var度量與事后檢驗(yàn)講義-資料下載頁(yè)
2025-03-13 17:47本頁(yè)面
【正文】 42 95% 15 12 garch+1 242 99% 1 2 風(fēng)險(xiǎn)值與相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果如下： 注：標(biāo)識(shí)中，第一項(xiàng) garch表示 GARCH模型，第二項(xiàng) 5, 1表示以％為單位的顯著水平（ 1置信水平）。 蒙特卡羅模擬法度量結(jié)果與檢驗(yàn) 本部分利用蒙特卡羅模擬計(jì)算 2023年全部交易日的風(fēng)險(xiǎn)值 VaR。蒙特卡羅模擬實(shí)現(xiàn)的方法很多，下面給出的方法僅供參考。 收益率隨機(jī)模型設(shè)定為 1t t tpp? ? ??? ? ?~ ( 0 ,1)t N?期望為簡(jiǎn)單平均，波動(dòng)率采用 20日簡(jiǎn)單加權(quán)移動(dòng)平均 (SMA)方法，其它方法類(lèi)似 程序結(jié)構(gòu)如圖 。 蒙特卡羅模擬法 利用某天之前的歷史收益率數(shù)據(jù) ， 計(jì)算20支股票的相關(guān)矩陣 計(jì)算單支股票 2023年每個(gè)交易日收益的均值和波動(dòng)率 產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù) 根據(jù)前面計(jì)算的每個(gè)交易日收益的均值和波動(dòng)率以及產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù) ， 計(jì)算單支股票VaR 將各支股票的計(jì)算結(jié)果合并到同一表中 Mont 根據(jù)前面計(jì)算的各支股票的 VaR、權(quán)重 ， 及它們的相關(guān)矩陣 ， 計(jì)算投資組合的 VaR 將各天的計(jì)算結(jié)果合并到同一表中 all 事后檢驗(yàn) mont1 mont5 bt_mont 圖 蒙特卡羅模擬法度量投資組合 VaR 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , April 1, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 03:18:5903:18:5903:184/1/2023 3:18:59 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 :18:5903:18Apr231Apr23 1故人江海別，幾度隔山川。 03:18:5903:18:5903:18Saturday, April 1, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :18:5903:18:59April 1, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 4月 1日星期六 上午 3時(shí) 18分 59秒 03:18: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 4月 上午 3時(shí) 18分 :18April 1, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 4月 1日星期六 3時(shí) 18分 59秒 03:18:591 April 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線(xiàn)向前。 上午 3時(shí) 18分 59秒 上午 3時(shí) 18分 03:18: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , April 1, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 03:18:5903:18:5903:184/1/2023 3:18:59 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :18:5903:18Apr231Apr23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 03:18:5903:18:5903:18Saturday, April 1, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :18:5903:18:59April 1, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 4月 1日星期六 上午 3時(shí) 18分 59秒 03:18: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 。 2023年 4月 上午 3時(shí) 18分 :18April 1, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 4月 1日星期六 3時(shí) 18分 59秒 03:18:591 April 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 上午 3時(shí) 18分 59秒 上午 3時(shí) 18分 03:18: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , April 1, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。 03:18:5903:18:5903:184/1/2023 3:18:59 AM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :18:5903:18Apr231Apr23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 03:18:5903:18:5903:18Saturday, April 1, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :18:5903:18:59April 1, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 4月 1日星期六 上午 3時(shí) 18分 59秒 03:18: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 4月 上午 3時(shí) 18分 :18April 1, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 4月 1日星期六 3時(shí) 18分 59秒 03:18:591 April 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 上午 3時(shí) 18分 59秒 上午 3時(shí) 18分 03:18: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專(zhuān)家告訴
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