basel新協(xié)議資本金計(jì)算方法評(píng)述-資料下載頁(yè)
2025-07-13 20:24本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法。新協(xié)議的實(shí)施將對(duì)全球銀行業(yè)信用風(fēng)。險(xiǎn)管理產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。管，并給出了統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn)，如表1。雖然Basel協(xié)議主要針對(duì)國(guó)。際活躍性銀行，但鑒于其科學(xué)合理性，已廣泛地為各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局采用。進(jìn)行監(jiān)管資本套利。監(jiān)管資本套利會(huì)導(dǎo)致整個(gè)銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)加大以及銀行間。征求意見稿最大創(chuàng)新之處是提出了根據(jù)資產(chǎn)的信用狀況加權(quán)確。在綜合了各方的意見并經(jīng)過深入討論后，Basel委員。會(huì)于20xx年1月16日公布了新資本協(xié)議草案，繼續(xù)征求意見。為三大支柱，其中又以資本充足率為核心。Basel委員會(huì)指出銀行面。關(guān)于Basel新協(xié)議的基本思想和內(nèi)容，國(guó)內(nèi)已有文介紹[6]、[7]。我國(guó)實(shí)施新協(xié)議可能遇到的困難和需要解決的問題。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)的評(píng)級(jí)結(jié)果給予一定的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)比，具體規(guī)定如表2。在這種情況下金融機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)不能超過國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)。
【正文】 來確定資本金。 對(duì)商業(yè)銀行而言，最迫切的是按照國(guó)際規(guī)范建立起符合自己客戶特征和業(yè)務(wù)特點(diǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。 目前我國(guó)商業(yè)銀行的客戶評(píng)級(jí)和貸款五級(jí)分類體系雖然都已經(jīng)初步建立，但缺乏信息的有效收集和反饋渠道，對(duì)于信用評(píng)級(jí)執(zhí)行情況和結(jié)果缺乏基于具體數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)分析，因此建立有效的信息收集和處理系統(tǒng)是實(shí)施 Basel 基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法的第一步。第二，我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)方法比較簡(jiǎn)單，和目前國(guó)際大型商業(yè)銀行的先進(jìn)評(píng)級(jí)方法有很大差距，評(píng)級(jí)結(jié)果不能得到和 Basel 協(xié)議要求的參數(shù)PD、 LGD。商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù)，借鑒國(guó)際上比較成熟的評(píng)級(jí)模型，通過嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析找出能真正能解釋中國(guó)違約率和清償率相關(guān)的變量，并建立起定量化的 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，在此基礎(chǔ)上結(jié)合企業(yè)的行此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 705 業(yè)地位、管理水平等定性因素，制定出有效的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法。第三，以內(nèi)部評(píng)級(jí)方法為核心，建立銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，進(jìn)一步量化風(fēng)險(xiǎn)，使它們落實(shí)在銀行的貸款決策、資產(chǎn)定價(jià)、貸后管理、業(yè)績(jī)的考核評(píng)估等各項(xiàng)業(yè)務(wù)之中。通過應(yīng)用，激勵(lì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的改善。第四，應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是，一個(gè)良好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)除了好的信息系統(tǒng)和評(píng)級(jí)方法以外，還必須通過良好的信用文化和政策得以貫徹和實(shí)施，商業(yè)銀行的高層必須有決心利用多種渠道推動(dòng)信用文化的建設(shè)。最后，我國(guó)商業(yè)銀行不僅僅應(yīng)該從滿足 Basel 新協(xié)議的要求來看 待和建設(shè)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，而應(yīng)認(rèn)識(shí)到信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)將在市場(chǎng)開拓、風(fēng)險(xiǎn)管理和機(jī)構(gòu)評(píng)估中起到核心作用，是銀行未來競(jìng)爭(zhēng)中的核心優(yōu)勢(shì)。 去年下半年以來，中國(guó)銀行、中國(guó)科學(xué)院管理決策與信息系統(tǒng)開放研究實(shí)驗(yàn)室、北京金高科技研究院聯(lián)合開展了中國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的研究開發(fā)。我們?cè)跀?shù)據(jù)建設(shè)、信用風(fēng)險(xiǎn)特征分析和信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型等方面，取得了較好的進(jìn)展。這些工作，將為在我國(guó)實(shí)施Basel 協(xié)議提供有益的探索和鋪墊。 4 結(jié)論 Basel 新資本協(xié)議的實(shí)施將對(duì)全球銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生深遠(yuǎn)此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 706 影響。隨著我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)代化進(jìn)程的深入以及伴隨 入世而來的金融服務(wù)業(yè)的對(duì)外開放，按照 Basel 新資本協(xié)議進(jìn)行資本監(jiān)管勢(shì)在必行。由于基礎(chǔ)薄弱，在我國(guó)無論是采取標(biāo)準(zhǔn)法還是基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，都存在很大的困難。為盡快縮短我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，應(yīng)著力開展基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法的研究與應(yīng)用。另外，Basel 新協(xié)議資本計(jì)算方法，設(shè)立的原則和各種參數(shù)都是針對(duì)西方發(fā)達(dá)國(guó)家制定的。國(guó)內(nèi)金融界和學(xué)術(shù)界應(yīng)針對(duì)我國(guó)情況進(jìn)行相應(yīng)的研究，并通過中央銀行與 Basel 委員會(huì)交涉，爭(zhēng)取能夠在其框架下進(jìn)行一定的調(diào)整，使之能夠更好地體現(xiàn)新興經(jīng)濟(jì)國(guó)家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平。 參考 文獻(xiàn)： 1 Altman， . and . An analysis and critique of the BIS proposal on capital adequacy and ratings, Journal of Banking and Finance, 2 Altman， .， and . Credit Rating and the BIS reform agenda, Working paper, Stern Business School of New York University 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 707 3 Basel Committee. The New Basel Capital Accord, 4 Basel Committee. Credit ratings and plementary sources of credit quality information. Working paper, , 5 Giovanni， F.， Liu， and Giovanni， M. The role of rating agency assessments in less developed countries: Impact of the proposed Basel guidelines, Journal of Banking and Finance, 6 唐雙寧 . 更新資本監(jiān)管理念 切實(shí)加強(qiáng)金融監(jiān)管 . 金融時(shí)報(bào) , 7 陳衛(wèi)東 . 新巴塞爾協(xié)議評(píng)析 . 國(guó)際金融研究 , 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 708 Review on Computation Methods of Capital Requirement in New Basel Accord Shou TAO1 Rongjun LIU1 Xiaoguang YANG1 1Laboratory of Management, Decision and Information Systems, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080 Bin CHEN2 2Department of Risk Management, Bank of China, Beijing 100818 Abstract At the beginning of this year, Basel mittee published its new draft version of capital accord. The key points in the draft version are the Standardized Approach and the Internal RatingsBased Approach to calculate the capital requirement. Implementing the new accord will have a long effect on credit management in the world. The paper gives a detail review on the putation method of capital at risk, and analyzes the impact on China’s banks and the problems that might arise if implementing the new accord in China. Keywords Basel accord, capital requirement, standardized approach, internal ratingsbased approach
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