保險精算簡介(存儲版)
【正文】 數(shù)據(jù)得到該險種賠款頻率和賠款金額的統(tǒng)計估計是不恰當?shù)?。而非壽險多屬短期業(yè)務(wù)，通常在在 1年或年或 1年之內(nèi)。而非壽險承保的風險以各種自然災害和意外事故為主，種類較多。0 1 2 3 4 5 K n1 n死亡時刻￥ 1， 000躉繳純保費 公式 定期壽險終身壽險躉繳純保費 公式 （ 續(xù) ）生存保險兩全保險生存年金 生存年金 ：被保險人在合同期內(nèi)生存期間，保險人支付被保險人的一系列金額。故有 :生命表理論例題 例 2：根據(jù)中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表（ 19901993）計算 30歲的男性投保人發(fā)生以下事件的概率： (1)活過 60歲； (2)在 10年內(nèi)死亡； (3)在 50歲死亡?！ ∑渲袎垭U精算研究的對象其現(xiàn)金流可能依賴于投保人的生存、死亡、疾病和發(fā)生意外等隨機事件。 貼現(xiàn)因子 ：投資時期為 1年的貼現(xiàn)函數(shù)為 (1+i)1，稱作貼現(xiàn)因子，通常記為 v?！ 》e累金額函數(shù)： 如果本金不是單位金額而是 k0， 我們稱其在時刻 t的積累值為積累金額函數(shù) S(t)。 精算師應該具有的三項基本素質(zhì) 職業(yè)道德 ：其基本原則有：精算師應該為公眾利益服務(wù)；精算師有責任保護客戶的隱私；精算師在明確自己有足夠的知識和經(jīng)驗后才能提供精算建議；公司、客戶和精算師本人的利益有沖突時，精算師應當向客戶說明；精算師如果違背了職業(yè)道德的要求，將受到精算職業(yè)組織的懲罰。保險公司精算控制循環(huán)的各個環(huán)節(jié) 費率厘定 ：在這個環(huán)節(jié)，精算師要明確定價目標，定價策略以及影響定價的因素；掌握產(chǎn)品定價時必要的假設(shè)條件；掌握用利源分析的方法來定價；學會分析各種因素（如通脹率、利率、死亡率等）對于保險業(yè)務(wù)的影響；及分析不同的利潤分配政策對定價的影響 . 負債評估： 在這個環(huán)節(jié)，精算師要明確提取準備金的必要性；明確評估負債時不同假設(shè)條件的影響；研究不可靠數(shù)據(jù)以及遺漏數(shù)據(jù)對評估負債造成誤差的危險性；并熟練應用壽險、非壽險的準備金提存方法?！? 和其他的經(jīng)濟工作不同，精算控制循環(huán)中的每個環(huán)節(jié)都特別強調(diào)對風險的量化分析和管理。第一節(jié) 精算和精算師職業(yè)保險精算的起源：1693年，哈雷發(fā)表了第一張生命表1756年，道得森提出了均衡保費的概念1848年，英國精算協(xié)會成立精算控制循環(huán)（ Actuarial Control Cycle） 精算控制循環(huán)（ Actuarial Control Cycle） 精算師無論從事哪方面的工作，其工作流程都包括明確問題，解決問題，經(jīng)驗監(jiān)控三個重要組成部分，精算師把這樣的一個工作流程稱為 精算控制循環(huán) ?！? 產(chǎn)品設(shè)計 ：在這個環(huán)節(jié)， 精算師要研究 個體以及機構(gòu)投資者的保險需求；了解壽險、非壽險的主要種類、以及由其他金融機構(gòu)提供的類似產(chǎn)品或服務(wù)；并了解不同的市場營銷策略對承保業(yè)務(wù)的影響。 我們國家的精算考試體系屬于上述第二種精算師資格認可體系，也就是說，考生必須通過專門的精算職業(yè)資格考試才能獲得中國精算師資格。 利息理論的基本概念 積累函數(shù) ：考慮投資 1單位的本金，我們定義其在時刻 t的積累值為積累函數(shù) a(t)。a 1(t)我們稱之為 t時刻發(fā)生的金額 k的 貼現(xiàn)值 或 現(xiàn)值 。而保險中相應的現(xiàn)金流一般是隨機的、不確定的。 常見的生命表并非 S(x)的離散數(shù)值表格，而是將其擴大一
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