【正文】 化均來自于一個均值為零的獨立同分布，即隨機過程 滿足： 其中 , 獨立同分布，并且： 稱這個隨機過程是隨機游動。它是一個非平穩(wěn)過程。 ty 回總目錄 回本章目錄 ? ?ty ttt yy ??? ?1...2,1?t? ?t? ? ? 0?tE ? ? ? ? ? ???? 22 ??? tt EVar第三節(jié) 單位根檢驗和協(xié)整檢驗 一、單位根檢驗 ? 設隨機過程 滿足： 其中 , 為一個平穩(wěn)過程，并且： 回總目錄 回本章目錄 ? ?ty ttt yy ?? ?? ? 1...2,1?t1??? ?t? ? ? 0?tE ? ? ? ???? sstt ??? ,cov ...2,1,0?s第三節(jié) 單位根檢驗和協(xié)整檢驗 二、協(xié)整檢驗 ? 如果兩個或多個非平穩(wěn)的時間序列，其某個線性組合后的序列呈平穩(wěn)性，這樣的時間序列就被稱為有協(xié)整關(guān)系存在。 ? 利用 EngleGranger兩步協(xié)整檢驗法和 Johansen協(xié)整檢驗法，可以測定時間序列間的協(xié)整關(guān)系。 回總目錄 回本章目錄 第四節(jié) ARMA模型的建模 一、模型階數(shù)的確定 ? 基于自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)的定階方法 ? 基于 F 檢驗確定階數(shù) ? 利用信息準則法定階（ AIC準則和 BIC準則） 回總目錄 回本章目錄 第四節(jié) ARMA模型的建模 二、模型參數(shù)的估計 ? 初估計 ： AR（ p） 模型參數(shù)的 YuleWalker估計 ； MA（ q） 模型 的 參數(shù)估計 ； ARMA（ p， q） 模型的參數(shù)估計 。 ? 精估計 ： ARMA（ p， q）模型參數(shù)的估計，一般采用極大似然估計。 回總目錄 回本章目錄 第四節(jié) ARMA模型的建模 三、 ARMA（ p， q）序列預報 ? AR（ p）模型預測 ? ARMA（ p， q） 模型預測 ? 預測誤差 ? 預測的置信區(qū)間 回總目錄 回本章目錄 ? [例 ] 設 為一 AR（ 2）序列，其 中 。求 的自協(xié)方差函數(shù) 。 ? [解答 ] YuleWalker方程為： 即： 且： t t tX X X ???? ? ? 回總目錄 回本章目錄 ? ? ~ ( 0 , 1 )t WN?? ?tX? ?k?0?1?1?2? 1?21?2? 0 1 ? ? ?? ? ?1 0 ? ? ?? 20 1 1? ? ? ?? ? ? ?第四節(jié) ARMA模型的建模 ? [解答 ] 聯(lián)合上面三個方程，解出： 回總目錄 回本章目錄 第四節(jié) ARMA模型的建模 0 100 / 63? ?1 50 / 63? ??2 55 / 63? ? k k? ? ???? ? ?1k?第四節(jié) ARMA模型的建模 ? [例 ] 考慮如下 AR（ 2） 序列： 若已知觀測值 ： （ 1）試預報 。 （ 2）給出（ 1）預報的置信度為 95%的預報區(qū)間。 回總目錄 回本章目錄 t t tX X X ???? ? ? ?? ? ~ ( 0 , 1 )t I I D N?50 ?49 7X ?51 52,XX第四節(jié) ARMA模型的建模 ? [解答 ] （ 1） （ 2） 預報的置信度為 95%的預報區(qū)間分別為： 回總目錄 回本章目錄 ? ?50 1 7X ? ? ? ? ? ?? ?50 2 7 81? ? ? ? ? ?20 1 1 2 1 21 , , ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?2250 11????? ? ? ?2 2 250 12 1 ? ? ?? ? ?? ? ? ?50 k k??第八章 干 預 分 析 模 型 預 測 法 第一節(jié) 干預分析模型概述 第二節(jié) 單變量干預分析模型的識別與估計 第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 回總目錄 第一節(jié) 干預分析模型概述 一、干預分析模型簡介 ? 時間序列經(jīng)常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為干預。 ? 研究干預分析的目的：從定量分析的角度來評估政策干預或突發(fā)事件對經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟過程的具體影響。 回總目錄 回本章目錄 第一節(jié) 干預分析模型概述 二、干預分析模型的基本形式 ? 干預變量的形式：持續(xù)性的干預變量、短暫性的干預變量。 ? 干預事件的形式 ：干預事件的影響突然開始，長期持續(xù)下去；干預事件的影響逐漸開始，長期持續(xù)下去；干預事件突然開始，產(chǎn)生暫時的影響；干預事件逐漸開始，產(chǎn)生暫時的影響。 回總目錄 回本章目錄 第二節(jié) 單變量干預分析模型的識別與估計 一、單變量干預分析模型的構(gòu)造 ? 單變量時間序列的干預模型，就是在時間序列模型中加進各種干預變量的影響。 ? 設平穩(wěn)化后的單變量序列滿足下述模型： 回總目錄 回本章目錄 tt aBBy)()(???第二節(jié) 單變量干預分析模型的識別與估計 一、單變量干預分析模型的構(gòu)造 ? 又設干預事件的影響為： 其中， 為干預變量，它等于 或 ，則單變量序列的干預模型為 ： 回總目錄 回本章目錄 Ttt IBBZ)()(???TtI TtSTtP tTtt aBBIBBy)()()()(???? ??tTtIB ?? ?? )( )()()(BBB??? ?tt aBB)()(??? ? ， 這里： 第二節(jié) 單變量干預分析模型的識別與估計 二、干預效應的識別 ? 根據(jù)序列的具體情況和干預變量的性質(zhì)進行識別 ? 已知干預影響的情形進行識別 回總目錄 回本章目錄 第二節(jié) 單變量干預分析模型的識別與估計 三、干預模型的建模步驟 ? 利用干預影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)建立單變量的時間序列模型。