有大的 P值。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 13 EViews 將顯示殘差的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)以及對(duì)應(yīng)于高階序列相關(guān)的LjungBox Q 統(tǒng)計(jì)量。所以，由 4 Dur bi n W a t so n s t a t = 45 14 9 4 dU?可以知道，不 存在自相關(guān)。由 DW 檢驗(yàn)可獲得： 1.? 表示檢驗(yàn)水平、 T 表示樣本容量、 k 表示回歸模型中解釋變量個(gè)數(shù)（不包括常數(shù)項(xiàng)）； 和 dL 分別表示 DW檢驗(yàn)上臨界值和下臨界值。 由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出：各自變量相互之間的相關(guān)系數(shù)為 不太高，證實(shí)確實(shí)不存在嚴(yán)重多重共線性。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 11 五、模型檢查 多重共線性檢查 選定兩個(gè)自變量： 失業(yè)率 X 預(yù)期通貨膨脹率 X2。 本回歸模型中， 0 .0 5 =1 3 = 2Tk? ? 、 、通過(guò)查表可獲得 DW檢驗(yàn)上臨界值和下臨界值 1 .5 4 0 .9 5dU dL??、 。 DW 檢驗(yàn) 由回歸模型的表中數(shù)據(jù)可以得到：該回歸模型的 Dur bi n W a t so n s t a t = 54 85 1。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 10 F 檢驗(yàn) 由回歸模型的表中數(shù)據(jù)可以得到：該回歸模型函數(shù)的 statistic= 3 4 .2 9 5 5 9F 。 t 檢驗(yàn) 由回歸模型的表中數(shù)據(jù)可以得到：常數(shù)量 C 和自變量 X X2 的 tStatistic值 。 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 由回歸模型的表中數(shù)據(jù)可以得到： squa re d= 727 59R 。 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 8 三、最小二乘估計(jì) 在出現(xiàn) 的對(duì)話框的“ Quick/Estimate Equation” 欄中鍵入“ npgr c gni cpi gdppc”，在“ Estimation Settings”欄中選擇“ Least Sqares” (最小二乘法 )，點(diǎn)“ ok”，即出現(xiàn)回歸結(jié)果： 根據(jù)表中數(shù)據(jù)，模型估計(jì)的結(jié)果為： X X? ? ? ? ? 通貨膨脹率與失業(yè)率的關(guān)系 9 四、回歸檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 上述模型估計(jì)結(jié)果說(shuō)明：在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年 實(shí)際通貨膨脹率 Y每增長(zhǎng) 1%， 失業(yè)率 X1下降 %；在假定其它變量不變的情 況下， 實(shí)際通貨膨脹率 Y 每增長(zhǎng) 1%， 預(yù)期通貨膨脹率 X2增長(zhǎng) %。 通貨膨脹
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