8第八章虛擬變量回歸new-資料下載頁
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【正文】 的模型： 其中： ? ? ? ?1 2 3 1 4 2Y Y G N I G N I 66 85 0 G N I 88 25 0t t t t t t t D D u? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?11 19960 1996ttDt???? ??年 以 后 年 及 以 前21 20230 2023ttDt???? ??年 以 后 年 及 以 前D1D2D1 233 對上式進(jìn)行回歸后，有： 34 即有： 由于各個系數(shù)的 t檢驗均大于 2，表明各解釋變量的 系數(shù)顯著地不等于 0，居民人民幣儲蓄存款年增加 額的回歸模型分別為： ? ?1Y Y 830. 4045 45 G N I 14 G N I 668 0 se 172. 1626 57 34 700 t t t t Dt????? ?2 G N I se 01 581ttDt???35 123Y Y 830. 4045 45 G N I 1996Y Y Y Y 1864 12 69G N I 1996 2023Y Y 3079 96 33 G N I 2023t t tt t t tt t t t ???? ? ? ???? ? ? ? ??? ? ? ? ??這表明三個時期居民儲蓄增加額的回歸方程在統(tǒng)計意義上確實是不相同的。 1996年以前收入每增加 1億元，居民儲蓄存款的平均增加 ；在2023年以后，則為 ，已發(fā)生了很大變化。 36 上述模型與城鄉(xiāng)居民儲蓄存款與國民總收入之間 的散布圖是吻合的，與當(dāng)時中國的實際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 狀況也是相符的。 需要指出的是，在上述建模過程中，主要是從教 學(xué)的目的出發(fā)運(yùn)用虛擬變量法則，沒有考慮通貨 膨脹因素。而在實證分析中，儲蓄函數(shù)還應(yīng)當(dāng)考 慮通貨膨脹因素。 37 0和 1的作為屬性變量代表的變量。 ：在有截距項的模型中，若定性因素有 個相互排斥的類型，只能引入 個虛擬變量，否則會陷入所謂“虛擬變量陷阱”，產(chǎn)生完全的多重共線性。 第八章 小 結(jié) m 1m38 ，加入虛擬解釋變量的途徑有兩種基本類型：一是加法類型；二是乘法類型。以加法方式引入虛擬變量改變的是模型的截距；以乘法方式引入虛擬變量改變的是模型的斜率。 性變量而無定量變量的回歸，稱為方差分析模型。 39 歸時，只使用了一個虛擬變量；解釋變量包含一個兩種以上類型的定性變量的回歸時，定性變量有 種類型，依據(jù)虛擬變量設(shè)置規(guī)則引入了 個虛擬變量。 （或 個）定性變量的回歸中，可選用了兩個（或 個）虛擬變量去表示，這并不會出現(xiàn)“虛擬變量陷阱”。 1m?kk40 ：對回歸模型結(jié)構(gòu)變化的檢驗；定性因素間交互作用的影響分析；分段線性回歸等。 41 第八章 結(jié) 束 了！ 42 演講完畢，謝謝觀看！
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