利用此模型進行外推預測，得到的預測值作為不受干預影響的數(shù)值 。 將實際值減去預測值，得到受干預影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果求估 計 預影響的參數(shù)。利用排除干預影響后的全部數(shù)據(jù)識別與估計出一個單變量的時間序列模型。求出總的干預分析模型。 回總目錄 回本章目錄 第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 ? [例 ] 采用按可比價格計算的國民收入指數(shù)來反映國民收入，研究其在 1952~1993年間的增長模型。由于國民收入的增長一方面源于政策干預調(diào)節(jié)的影響，另一方面又包含自然增長的趨勢，因此，把干預分析模型和一般的時間序列增長模型結(jié)合起來進行研究。 已知 1978年是我國一系列改革開放政策措施出臺的開始，之后中國經(jīng)濟呈加快增長的新形勢，可以確定 1978年為干預事件發(fā)生的開始時間，在建模中納入政策變化等干預變量的影響。試確定干預分析模型。 回總目錄 回本章目錄 第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 回總目錄 回本章目錄 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 xt 100 t 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 xt t 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 xt t 36 37 38 39 40 41 42 xt 第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 ? [解答 ] ? 根據(jù) 1952~1977年的數(shù)據(jù)建立一個時間序列模型如下： 其中， t為自變量， xt表示時間， Zt為因變量，表示干預事件對因變量的影響，它的確定是整個模型的關(guān)鍵。由于改革的影響是逐漸加強的，其作用又是長期而深遠的，因此，干預變量可選以下的形式： 回總目錄 回本章目錄 ttt Ztbtbbx ?????? 3210 Ttt SBz ???? 1 ??????年及其后年前1978,11978,0TtS第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 ? [解答 ] ? 先對 1952~1977年的國民收入指數(shù)建立時間增長模型，結(jié)果如下： 該模型擬合度較好，可以借助參數(shù)的顯著性檢驗和整個回歸方程的顯著性檢驗。 回總目錄 回本章目錄 ttx t ??? , 22 ??? FRR第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 ? [解答 ] ? 在此基礎上分離出干預影響的具體數(shù)值，求估干預模型的參數(shù)。用剛才的模型進行 1978~1993年國民收入指數(shù)的預測，然后用實際值減去預測值得到的差值就是改革所產(chǎn)生的干預值 , 記為 Zt 。求得具體數(shù)值見下表： 回總目錄 回本章目錄 t 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Zt － t 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Zt 第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 ? [解答 ] ? 利用上表數(shù)據(jù)，可以估計出干預模型 : 其參數(shù)是 與 ，實際上是自回歸方程 : 的參數(shù)： 計算凈化序列 ，對 建立時間增長模型，結(jié)果為： 回總目錄 回本章目錄 Ttt SBz ???? 1?? ?? ?? ?1tt zz , ?? ? 1 ?? ?tt zz ttt zxy ??ty tty t ??? , 22 ??? FRR第三節(jié) 干預分析模型的應用實例 ? [解答 ] ? 該模型擬合度較好，可以 借助 參數(shù)的顯著性檢驗和整個回歸方程的顯著性檢驗，因此模型是合理的。 經(jīng)過以上各步的參數(shù)估計，可以組建最終的干預分析如下： 其中： 回總目錄 回本章目錄 Ttt SBttx 113 336 3 ???????????年及其后年前1978,11978,0TtS第九章 景 氣 預 測 法 第一節(jié) 景氣循環(huán)概述 第二節(jié) 景氣指標體系 第三節(jié) 擴散指數(shù) 第四節(jié) 合成指數(shù) 回總目錄 第一節(jié) 景氣循環(huán)概述 一、景氣和景氣分析 ? 景氣是對經(jīng)濟發(fā)展狀況的一種綜合性描述，用于說明經(jīng)濟的活躍程度。經(jīng)濟景氣是指總體經(jīng)濟呈上升趨勢，經(jīng)濟不景氣是指總體經(jīng)濟呈下滑的發(fā)展趨勢。 ? 經(jīng)濟的景氣狀態(tài)是通過一系列經(jīng)濟指標來描述的，稱為景氣指標。景氣指標是從眾多的經(jīng)濟指標中挑選出來的，分為先行指標、同步指標和滯后指標三類。 回總目錄 回本章目錄 第一節(jié) 景氣循環(huán)概述 二、景氣循環(huán)的概念及其階段 ? 景氣循環(huán)又稱經(jīng)濟波動，也稱經(jīng)濟周期。經(jīng)濟周期分為古典周期和現(xiàn)代周期。一個標準的經(jīng)濟周期，通常包括擴張和收縮兩個時期，分為四個階段：復蘇、高漲、衰退和蕭條。 回總目錄 回本章目錄 復蘇 高漲 衰退 蕭條 第二節(jié) 景氣指標體系 一、景氣指標的選擇原則 ? 重要性和代表性 ? 可靠性和充分性 ? 一致性和穩(wěn)定性 ? 及時性和光滑性 回總目錄 回本章目錄 第二節(jié) 景氣指標體系 二、景氣指標選擇案例 ? 美國商務部經(jīng)濟分析局選擇的景氣指標 ? 我國國家統(tǒng)計局科學研究所選擇的景氣指標 ? 我國臺灣地區(qū)選擇的景氣指標 回總目錄 回本章目錄 第三節(jié) 擴散指數(shù)