8第八章虛擬變量回歸new-全文預(yù)覽
【正文】 驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性 設(shè)根據(jù)兩個(gè)樣本估計(jì)的回歸模型分別為： 樣本 1： Yi=a1+b1xi +ε i 樣本 2： Yi=a2+b2xi +ε i 估計(jì)模型： Yi=a1+b1xi+(a2a1)Di+(b2b1)XDi+ε i 其中 ， XDi=xi*Di。 中高收入家庭： ii xy )()(? ???? ??13 二、虛擬變量的設(shè)置原則 ⑴ 一個(gè)因素多個(gè)類型 對(duì)于有 m個(gè)不同屬性的定性因素，應(yīng)該設(shè)置 m1個(gè)虛擬變量來反映該因素的影響 。 8 （ 3）一般方式 同時(shí)用 加法與乘法方式 引入虛擬變量，然后再利用 t檢驗(yàn)判斷 α 、 β 是否顯著的不等于零，進(jìn)而確定虛擬變量的具體引入方式。 第一節(jié) 虛擬變量及其作用 5 二、作用 ⑴ 可以描述和測(cè)量定性因素的影響 。例如，研究某個(gè)企業(yè)的銷售水平，產(chǎn)業(yè)屬性（制造業(yè)、零售業(yè)）、所有制（私營、非私營）、地理位置（東、中、西部）、管理者的素質(zhì)、不同的收入水平等是值得考慮的重要影響因素，但這些因素共同的特征是定性描述的。第八章 虛擬變量回歸 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 在對(duì)在校學(xué)生的消費(fèi)行為進(jìn)行的調(diào)查中 ,發(fā)現(xiàn)在校生的消費(fèi)行為呈現(xiàn)多元化的結(jié)構(gòu)。為了了解男、女生的消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)差異，應(yīng)當(dāng)如何建立模型？ 面臨的問題： 如何把男女生這樣的非數(shù)量變量引 入方程？ 引子 :男女大學(xué)生消費(fèi)真有差異嗎 ? 2 問題的一般性描述 在實(shí)際建模中，一些定性變量具有不可忽視的重要影響。 如： ????01D城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民 ????01D銷售旺季 銷售淡季 ????01D政策緊縮 政策寬松 ????01D本科以上學(xué)歷 本科以下學(xué)歷 變量的劃分應(yīng)遵循 窮舉 與 互斥 原則 。 即將異常數(shù)據(jù)作為一個(gè)特殊的定性因素 ????01D異常時(shí)期 正常時(shí)期 6 一、虛擬變量的引入方式 （ 1）加法方式 Yi=a+bxi+α Di+ε i 等價(jià)為： 當(dāng) Di =0時(shí)： Yi=a+bxi+ε i 當(dāng) Di =1時(shí)： Yi=(a+α )+bxi+ε i D=0 D=1 a a+α α 以 加法方式 引入 ， 反映定性因素對(duì)截距的影響 第二節(jié) 虛擬變量的設(shè)定 （ 2）乘法方式 Yi=a+bxi+β XDi+ε i 其中： XDi=Xi*Di， 上式等價(jià)于： 當(dāng) Di =0時(shí)： Yi=a+bxi+ε i 當(dāng) Di =1時(shí)： Yi=a+(b+β )xi+ε i D=0 D=1 a β 以 乘法方式 引入，可 反映定性因素對(duì)斜率 的影響， 系數(shù) β描述了定性因素的影響程度。 12 低收入家庭： ii xy ??此例說明了三個(gè)問題： ① 如何設(shè)置和在模型中引入虛擬變量； ② 如何測(cè)量定性因素 （ 即收入層次 ） 的影響； ③ 如何區(qū)分不同類型的模型 （ 即需求函數(shù) ） 。為反映“學(xué)歷” 的影響，應(yīng)該設(shè)置兩個(gè)虛擬變量： ????011D本科 其他 ????012D研究生 其他 Yi=a+bxi+ε i 大專以下 (D1=D2=0) Yi=(a+α 1)+ bxi+ε i
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