5深究商業(yè)信用風(fēng)險調(diào)控策略中敏感性-資料下載頁
2025-09-02 23:28本頁面
【正文】 用控件工具對信用方案進行分析。 五、利用蒙特卡洛隨機模擬進行風(fēng)險敏感性分析 蒙特卡洛（ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ）隨機模擬，不同于 確定性的數(shù)值計算方法，是用來解決工程和經(jīng)濟中的非確定性問題，該方法通過成千上萬次的實驗，可以涵蓋相應(yīng)概率的分布空間，從而獲得一定概率下的不同結(jié)果和頻度分布，通過對大量樣本值的分析，得到滿足一定精度的結(jié)果。 案例５。在案例４的基礎(chǔ)上進行探討，假設(shè)其中的賒銷收入、平均收賬期、收賬費用、資金成本率在相應(yīng)區(qū)間上按照均勻分布，其余參數(shù)保持不變，試分析信用后收益的可能概率分布。 運用Ｅ xcel 軟件提供的統(tǒng)計函數(shù)，利用ＲＡＮＤ對 4 個變動參數(shù)進行設(shè)置，本次仿真實驗共進行１００００次，通過ＣＯＵＮＴＩＦ進 行統(tǒng)計，得到如表４所示的結(jié)果，從實驗數(shù)據(jù)可知， 第 6 頁 共 6 頁 信用收益出現(xiàn)在１０００ ~１６００的可能性較大，而小于１０００或者大于１６００的可能性相對較小。 六、結(jié)論 影響商業(yè)信用決策的因素很多，既有宏觀方面的因素，如國家經(jīng)濟形勢、社會信用體系，又有微觀方面的因素，如企業(yè)營銷與庫存策略，而Ｅ xcel 提供的單變量求解、模擬運算表、方案管理器、窗體控件、隨機模擬等工具對于克服傳統(tǒng)分析的缺陷，順應(yīng)動態(tài)環(huán)境下的商業(yè)信用決策是非常有效的，其中單變量求解工具適用于信用目標控制，方案管理器適用于信用計劃優(yōu)化，隨機模擬 適用于信用風(fēng)險評價，其應(yīng)用范圍歸納如表５所示。
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