【正文】 。縱軸代表收益率，橫軸則是距離到期的時間。 6．哪些因素導(dǎo)致利率變動？當(dāng)利率變動時，銀行家面臨怎樣的風(fēng)險？ 利率指一定時期內(nèi)利息與本金的比率。 直接保值：利用與需要保值的現(xiàn)貨相同的商品避免風(fēng)險。 ： 1年， 2年， 3年??期證券，所占比例都相同 /前載戰(zhàn)略：預(yù)計利率升高時，只持有 1年， 2年期證券 ：預(yù)計 利率下降，只持有 3年期以上的債券 ：持有 1 年， 2 年期債券保持流動性，持有 5 年期以上債券提供利潤 ：利率上升時持有大量 1 年， 2 年期債券，利率下降時持有 5 年期以 上債券 ？ 空頭期貨保值：它是指利用利率期貨交易避免將來利率上升引起的持有債券的價值下跌或預(yù)定的借款費(fèi)用上升的風(fēng)險；或者指利用外匯期貨交易避免將來外匯匯率下跌引起持有外幣資產(chǎn)的價值下跌，以及將來的外匯收入的價值減少的風(fēng)險。 三 .論述題： 1．運(yùn)用相關(guān)知識分析在宏觀經(jīng)濟(jì)低速的背景下商業(yè)銀行如何規(guī)避風(fēng)險，獲取收益？利率風(fēng)險，市場風(fēng)險，違約風(fēng)險，監(jiān)管風(fēng)險， 信用風(fēng)險：降低不良資產(chǎn)比率價格風(fēng)險：用相關(guān)金融產(chǎn)品對債券和股 票進(jìn)行套期保值利率風(fēng)險：用利率互換或適合的期權(quán)期貨進(jìn)行套期保值 另外適合控制運(yùn)營成本可以獲得更多利益 ，造成的后果，談?wù)勥@一事件對于中國金融業(yè) 發(fā)展的啟示？ ，請舉例說明。 商業(yè)銀行進(jìn)行貨幣創(chuàng)造的必備條件是：可以經(jīng)營存款業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù) 影響的因素有：準(zhǔn)備金限制，活期存款轉(zhuǎn)為定期存款比例，以及銀行的信用度 ？負(fù)債敏感型？ 利率敏感性缺口指的是一定時期內(nèi)利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的差額。 ？ 套期保值是指把期貨市 場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動 ，影響其信用創(chuàng)造能力的因素有哪些？ 商業(yè)銀行存款貨幣創(chuàng)造的機(jī)制或過程簡言之，就是銀行將吸收的存款發(fā)放貸款后，接受貸款的客戶并不完全支取現(xiàn)金甚至完全不支取現(xiàn)金，而是轉(zhuǎn)入其銀行存款賬戶，以轉(zhuǎn)移存款的方式進(jìn)行支付使用。 擔(dān)保只能：擔(dān)保在客戶無力償付債務(wù)時代為償付（信用證） 風(fēng)險管理職能：幫助客戶應(yīng)對資產(chǎn)或人身方 面的經(jīng)濟(jì)損失 顧問職能：通過存款設(shè)計，管理和保障幫助客戶實(shí)現(xiàn)長期目標(biāo)以改善生活 保管證明職能：保管客戶的貴重物品，評估其實(shí)際的市場價值及作出證明 代理職能：代表客戶管理和保護(hù)其資產(chǎn)或為其發(fā)行及收回證券 政策職能：充當(dāng)政府控制緊急增長和實(shí)現(xiàn)社會目標(biāo)的手段 ，儲蓄存款和定期存款的本質(zhì)區(qū)別是什么？ 活期存款：指那些可以由存戶隨時存取的存款 .主要是用于交易和支付的款項 .支用時須使用銀行規(guī)定的支票 ,因而又有支票存款之稱 .對銀行而言，它流動性強(qiáng)，但是經(jīng)營成本高 定期存款：指那些具有確定的到期期限才準(zhǔn)提取的存款 .存入這種存款的是近期暫不支用和作為價值儲存的款項 .可轉(zhuǎn)讓的定期存款還能在到期日前可在貨幣市場上轉(zhuǎn)讓買賣 .對銀行而言，它穩(wěn)定性較強(qiáng)，經(jīng)營成本低，資金利用率高。 《聯(lián)邦存款保險公司的改進(jìn)法案》的主要內(nèi)容 5年調(diào)整存款保險限額 23 為基點(diǎn)起征的保險費(fèi)法定費(fèi)率 DRR的目標(biāo)區(qū)間 6．銀行業(yè)有哪些職能？ 中介職能：將主要來自于家庭的存款轉(zhuǎn)化為貸款，提供給商業(yè)公司及需要投資于新建筑，設(shè)備和其它商品的籌資人。該法案形成的分業(yè)格局使得商業(yè)銀行利潤下滑，非銀行的公司集團(tuán)紛紛侵入商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)，與金融發(fā)展形勢不相符合，是銀行向其他金融領(lǐng)域拓展的主要障礙。該法案禁止銀行包銷和經(jīng)營公司證券， 只能購買由美聯(lián)儲批準(zhǔn)的債券。 