【正文】 BalanceMortgageDeposits:?Valuevs?Rate300bp+300bp… …?Value?Rate6 mo 30 yr10 yr資產(chǎn)組合CashFlow? ??? ??RateTimeshifttwist期限結(jié)構(gòu)變化Step2:模擬利率期限結(jié)構(gòu)的變化Step3:計(jì)算每一情景下資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值及變化值Step4:從損失分布圖中得到風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)資本損失分布資產(chǎn) /負(fù)債變化值=模擬9bpsEC? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí) /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內(nèi)部流程：財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅 自我評(píng)估法 因果分析模型 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù) 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素 內(nèi)部評(píng)估法 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（ KRIs） 公司治理 內(nèi)部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 商業(yè)保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)外包 柜臺(tái)業(yè)務(wù) 法人信貸業(yè)務(wù) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù) 資金交易業(yè)務(wù) 代理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)法? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí) /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內(nèi)部流程：財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅 自我評(píng)估法 因果分析模型 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù) 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素 內(nèi)部評(píng)估法 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（ KRIs） 公司治理 內(nèi)部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 商業(yè)保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)外包 柜臺(tái)業(yè)務(wù) 法人信貸業(yè)務(wù) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù) 資金交易業(yè)務(wù) 代理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)法? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí) /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內(nèi)部流程：財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅 自我評(píng)估法 因果分析模型 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù) 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素 內(nèi)部評(píng)估法 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（ KRIs） 公司治理 內(nèi)部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 商業(yè)保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)外包 柜臺(tái)業(yè)務(wù) 法人信貸業(yè)務(wù) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù) 資金交易業(yè)務(wù) 代理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)法? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí) /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內(nèi)部流程：財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅 自我評(píng)估法 因果分析模型 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù) 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素 內(nèi)部評(píng)估法 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（ KRIs） 公司治理 內(nèi)部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 商業(yè)保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)外包 柜臺(tái)業(yè)務(wù) 法人信貸業(yè)務(wù) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù) 資金交易業(yè)務(wù) 代理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)法? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí) /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內(nèi)部流程：財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅 自我評(píng)估法 因果分析模型 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù) 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素 內(nèi)部評(píng)估法 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法（ KRIs） 公司治理 內(nèi)部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 商業(yè)保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)外包 柜臺(tái)業(yè)務(wù) 法人信貸業(yè)務(wù) 個(gè)人信貸業(yè)務(wù) 資金交易業(yè)務(wù) 代理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)法2915%銀行的控制體系? 資本要求等于總收入的 ? 資本要求等于總收入的一定百分比，9個(gè)業(yè)務(wù)條線， 不同業(yè)務(wù)條線的比例要求不同系基本指標(biāo)法? 非常簡(jiǎn)單的定量方法標(biāo)準(zhǔn)法? 稍微更全面一些高級(jí)計(jì)量法（ AMA）? 基于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)? 包括復(fù)雜的數(shù)據(jù)收集和損失分析? 通常包括建設(shè)覆蓋整個(gè) ? 通常包括建設(shè)覆蓋整個(gè)銀行的控制體 ? 滿足一般的合適性要求，而不是規(guī)定的定量監(jiān)管操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法操作風(fēng)險(xiǎn)使用三種方法來計(jì)算監(jiān)管資本要求，基本指標(biāo)法是一種非常簡(jiǎn)單和概略的劃分方法，標(biāo)準(zhǔn)法較基本指標(biāo)法更為全面，而高級(jí)計(jì)量法則是基于過去損失數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)算方法? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)流動(dòng)性 負(fù)債流動(dòng)性 /指標(biāo)法? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)流動(dòng)性 負(fù)債流動(dòng)性 /指標(biāo)法? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)流動(dòng)性 負(fù)債流動(dòng)性 /指標(biāo)法? 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的分類風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管? 銀行監(jiān)管最高準(zhǔn)則? 消費(fèi)者權(quán)益至上（保護(hù)存款人和其他客戶的合法權(quán)益 — 銀行業(yè)監(jiān)督管理法第一條）? 國(guó)家利益至上（商業(yè)銀行根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下開展貸款業(yè)務(wù) — 商業(yè)銀行法第三十四條貸款業(yè)務(wù)基本規(guī)則第 1條）? 審慎經(jīng)營(yíng)（銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則— 銀行業(yè)監(jiān)督管理法第二十一條）? 契約精神（商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)與借款人訂立書面合同— 商業(yè)銀行法第三十七條） 合規(guī)問題? 無法回避的中國(guó)特色? 市場(chǎng)約束到底損失了多少錢？? 一天有個(gè)年輕人來到王老板的店里買了一件禮物，這件禮物成本是 18元，標(biāo)價(jià)是 21元。? 結(jié)果是這個(gè)年輕人掏出 100元要買這件禮物，王老板當(dāng)時(shí)沒有零錢，用那 100元向街坊換了100元的零錢，找給年輕人 79元。? 但是街坊后來發(fā)現(xiàn)那 100元是假鈔，王老板無奈還了街坊 100元。? 現(xiàn)在問題是：王老板在這次交易中到底損失了多少錢？謝謝謝謝 ??！演講完畢，謝謝觀看