[精選]第十一章套利定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】McGraw-Hill/IrwinCopyright?2023byTheMcGraw-HillCompanies,Inc.Allrightsreserved.11-0ChapterOutlineFactorModels:Announcements,Surprises,andExpectedReturnsRisk:S

2025-01-14 22:01

套利定價(jià)理論與實(shí)踐-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1南開大學(xué)金融專業(yè)碩士核心課程投資組合管理第二版南開大學(xué)金融學(xué)系李學(xué)峰2第三章套利定價(jià)理論與實(shí)踐?套利與無(wú)套利分析?套利定價(jià)理論?套利定價(jià)理論的應(yīng)用3第一節(jié)套利與無(wú)套利分析?套利及其基本形式?無(wú)套利均衡?無(wú)套利定價(jià)分析4一、套利及其基本

2025-08-22 16:07

[精選]無(wú)套利定價(jià)原理(2)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三講無(wú)套利定價(jià)原理什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論第一部分什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論商業(yè)貿(mào)易中的套利行為15,000元/噸翰陽(yáng)公司賣方甲買方乙17,000元/噸銅銅?在商品貿(mào)易中套利時(shí)需考慮的成本：（1）信

2025-01-27 04:11

[精選]因子模型和套利定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價(jià)理論（APT）??為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級(jí)增加??引入可以大大簡(jiǎn)化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡(jiǎn)化。

2025-03-08 04:32

[精選]0411第十一章套利定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第十一章套利定價(jià)模型（APT）第一節(jié)套利與均衡第二節(jié)單因子套利定價(jià)模型第三節(jié)APT與CAPM1第一節(jié)套利與均衡一、一價(jià)原則與套利二、套利與零投資組合三、套利與均衡21、一價(jià)原則：在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)上，如果兩個(gè)資產(chǎn)是等值的，它們的市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該趨于一致。

2025-01-25 19:15

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【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價(jià)理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：回報(bào)率均值向量回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級(jí)增加?引入可以大大簡(jiǎn)化計(jì)算量由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡(jiǎn)化。?因

2025-03-08 04:37

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【總結(jié)】第三講無(wú)套利定價(jià)原理什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論第一部分什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論商業(yè)貿(mào)易中的套利行為15,000元/噸翰陽(yáng)公司賣方甲買方乙17,000元/噸銅銅?在商品貿(mào)易中套利時(shí)需考慮的成本：（1）信

2025-01-27 03:44

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【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價(jià)理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級(jí)增加?引入可以大大簡(jiǎn)化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡(jiǎn)化。

2025-02-08 22:02

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【總結(jié)】套利定價(jià)理論2主要內(nèi)容：?一、套利定價(jià)理論?二、單因素模型的套利定價(jià)方法?三、雙因素模型的套利定價(jià)方法?四．APT與CAPM?五、APT對(duì)資產(chǎn)組合的指導(dǎo)意義3一、套利定價(jià)理論（一）套利的一般原理?套利是利用同一種實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)的不同價(jià)格來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)受益的行為?投資者套利活動(dòng)

2025-04-28 23:53

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【總結(jié)】第六章套利定價(jià)理論（APT）第六章套利定價(jià)理論第一節(jié)套利定價(jià)模型一、單因子模型二、多因子模型第二節(jié)套利定價(jià)理論的進(jìn)一步討論一、APT和CAPM的聯(lián)系與區(qū)別二、關(guān)于模型的檢驗(yàn)問(wèn)題

2025-04-28 22:40

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【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價(jià)理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級(jí)增加?引入可以大大簡(jiǎn)化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡(jiǎn)化。

2025-02-08 21:55

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【總結(jié)】第2章無(wú)套利定價(jià)原理1什么是套利？?商業(yè)貿(mào)易中的”套利”行為？?例1：一個(gè)貿(mào)易公司在與生產(chǎn)商甲簽訂一筆買進(jìn)10噸銅合同的同時(shí)，與需求商乙簽訂一筆賣出10噸銅合同：即貿(mào)易公司與生產(chǎn)商甲約定以15,000元/噸的價(jià)格從甲那里買進(jìn)10噸銅，同時(shí)與需求商乙約定把這買進(jìn)的10噸銅以17,000元/噸的價(jià)格賣給

2025-02-18 14:39

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【總結(jié)】第三講無(wú)套利定價(jià)原理什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論第一部分什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論商業(yè)貿(mào)易中的套利行為15,000元/噸向陽(yáng)公司賣方甲買方乙17,000元/噸銅銅?在商品貿(mào)易中套利時(shí)需考慮的成本：（

2025-01-27 03:51

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【總結(jié)】套利定價(jià)模型(APT)??CAPM的局限性?相關(guān)假設(shè)條件的局限性?市場(chǎng)無(wú)摩擦假設(shè)和賣空無(wú)限制假設(shè)與現(xiàn)實(shí)不符；?投資者同質(zhì)預(yù)期與信息對(duì)稱的假設(shè)意味著信息是無(wú)成本的，與現(xiàn)實(shí)不符；?投資者為風(fēng)險(xiǎn)厭惡的假設(shè)過(guò)于嚴(yán)格；問(wèn)題提出的背景??CAPM的實(shí)證檢驗(yàn)問(wèn)題?市場(chǎng)組合的識(shí)別和計(jì)算問(wèn)題

2025-01-18 21:52

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【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價(jià)理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報(bào)率均值向量–回報(bào)率方差-協(xié)方差矩陣–無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?估計(jì)量和計(jì)算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級(jí)增加?引入可以大大簡(jiǎn)化計(jì)算量–由于因子模型的引入，使得估計(jì)Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡(jiǎn)化。?因子模型還給我們

2025-02-08 21:54

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