平均期限：利率上升，證券價格下降 ，利息收入可以抵補(bǔ)價格損失；反之， 利率下降，證券價格上升，資本利得可以抵補(bǔ)利息損失 例如：貸款需求當(dāng)前低迷，但明年這一時期恢復(fù)，那樣銀行可 能不得不出售證券，那么就可以投資 1年期的債券。 二 .簡答題 ，監(jiān)管可以保護(hù)公眾利益防范風(fēng)險 ，會影響國家的經(jīng)濟(jì)走勢。 ： 歐洲貨幣存款是指處在存款貨幣發(fā)行國政府的管制之外的，以銀行所在國貨幣之外的貨幣存入的銀行存款。 ： 銀行控股公司是持有至少一家一行的股份（權(quán)益股）而獲得特許經(jīng)營的公司，分為單一銀行控股公司和多銀行控股公司 ： 短期國庫券是政府部門發(fā)行的短期債券，主要用于彌補(bǔ)財政入不敷出和為到期的政府債券提供融資。 ： 賦予個人或企業(yè)在未來的一定時間內(nèi)按事先規(guī)定的利率向銀行取得一定期限的一定金額借款權(quán)利的期權(quán)。它所交換的只是不同特征的利息，沒有實(shí)質(zhì)本金的互換。 ： 用于防范利率風(fēng)險的保險。 ： 利率期權(quán)是一項規(guī)避短期利率風(fēng)險的有效工具。 ： 金融機(jī)構(gòu)的某些資產(chǎn)，特別是貸款，其值可能會下降，甚至變?yōu)榱愕娘L(fēng)險，常常由于貸款不能按約定還本付息所致 ： 交易雙方即日達(dá)成協(xié)議，在未來某個時間一現(xiàn)金對某種特定金融工具進(jìn)行交割，分為外匯期貨，利率期貨和股指期貨 ： 收益率曲線是利率隨著貸款期限變動的曲線，到期缺口是平均資產(chǎn)到期期限和平均負(fù)債到期期限之差，通過到期缺口的正負(fù)和收益率曲線的傾斜方向可以判斷金融機(jī)構(gòu)的盈利與否 ： 是指將缺乏流動性的資產(chǎn)，轉(zhuǎn)換為在金融市場上可以自由買賣的證券的行為，使其具有流動性的過程。 經(jīng)濟(jì)實(shí)體流動性風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體由于金融資產(chǎn)的流動性的不確定性變動而遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。 第五篇： [商業(yè)銀行管理 ][總結(jié) ] 一 .名詞解釋 ： 通過為銀行和儲蓄機(jī)構(gòu)的存款提供保險，識別和監(jiān)控存款保險基金中的風(fēng)險，限制銀行和儲蓄機(jī)構(gòu)倒閉時對經(jīng)濟(jì)和金融體系造成的影響的公司。 最后我很高興溶入了中山支行這個大家 庭中，在同事們的理解和幫助下，我使成長起來。由于是從外行調(diào)入，我能及時發(fā)現(xiàn)各支行在業(yè)務(wù)操作上的不一致性，能將他行好的風(fēng)險內(nèi)控方面運(yùn)用到我行來，互通有無，遇到問題積極與主任同事溝通，將結(jié)算風(fēng)險降到最低點(diǎn)。這對監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求很高，需要掌握非常全面的業(yè)務(wù)內(nèi)容，才可以認(rèn)真審核每一筆業(yè)務(wù)。從綜合柜員到審核崗的轉(zhuǎn)變，經(jīng)過這半年的工作，使我真正意識到了自身責(zé)任的重大。同時被評為季度優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵。不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)、鞏固老的業(yè)務(wù)知識，外幣存取款、兌換業(yè)務(wù)，企業(yè)網(wǎng)銀，個人網(wǎng)銀的開戶業(yè)務(wù)，伊斯蘭金融業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)使自己的業(yè)務(wù)處理能力更加加強(qiáng)，我負(fù)責(zé)的工作主要有：不動戶的管理，財政零余額賬 戶賬戶管理，電信業(yè)務(wù)的委托扣款業(yè)務(wù)，支行工資的發(fā)放，對公賬戶印鑒卡片的錄入及保管及時做到印鑒卡片的錄入，歸冊，確保系統(tǒng)內(nèi)印鑒數(shù)與實(shí)物相符。 第四篇： 2021商業(yè)銀行總結(jié) 2021年工作總結(jié) 2021年在緊張繁忙的工作中悄然而過，現(xiàn)將今年工作作如下總結(jié)； 今年前半年我在新華西街支行任綜合柜員崗，在業(yè)務(wù)工作上兢兢業(yè)業(yè)，積極汲取新的知識。只有兼顧銀行的資產(chǎn)方和負(fù)債方，強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)和負(fù)債兩者之間的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)搭配，通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整以及協(xié)調(diào)統(tǒng)一管理，才能控制市場利率波動的風(fēng)險，保持資產(chǎn)的流動性，實(shí)現(xiàn)利潤最大化的經(jīng)營目標(biāo)。