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【正文】 分析期，分析事件 發(fā) 生前后是否出 現(xiàn) 超額 收益以及出 現(xiàn) 超 額 收益的具體 時(shí)間 區(qū)段n 定 義 好參數(shù)以后，通 過 事件研究方法 計(jì) 算出考察 樣 本的超 額 收益和累 計(jì) 超 額 收益情況n 事件 驅(qū)動(dòng) 研究方法的定性部分n 剔除異常因素 帶 來的干 擾值 ， 尋 找定量分析 結(jié) 果的背后機(jī)理n 建立事件 驅(qū)動(dòng) 的常 態(tài) 跟蹤機(jī)制， 發(fā)現(xiàn) 事件 驅(qū)動(dòng) 機(jī)會(huì)并捕捉交易 時(shí) 機(jī)37 案例分析：可分離債發(fā)行、高送配n 在可分離債的發(fā)行過程中，存在事件驅(qū)動(dòng)交易機(jī)會(huì)n 發(fā)審委過會(huì)、募集說明書發(fā)布、股權(quán)登記和債券權(quán)證上市四個(gè)事件對(duì)股價(jià)有顯著的影響n 高送配對(duì)于股價(jià)具有短期影響n 分配預(yù)案信息提前走漏的可能性較大，預(yù)案公布前進(jìn)入可以獲得一定的超額收益可分離債發(fā)行前后存在的超額收益機(jī)會(huì) 送配預(yù)案公告事件前后累計(jì)超額收益走勢38 事件驅(qū)動(dòng)交易，時(shí)機(jī)創(chuàng)造價(jià)值n 事件 驅(qū)動(dòng) 交易， 時(shí) 機(jī) 創(chuàng) 造價(jià) 值n 事件 導(dǎo) 致股價(jià)短期 變 化n 分析事件，定位交易 時(shí) 機(jī)n 抓住 時(shí) 機(jī)，捕 獲 交易價(jià) 值n 融 資 融券推出之后n 獲 取事件 對(duì) 股價(jià)的 負(fù) 面影響收益n 引入股指期 貨 ， 鎖 定價(jià) 值n 對(duì) 沖系 統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) ， 鎖 定超 額 收益系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（ β）股指期貨空頭（ β）僅留下超額收益（ alpha）超額收益（ α）39中信證券金融工程團(tuán)隊(duì)：不積跬步，無以至千里n 胡浩（ 01084588430， ）n 02年加入中信 證 券，中國人民大學(xué) 統(tǒng)計(jì) 學(xué) 碩 士、金融工程 專業(yè) 博士。早年征 戰(zhàn) 于金融 產(chǎn) 品開 發(fā) 小 組 ，后 轉(zhuǎn) 入研究部，國內(nèi)橫跨指數(shù)開 發(fā) 、基金 評(píng)級(jí) 、基金 產(chǎn) 品 設(shè)計(jì) 、股指期 貨 、量化策略等多 領(lǐng) 域的 專業(yè) 人士之一， 現(xiàn)為 金融工程 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé) 人。n 嚴(yán) 高 劍 （ 01084588430， ）n 06年加入中信 證 券，中國人民大學(xué) 應(yīng) 用數(shù)學(xué)學(xué)士、數(shù)量 經(jīng)濟(jì) 學(xué) 碩 士。具有深厚的金融數(shù)學(xué)、 計(jì) 量 經(jīng)濟(jì) 學(xué)功底，在因子 驅(qū)動(dòng) 及量化 選 股、行業(yè) 配置、事件 驅(qū)動(dòng) 策略等方面推出了很多有影響力的 報(bào) 告。n 馬堅(jiān) （ 01084588685， ）40n 00年畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系，同年加入中信證券，見證了中信證券數(shù)量化分析系統(tǒng)的創(chuàng)立與演進(jìn)。曾從事中信標(biāo)普系列指數(shù)的編制與開發(fā)、數(shù)量化投資系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)，具備扎實(shí)的計(jì)算機(jī)編程功底和多年的數(shù)據(jù)庫管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)主要從事指數(shù)及衍生品的研究，負(fù)責(zé)金融工程研究成果的軟件化。中信證券金融工程團(tuán)隊(duì)：不積跬步，無以至千里n 李 棟 （ 01084588397， ）n 09年加入中信 證 券，清 華 大學(xué)自 動(dòng) 化系學(xué)士及 碩 士。加入中信 證 券前曾服役于 對(duì) 沖基金千年 資 本管理公司兩年有余，主要工作是開 發(fā) 適用于美股、歐股和日股的量化交易模型， 對(duì)統(tǒng)計(jì) 套利具有 較 深的理解。 現(xiàn)主要從事 A股的多空量化交易研究。n 林小 馳 （ 01084588425， ）n 07年加入中信 證 券，北京大學(xué)會(huì) 計(jì) 學(xué)博士。具有深厚的會(huì) 計(jì) 學(xué)功底，在 財(cái)務(wù) 分析、 財(cái)務(wù) 造假 識(shí)別 、 財(cái)務(wù) 因子特性等方面 進(jìn) 行 長 期的研究?，F(xiàn) 主要 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù) 培 訓(xùn) 及 財(cái)務(wù) 因子在 A股的 應(yīng) 用研究。n 岳子 義 （ 01084588054， ）41n 07年畢業(yè)于清華大學(xué)軟件工程系， 10年加入中信證券，加入中信證券前曾服役于 IBM軟件開發(fā)中心，具備扎實(shí)的計(jì)算機(jī)編程功底和多年的數(shù)據(jù)庫管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)主要從事金融工程的數(shù)據(jù)庫建設(shè)及研究成果的軟件化。聯(lián) 系人：胡 浩 01084588430 致謝！42謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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