【正文】 BalanceMortgageDeposits:?Valuevs?Rate300bp+300bp… …?Value?Rate6 mo 30 yr10 yr資產(chǎn)組合CashFlow? ??? ??RateTimeshifttwist期限結構變化Step2:模擬利率期限結構的變化Step3:計算每一情景下資產(chǎn)和負債的價值及變化值Step4:從損失分布圖中得到風險及經(jīng)濟資本損失分布資產(chǎn) /負債變化值=模擬9bpsEC? 操作風險管理 人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識 /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內部流程：財務 /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計 /開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅 自我評估法 因果分析模型 內部操作風險損失事件數(shù)據(jù) 外部相關損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素 內部評估法 關鍵風險指標法（ KRIs） 公司治理 內部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營業(yè)方案 商業(yè)保險 業(yè)務外包 柜臺業(yè)務 法人信貸業(yè)務 個人信貸業(yè)務 資金交易業(yè)務 代理業(yè)務標準法? 操作風險管理 人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識 /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內部流程：財務 /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計 /開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅 自我評估法 因果分析模型 內部操作風險損失事件數(shù)據(jù) 外部相關損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素 內部評估法 關鍵風險指標法（ KRIs） 公司治理 內部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營業(yè)方案 商業(yè)保險 業(yè)務外包 柜臺業(yè)務 法人信貸業(yè)務 個人信貸業(yè)務 資金交易業(yè)務 代理業(yè)務標準法? 操作風險管理 人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識 /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內部流程：財務 /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計 /開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅 自我評估法 因果分析模型 內部操作風險損失事件數(shù)據(jù) 外部相關損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素 內部評估法 關鍵風險指標法（ KRIs） 公司治理 內部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營業(yè)方案 商業(yè)保險 業(yè)務外包 柜臺業(yè)務 法人信貸業(yè)務 個人信貸業(yè)務 資金交易業(yè)務 代理業(yè)務標準法? 操作風險管理 人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識 /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內部流程：財務 /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計 /開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅 自我評估法 因果分析模型 內部操作風險損失事件數(shù)據(jù) 外部相關損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素 內部評估法 關鍵風險指標法（ KRIs） 公司治理 內部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營業(yè)方案 商業(yè)保險 業(yè)務外包 柜臺業(yè)務 法人信貸業(yè)務 個人信貸業(yè)務 資金交易業(yè)務 代理業(yè)務標準法? 操作風險管理 人員因素：內部欺詐、失職違規(guī)、知識 /技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法 內部流程：財務 /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤 系統(tǒng)缺陷：數(shù)據(jù) /信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計 /開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 外部事件：外部欺詐、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅 自我評估法 因果分析模型 內部操作風險損失事件數(shù)據(jù) 外部相關損失數(shù)據(jù) 情景分析 業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素 內部評估法 關鍵風險指標法（ KRIs） 公司治理 內部控制 合規(guī)文化 信息系統(tǒng) 連續(xù)營業(yè)方案 商業(yè)保險 業(yè)務外包 柜臺業(yè)務 法人信貸業(yè)務 個人信貸業(yè)務 資金交易業(yè)務 代理業(yè)務標準法2915%銀行的控制體系? 資本要求等于總收入的 ? 資本要求等于總收入的一定百分比，9個業(yè)務條線， 不同業(yè)務條線的比例要求不同系基本指標法? 非常簡單的定量方法標準法? 稍微更全面一些高級計量法（ AMA）? 基于銀行內部風險管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)基礎? 包括復雜的數(shù)據(jù)收集和損失分析? 通常包括建設覆蓋整個 ? 通常包括建設覆蓋整個銀行的控制體 ? 滿足一般的合適性要求，而不是規(guī)定的定量監(jiān)管操作風險計量方法操作風險使用三種方法來計算監(jiān)管資本要求，基本指標法是一種非常簡單和概略的劃分方法，標準法較基本指標法更為全面，而高級計量法則是基于過去損失數(shù)據(jù)的統(tǒng)計學計算方法? 流動性風險管理資產(chǎn)流動性 負債流動性 /指標法? 流動性風險管理資產(chǎn)流動性 負債流動性 /指標法? 流動性風險管理資產(chǎn)流動性 負債流動性 /指標法? 聲譽風險管理和戰(zhàn)略風險管理風險管理基礎知識風險管理的分類風險監(jiān)管? 銀行監(jiān)管最高準則? 消費者權益至上（保護存款人和其他客戶的合法權益 — 銀行業(yè)監(jiān)督管理法第一條）? 國家利益至上（商業(yè)銀行根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，在國家產(chǎn)業(yè)政策指導下開展貸款業(yè)務 — 商業(yè)銀行法第三十四條貸款業(yè)務基本規(guī)則第 1條）? 審慎經(jīng)營（銀行業(yè)金融機構應當嚴格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則— 銀行業(yè)監(jiān)督管理法第二十一條）? 契約精神（商業(yè)銀行貸款，應當與借款人訂立書面合同— 商業(yè)銀行法第三十七條） 合規(guī)問題? 無法回避的中國特色? 市場約束到底損失了多少錢？? 一天有個年輕人來到王老板的店里買了一件禮物，這件禮物成本是 18元，標價是 21元。? 結果是這個年輕人掏出 100元要買這件禮物，王老板當時沒有零錢，用那 100元向街坊換了100元的零錢，找給年輕人 79元。? 但是街坊后來發(fā)現(xiàn)那 100元是假鈔，王老板無奈還了街坊 100元。? 現(xiàn)在問題是：王老板在這次交易中到底損失了多少錢？謝謝謝謝 ??！演講完畢，謝謝觀看