金融風(fēng)險管理試卷(參考版)
2024-09-14 11:17本頁面
【正文】 22．闡述金融風(fēng)險的主要類型及主要 的風(fēng)險測量和管理方法有哪些。 得分 評卷人 五、綜合題（本大題共 2小題，每題 15分，共 30 分） 21．某商業(yè)銀行的初始資產(chǎn)和初始負債以及利率如下表： 資產(chǎn) 市場價值（萬元） 利率（ %） 負債和股權(quán) 市場價值（萬元） 利率（ %） 現(xiàn) 金 3年期貸款 5年期貸款 1000 8000 1000 0 12 15 1年期存款 3年期存款 股東權(quán)益 5000 4000 1000 8 10 總計 10000 總計 10000 其中， 5年期貸款的持續(xù)期為 ， 3年期貸款的持續(xù)期為 ， 3年期存款的持續(xù)期 年。 1）案例中導(dǎo)致 Pen Square銀行破產(chǎn)的是哪些風(fēng)險？請說明原因。這樣，原來的貸款被記錄為已償還而不是逾期。最初預(yù)測的收益率是以很樂觀的市場狀況為基礎(chǔ)的，而且，這些貸款項下的抵押金額不足。很多公司用這些貸款來探測并生產(chǎn)了各種形式的能源。 得分 評卷人 三、論述題（本大題共 1小題，共 10 分） 19．分析 VaR計算的基本原理。 求（ 1）債券的修正久期和凸度。試計算 A、 B兩家銀行 1個月內(nèi)的利率敏感性缺口，并說明 A、 B兩家銀行中哪個利率風(fēng)險更大。預(yù)計該風(fēng)險敞口在未來24小時內(nèi)， 95%的置信水平下會有多大損失。（ ） 15．在專家制度下對借款人進行信用分析時，借款人的“ 5C”是指 character， capacity， capital or cash， collateral， cycle and condition。（ ） 13． Creditmetrics是度量市場風(fēng)險的模型。（ ） 11．銀行持有某外國政府債券，但評級機構(gòu)調(diào)低了該國政府的信用等級，這可能給銀行帶來信用風(fēng)險。（ ） 9．風(fēng)險資本應(yīng)該用來緩沖期望損失，各項準備金可以用來緩沖意外損失。（ ） 7．利率風(fēng)險因為沒人能夠持續(xù)的預(yù)測利率變動方向，所以比信用風(fēng)險更難測量和管理。（ ） 5．某債券 A為零息債券，期限 2年，到期收益率為 10%，市場價格為 ，債券 A的持續(xù)期為 。（ ） 3．利用 VaR方法度量信用風(fēng)險時，應(yīng)掌握企業(yè)以下資料：借款人的信用等級、信用等級轉(zhuǎn)換概率、違約貸款收復(fù)率、債券（貸款）市場上的信用風(fēng)險加息差。 試卷三 題目 一 二 三 四 五 六 七 總分 核分人 題分 10 10 20 20 10 30 100 得分 得分 評卷人 一、判斷題（判斷并改正，本大題共 15小題，每小題 2分，共 30分） 1．利率、匯率、股票價格風(fēng)險屬于市場風(fēng)險，商品價格風(fēng)險不屬于市場風(fēng)險。 得分 評
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