商業(yè)銀行經(jīng)營管理原則-wenkub.com
2025-01-21 20:14 本頁面
【正文】 思考與練習 1. 簡述商業(yè)銀行的特點 。 資產(chǎn)負債綜合管理方法是指商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負債進行組合而獲取相當收益并承擔一定風險的管理方法。這種方法的風險是有時得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會導致一些小銀行負債管理結(jié)構(gòu)的崩潰。這個方法在提高資金使用效率的同時減緩了銀行因儲備減少而帶來的流動性不足，從而緩解了對銀行經(jīng)營帶來的震蕩。但是從實踐看，現(xiàn)實的情況更為復雜，比如目標函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結(jié)構(gòu)上的復雜性，目標變量系數(shù)以及約束條件等的變動性，都使得線性規(guī)劃模型變得更為復雜。在第一約束條件下，按此比例擴大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗證，可以得出符合第二、第三兩個條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬元，短期證券 500萬元，即可行的最佳組合在 OE線上。又設(shè)銀行管理人員確定的流動性標準是短期證券須占貸款的 25%以上。 2）確定約束條件。 線性規(guī)劃法（ Linear Programming Approach）是在管理理論和數(shù)學方法、計算機技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。 股本的流動性最小，資金周轉(zhuǎn)速度為零，主要用于發(fā)放長期貸款及公開市場長期證券投資。這種理論認為，資產(chǎn)的流動性和分配的數(shù)量與獲得的資金來源有關(guān)。 資金總庫法的特點 : 是不管資金的不同特征，在資產(chǎn)分配時只服從于銀行的經(jīng)營重點和管理目標，即在保證資產(chǎn)流動性的前提下再考慮其盈利性。但資金總庫法沒有把貸款結(jié)構(gòu)看做是影響資金流動性的因素，所以貸款結(jié)構(gòu)不在其管理范圍之內(nèi)。二級儲備主要用來滿足可兌現(xiàn)的現(xiàn)金需求和其他現(xiàn)金需求（如未預(yù)料到的存款提取和貸款需求）。 資金總庫法的基本思路如圖 2— 1所示： 資金來源 資金運用 活期存款 一級儲備 儲蓄存款 按優(yōu)先次序 二級儲備 定期存款 資金池 各類貸款 借入資金 其他有價證券 股本 固定資產(chǎn) 資金總庫法按照流動性高低分配資產(chǎn)，具體步驟如下： 1）一級儲備 一級儲備包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等方面。這種對稱是一種原則和方向上的對稱，而不是要求銀行資產(chǎn)與負債逐筆對應(yīng)。 2. 風險控制問題。資產(chǎn)負債綜合管理理論總結(jié)了資產(chǎn)管理和負債管理的優(yōu)缺點，通過資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，實現(xiàn)商業(yè)銀行流動性、安全性和盈利性管理目標的均衡發(fā)展。所以，負債管理理論的運用必須謹慎，應(yīng)當經(jīng)常注意一些基本指標，如存貸款比率、資本充足率、流動資產(chǎn)比率等，并隨時注意防范經(jīng)營風險。根據(jù)這一理論，商業(yè)銀行的流動性不僅可以通過調(diào)整資產(chǎn)來保證，還可以通過調(diào)整負債來保證，變單一的資產(chǎn)調(diào)整為資產(chǎn)負債雙向調(diào)整，從而減少銀行持有的高流動性資產(chǎn)，最大限度地將資產(chǎn)投入到高盈利的貸款中去。負債管理理論在很大程度上緩解了商業(yè)銀行流動性與盈利性的矛盾。其次，這一理論促成了貸款形式的多樣化，拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍。經(jīng)濟的發(fā)展帶動了對資金需求的多樣化，不僅需要短期資金，而且又產(chǎn)生了對固定資產(chǎn)投資和設(shè)備更新等中長期資金的需求。這一理論認為：貸款的償還或證券的變現(xiàn)能力，取決于將來的收入即預(yù)期收入。 評價 : 轉(zhuǎn)移理論沿襲了商業(yè)性貸款理論應(yīng)保持高度流動性的主張，但突破了商業(yè)性貸款理論對銀行資金運用的狹窄局限，擴大了銀行資金組合的范圍，增強了商業(yè)銀行的盈利性。其次，這一理論忽視了貸款需求的多樣性。在這種金融市場很不完善、融資渠道和資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)單一的歷史條件下，銀行在經(jīng)營實踐中找到了保持資產(chǎn)流動的理論依據(jù)，即商業(yè)性貸款理論。因此，商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)主要集中于以真實票據(jù)為基礎(chǔ)的短期自償性貸款，以保持與資金來源高度流動性相適應(yīng)的資產(chǎn)的高度流動性。 這種理論認為，由于銀行資金的來源大多是吸收活期存款，提存的主動權(quán)在客戶手中，銀行管理起不了決定作用；但是銀行掌握著資金運用的主動權(quán)，于是銀行側(cè)重于資產(chǎn)管理，爭取在資產(chǎn)上協(xié)調(diào)流動性、安全性與盈利性問題。它是銀行管理者決策的依據(jù)。 4. 安全性、流動性和盈利性權(quán)衡的原則 商業(yè)銀行經(jīng)營管理是一個權(quán)衡利
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