答：資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論不像資產(chǎn)管理理論和負(fù)債管理理論那樣，只將資產(chǎn)負(fù)債管理的重點(diǎn)放在資產(chǎn) 方或負(fù)債方，也不是對資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論的否定，而是吸收了前兩種管理理論的合理內(nèi)核，并對其進(jìn)行了深化和發(fā)展。 6．簡述資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論的中心思想。Ｒ，因此剛好等于可以滿足余下的在ｔ＝２時刻提款的投資者的要求。這樣 ，如果投資者的消費(fèi)需求呈獨(dú)立同分布而投資者數(shù)量足夠大，這樣就可以保證在ｔ＝１時刻和ｔ＝２時刻取款的概率分別為π和１－π，而銀行中介就可以據(jù)此進(jìn)行資金安排，適當(dāng)介入非流動性資產(chǎn)投資來保證前一支付承諾的實(shí)現(xiàn)：將存款總額的πｘ１＊部分作為現(xiàn)金持有而將剩余的１－πｘ１＊部分投資于非流動性資產(chǎn)。這里（ｘ１＊，ｘ２＊）是一個帕累托最優(yōu)配置，且Ｉ２＊＞Ｉ１＊≥１。引入銀行中介之后，只要個體 需要在ｔ＝ １時刻消費(fèi)的概率是確定的，就可以達(dá)到帕累托配置。在負(fù)債方范式下，簡述商業(yè)銀行增進(jìn)福利的機(jī)制。預(yù)期收入理論的不足之處在于，對借款人未來收入的預(yù)測是銀行主觀判斷的經(jīng)濟(jì)參數(shù)，事實(shí)上，隨著客觀經(jīng)濟(jì)條件及經(jīng)營狀況的變化，借款人實(shí)際未來收入與銀行的主觀預(yù)測量之間會存在偏差，從而可能使銀行面臨更大的第二部分參考答案１５３風(fēng)險。而且，預(yù)期收入理論還促使銀行增強(qiáng)其參與企業(yè)經(jīng)營活動的意識。預(yù)期收入理論為銀行拓展盈利性的新業(yè)務(wù)提供了理論依據(jù)。資產(chǎn)轉(zhuǎn) 移理論過分強(qiáng)調(diào)銀行通過運(yùn)用可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)來保持流動性，限制了銀行高盈利資產(chǎn)的運(yùn)用。在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論的鼓勵之下，加之當(dāng)時社會條件的變化，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中票據(jù)貼現(xiàn)和短期國債的比重迅速增加。資金運(yùn)用范圍的擴(kuò)大，豐富了銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，突破了商業(yè)貸款理論對銀行資產(chǎn)運(yùn)用的局限，使銀行在注重流動性的同時，擴(kuò)大了資產(chǎn)組合的范圍。最后，商業(yè)貸款理論忽視了貸款清償?shù)耐獠織l件。首先，該理論忽視了活期存款也有相對穩(wěn)定的一面，從而使銀行資金過多地集中在盈利性較差 的短期自償性貸款上。這些思想對商業(yè)銀行進(jìn)行資金配置、穩(wěn)健經(jīng)營提供了理論基礎(chǔ)。首先，資金運(yùn)用受制于資金來源的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)，這一原則已成為商業(yè)銀行進(jìn)行資金運(yùn)用所遵循的基本準(zhǔn)則。銀行中介的介入可以使投資者的資金不再局限于長期投資項目，可以隨時獲得更高的提前消費(fèi)的收益（Ｉ１＊＞Ｌ），從而通過在眾多的存款人之間進(jìn)行跨期的風(fēng)險分擔(dān)，也就為影響投資者的流動性偏好沖擊提供了保險。，商業(yè)銀行管理理論中，有哪些管理思想，它們各自強(qiáng)調(diào)哪些管理中心有分別有哪些特點(diǎn) ?有哪些管理思想，它們各自強(qiáng)調(diào)哪些管理中心有分別有哪些特點(diǎn) ，商業(yè)銀行存在的理由是什么？負(fù)債方范式呢？從資產(chǎn)方范式看來，商業(yè)銀行存在的理由是什么？負(fù)債方范式呢？答：資產(chǎn)方范式的支持者們認(rèn)為：銀行中介存在的本質(zhì)就在 于，與私人投資者直接監(jiān)控相比，一般貸款人將監(jiān)控任務(wù)交給銀行這種特殊的金融中介，常常可以節(jié)約監(jiān)控成本。以前銀行總是恪守“負(fù)債決定資產(chǎn)”，現(xiàn)在銀行可以對負(fù)債進(jìn)行主動 管理，可根據(jù)資產(chǎn)發(fā)展的需要來調(diào)整或組織負(fù)債，變成“資產(chǎn)決