保險(xiǎn)精算簡(jiǎn)介-資料下載頁
2024-12-31 22:34本頁面
【正文】 第 15年年末的準(zhǔn)備金 V2 責(zé)任準(zhǔn)備金的修正修正原理：為何要修正準(zhǔn)備金？B第三節(jié) 非壽險(xiǎn)精算原理簡(jiǎn)介 非壽險(xiǎn)精算的特點(diǎn)： 首先，風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和概率特征不同。壽險(xiǎn)涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括生命的死亡、傷殘等，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定和評(píng)估相對(duì)穩(wěn)定。而非壽險(xiǎn)承保的風(fēng)險(xiǎn)以各種自然災(zāi)害和意外事故為主，種類較多。大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)都存在顯著的不均勻性，其統(tǒng)計(jì)估計(jì)是困難的，甚至是不可能的?！ ∑浯?，一般的壽險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)金額是確定的，主要的不確定性是發(fā)生保險(xiǎn)賠付的可能性及時(shí)間。而非壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)賠付則受到損失發(fā)生的概率和損失金額兩方面的影響，而這兩方面又受到了很多隨機(jī)因素的影響，導(dǎo)致其預(yù)測(cè)和評(píng)估都較為困難?！ ≡俅危瑝垭U(xiǎn)的期限一般較長(zhǎng)，少則 再次，壽險(xiǎn)的期限一般較長(zhǎng)，少則 5年、年、 10年，年，多則幾十年甚至終身。因此資金的時(shí)間價(jià)值和投資多則幾十年甚至終身。因此資金的時(shí)間價(jià)值和投資效益顯得比較重要。而非壽險(xiǎn)多屬短期業(yè)務(wù)，通常效益顯得比較重要。而非壽險(xiǎn)多屬短期業(yè)務(wù)，通常在在 1年或年或 1年之內(nèi)。大多時(shí)候，非壽險(xiǎn)合同的數(shù)量較年之內(nèi)。大多時(shí)候，非壽險(xiǎn)合同的數(shù)量較少，不符合大數(shù)定律的條件，其財(cái)務(wù)穩(wěn)定性較差。少，不符合大數(shù)定律的條件，其財(cái)務(wù)穩(wěn)定性較差?！ ∽詈螅菈垭U(xiǎn)業(yè)務(wù)波動(dòng)性大的特點(diǎn)使得經(jīng)驗(yàn)費(fèi) 最后，非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)波動(dòng)性大的特點(diǎn)使得經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率的原理在非壽險(xiǎn)精算中特別重要，特別是貝葉斯率的原理在非壽險(xiǎn)精算中特別重要，特別是貝葉斯方法的思想在非壽險(xiǎn)精算的費(fèi)率厘定中發(fā)展出了所方法的思想在非壽險(xiǎn)精算的費(fèi)率厘定中發(fā)展出了所謂的可信度理論謂的可信度理論 賠款頻率和賠款額度的分布賠款頻率： Poisson分布賠款額度：復(fù)合 Poisson 分布純保費(fèi) P=E(S)=E(N)E(X) 費(fèi)率厘定 例題 假設(shè)經(jīng)估計(jì)發(fā)現(xiàn)某保單每個(gè)危險(xiǎn)單位的純保費(fèi)為 1000，固定費(fèi)用為 120，可變費(fèi)用因子為 10%。試求其每個(gè)危險(xiǎn)單位的毛保費(fèi)?！ 〈穑?G=（ P+F） /（ 1V） = 經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率和可信度理論 和壽險(xiǎn)相比，非壽險(xiǎn)的主要特點(diǎn)是多數(shù)非壽險(xiǎn)險(xiǎn)種存在風(fēng)險(xiǎn)不均勻的問題，同一險(xiǎn)種的不同標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)水平可能有很大不同。有一些可能經(jīng)常出險(xiǎn)，而另一些則很少或基本不出險(xiǎn)。因此，要通過混合各種不同風(fēng)險(xiǎn)水平標(biāo)的的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)得到該險(xiǎn)種賠款頻率和賠款金額的統(tǒng)計(jì)估計(jì)是不恰當(dāng)?shù)?。為解決這個(gè)問題，一方面可以對(duì)險(xiǎn)種作進(jìn)一步分類并對(duì)不同分類給出分類費(fèi)率；比如車輛損失險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司可以按被保險(xiǎn)人的年齡、性別、駕駛經(jīng)驗(yàn)、車輛的品牌和款式、停車地點(diǎn)等再細(xì)分成不同的險(xiǎn)種，收取不同的費(fèi)率。但過細(xì)的分類可能在經(jīng)濟(jì)上不劃算，而且單純依靠分類很多時(shí)候可能仍然不能解決同類保單的風(fēng)險(xiǎn)不均勻性的問題。此時(shí)，精算師常常采用所謂經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率的方法來處理上述問題。 非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金 和壽險(xiǎn)一樣，非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金的計(jì)提也是精算師的一項(xiàng)重要任務(wù)。由于非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)一般有承保時(shí)間較短，理賠時(shí)間較長(zhǎng)等特點(diǎn)，其準(zhǔn)備金的構(gòu)成主要分為未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、未決賠款責(zé)任準(zhǔn)備金和總準(zhǔn)備金等?！ 鹘y(tǒng)上對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)方法有逐案估算法和平均估算法。 上個(gè)世紀(jì)七十年代以來精算界則發(fā)展出了一些評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金的新方法。它們中大多數(shù)是以流量三角形為基礎(chǔ)，具體有鏈梯法、分離法、平均賠付額法和準(zhǔn)備金進(jìn)展法等。謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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