股指期貨的影響及風險控制-wenkub.com
2024-10-16 05:30 本頁面
【正文】 ? 如果沒有在虧損部位加倉，那么在 IF0706漲到 3500點時，她的虧損是： （ 35002700） 300 = 240000元 ? 如果在 IF0706每漲 100點就虧損加倉一張 IF0706合約，在 IF0706漲到 3100點時，共有四張合約虧損： （ 31002700） 300 = 120210元 （ 31002800） 300 = 90000元 （ 30002800） 300 = 60000元 （ 31002900） 300 = 30000元 總虧損為 300000元。 ? 如果金先生在 2800點時及時止損，那么他的虧損是： （ 28002700） 300 = 30000元 ? 如果金先生沒有止損，那么在 IF0706高漲到 3500點時： IF0706合約所需保證金為： 3500 300 8% = 84000元； 而金先生自己賬戶余額為： 300000（ 35002700） 300 = 60000元 已經不夠金交所規(guī)定的保證金，海通期貨公司有權對其部位強行平倉。 股指期貨交易 —— 風險的控制 ? 為減少和避免股指期貨投機的各種風險，投資者除具有良好的資金管理能力，還需要養(yǎng)成良好的止損習慣 ? 交易前設置好止損，保證了投資者不會因為一、兩筆錯誤的交易而損失了全部本金。買強賣弱。 ? 避險交易是為了規(guī)避價格波動風險，其交易本身并不產生利潤，對持有股票較多的投資者或機構具有相當重要的意義。專業(yè)技術性越強，套利成功與獲利機會就越高。模擬誤差最小、模擬效果最好，但構建成本高，實用性較低。他研判滬深 300指數會跌，在 3200指數點位開倉賣出一張 IF0706（ 2021年 6月到期的滬深 300指數期貨）合約；在該合約價格跌至 3100指數點時，買入一張 IF0706合約平倉。限價指令為買進申報的，只能以其限價或限價以下的價格成交；為賣出申報的，只能以其限價或限價以上的價格成交。市價指令盡可能以市場最優(yōu)價格成交。 ? 從國外股指期貨運行的經驗來看，股指期貨的流動性明顯好于證券市場，高杠桿交易更使得風險被放大，加之與證券市場的聯動，交易風險具有多樣性、廣泛性、復雜性。 ? 實力雄厚的機構可在到期日這一交易日，通過拉抬或者打壓現貨指數，令自身相應的期貨頭寸獲利。P 500 1981． 4． 1— 1991． 12． 31 205． 40 恒生 1992． 8． 3— 2021． 12． 24 FTSE 100 1984． 1． 6— 1991． 12． 31 CAC 40 1990． 12． 28— 2021． 12． 24 11 滬深 300指數排名前列成份股 （ 2021年 12月 14日） 股票代碼 股票簡稱 權重 (%) 所屬行業(yè)指數 600028 中國石化 300能源 600030 中信證券 300金融 600016 民生銀行 300金融 600000 浦發(fā)銀行 300金融 600036 招商銀行 300金融 000002 萬科 A 300地產 600019 寶鋼股份 300材料 600050 中國聯通 300電信 600900 長江電力 300公用 601318 中國平安 300金融 601398 工商銀行 300金融 600519 貴州茅臺 300消費 601857 中國石油 300能源 601006 大秦鐵路 300工業(yè) 601088 中國神華 300能源 12
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