特定客戶的資產(chǎn)管理-資料下載頁
2025-01-25 16:46本頁面
【正文】 本總和時 ， 即可進(jìn)行股指期貨的套利交易 客戶分析： 風(fēng)險承受能力中等的機(jī)構(gòu)客戶； 要點(diǎn)： 對套利系統(tǒng)要求很高； 模型選擇和參數(shù)設(shè)定需要檢驗(yàn)； 風(fēng)險管理的要求較高 CPPI保本產(chǎn)品 投資對象： 以債券或新股申購累積無風(fēng)險資產(chǎn) ， 股票投資作為風(fēng)險資產(chǎn)部分 風(fēng)險收益分析： 風(fēng)險較低 ， 預(yù)期收益中等 投資策略： 采用優(yōu)化的組合保險機(jī)制 ， 以固定比例投資組合保險策略 （ CPPI） 為主要手段 ， 結(jié)合適度主動地把握市場時機(jī) ， 輔以 VAR進(jìn)行風(fēng)險控制 ， 力求保證資產(chǎn)在投資期限內(nèi)達(dá)到保本的目標(biāo) ， 同時享有證券市場上漲的投資收益 。 客戶分析： 風(fēng)險承受能力中等的機(jī)構(gòu)客戶； 銀行理財產(chǎn)品 要點(diǎn)： 可以引入擔(dān)保機(jī)構(gòu)； 組合的預(yù)期風(fēng)險收益特征可以根據(jù)風(fēng)險參數(shù) M和風(fēng)險資產(chǎn)比例上限進(jìn)行調(diào)節(jié) OBPI保本產(chǎn)品 投資對象： 以債券或新股申購累積無風(fēng)險資產(chǎn) ， 以衍生工具作為風(fēng)險資產(chǎn)替代 。 風(fēng)險收益分析： 風(fēng)險較低 ， 預(yù)期收益中等 投資策略： 以 OBPI（ Optionbased Portfolio Insurance） 為投資組合保險策略 ，以通過買入股指期貨構(gòu)造多頭套期保值組合 ， 同時還可以使用 Put Option來達(dá)到控制下跌風(fēng)險的目的 ， 力求保證資產(chǎn)在投資期限內(nèi)達(dá)到保本的目標(biāo) ， 同時享有證券市場上漲的投資收益 。 客戶分析： 風(fēng)險承受能力中等的機(jī)構(gòu)客戶； 銀行理財產(chǎn)品 要點(diǎn)： 可以引入擔(dān)保機(jī)構(gòu)； 使用股指期貨來替代現(xiàn)貨實(shí)現(xiàn)投資組合套期保值 ， 交易成本較低 ， 關(guān)鍵在于最優(yōu)套期保值比率的確定 ， 對模型 、 系統(tǒng)的要求較高； 受股指期貨推出時間 、 種類等的限制 基金寶 FOF組合 投資對象： 開放式和封閉式基金 ， 條件允許可以投資新股 ， 以及股指期貨等衍生工具 。 收益分析： 風(fēng)險中等 ， 預(yù)計收益較高 。 投資策略： 運(yùn)用定性和定量的方法 ， 從公司治理 、 業(yè)績評價 、 風(fēng)險評價 、 業(yè)績持續(xù)能力等方面篩選出業(yè)績優(yōu)良的股票型開放式基金；根據(jù)評估體系定期對基金品種進(jìn)行業(yè)績評價跟蹤 ， 動態(tài)調(diào)整組合構(gòu)成 ， 以適應(yīng)股票市場和基金市場的環(huán)境變化；關(guān)注基金持有的重倉股 ， 定期根據(jù)研究機(jī)構(gòu)的報告和公司內(nèi)部觀點(diǎn)發(fā)掘持有將來表現(xiàn)優(yōu)秀的上市公司的基金 。 同時 ， 關(guān)注封閉式基金存在的折價無套利機(jī)會， 尋求從中獲取可預(yù)期低風(fēng)險的投資機(jī)會 。 客戶分析： 風(fēng)險承受能力較低或中等的機(jī)構(gòu)客戶； 銀行理財產(chǎn)品 其他產(chǎn)品 QDII境外投資產(chǎn)品； PE/VC類產(chǎn)品； 股權(quán)激勵、定向增發(fā)融資類產(chǎn)品； 財務(wù)顧問、重組并購方案設(shè)計等。 根據(jù)監(jiān)管政策變化逐步開展，最終發(fā)展為業(yè)務(wù)全 面的專業(yè)化資產(chǎn)管理公司 。 我們的團(tuán)隊 （ 完 ） 2023年 1月 演講完畢，謝謝觀看！
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