保險(xiǎn)精算簡(jiǎn)介(參考版)
2025-01-02 22:34本頁面
【正文】 它們中大多數(shù)是以流量三角形為基礎(chǔ)，具體有鏈梯法、分離法、平均賠付額法和準(zhǔn)備金進(jìn)展法等。 傳統(tǒng)上對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)方法有逐案估算法和平均估算法。 非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金 和壽險(xiǎn)一樣，非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金的計(jì)提也是精算師的一項(xiàng)重要任務(wù)。但過細(xì)的分類可能在經(jīng)濟(jì)上不劃算，而且單純依靠分類很多時(shí)候可能仍然不能解決同類保單的風(fēng)險(xiǎn)不均勻性的問題。因此，要通過混合各種不同風(fēng)險(xiǎn)水平標(biāo)的的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)得到該險(xiǎn)種賠款頻率和賠款金額的統(tǒng)計(jì)估計(jì)是不恰當(dāng)?shù)?。 答?G=（ P+F） /（ 1V） = 經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率和可信度理論 和壽險(xiǎn)相比，非壽險(xiǎn)的主要特點(diǎn)是多數(shù)非壽險(xiǎn)險(xiǎn)種存在風(fēng)險(xiǎn)不均勻的問題，同一險(xiǎn)種的不同標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)水平可能有很大不同。 最后，非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)波動(dòng)性大的特點(diǎn)使得經(jīng)驗(yàn)費(fèi) 最后，非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)波動(dòng)性大的特點(diǎn)使得經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率的原理在非壽險(xiǎn)精算中特別重要，特別是貝葉斯率的原理在非壽險(xiǎn)精算中特別重要，特別是貝葉斯方法的思想在非壽險(xiǎn)精算的費(fèi)率厘定中發(fā)展出了所方法的思想在非壽險(xiǎn)精算的費(fèi)率厘定中發(fā)展出了所謂的可信度理論謂的可信度理論 賠款頻率和賠款額度的分布賠款頻率： Poisson分布賠款額度：復(fù)合 Poisson 分布純保費(fèi) P=E(S)=E(N)E(X) 費(fèi)率厘定 例題 假設(shè)經(jīng)估計(jì)發(fā)現(xiàn)某保單每個(gè)危險(xiǎn)單位的純保費(fèi)為 1000，固定費(fèi)用為 120，可變費(fèi)用因子為 10%。大多時(shí)候，非壽險(xiǎn)合同的數(shù)量較少，不符合大數(shù)定律的條件，其財(cái)務(wù)穩(wěn)定性較差。而非壽險(xiǎn)多屬短期業(yè)務(wù)，通常在在 1年或年或 1年之內(nèi)。因此資金的時(shí)間價(jià)值和投資效益顯得比較重要?！ ≡俅?，壽險(xiǎn)的期限一般較長(zhǎng)，少則 再次，壽險(xiǎn)的期限一般較長(zhǎng)，少則 5年、年、 10年，年，多則幾十年甚至終身。 其次，一般的壽險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)金額是確定的，主要的不確定性是發(fā)生保險(xiǎn)賠付的可能性及時(shí)間。而非壽險(xiǎn)承保的風(fēng)險(xiǎn)以各種自然災(zāi)害和意外事故為主，種類較多。 G=1746實(shí)際保費(fèi)的計(jì)算原理 公允保費(fèi) 和 ArrowLind定理實(shí)際保費(fèi)的計(jì)算原理 壽險(xiǎn)精算初步：保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金 責(zé)任準(zhǔn)備金：由于自然純保費(fèi)遞增而均衡純保費(fèi)每年相同導(dǎo)致的保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人的一種負(fù)債0 1 2 3 4 5 K1 n1 n p p p p p p死亡時(shí)刻￥ 1， 000 p準(zhǔn)備金純保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金 ：過去法 過去法：準(zhǔn)備金等于純保費(fèi)積累值減去已經(jīng)支付的保險(xiǎn)利益的積累值純保費(fèi) 責(zé)任準(zhǔn)備金：未來法全期繳費(fèi)終身壽險(xiǎn)n年定期壽險(xiǎn)n年兩全壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)例四 試求例 3中的保單第 3年年末的準(zhǔn)備金 V1 和第 15年年末的準(zhǔn)備金 V2 責(zé)任準(zhǔn)備金的修正修正原理：為何要修正準(zhǔn)備金？B第三節(jié) 非壽險(xiǎn)精算原理簡(jiǎn)介 非壽險(xiǎn)精算的特點(diǎn)： 首先，風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和概率特征不同。發(fā)生死亡給付時(shí)的理賠費(fèi)用為 100元，生存給付時(shí)不發(fā)生理賠費(fèi)用。也即： E(保險(xiǎn)支出現(xiàn)值 )=E（ 保險(xiǎn)收入現(xiàn)值 ）精算數(shù)學(xué)例一 某保險(xiǎn)公司出售一種兩全保單 “ 一生如意 ”，該保單是這樣設(shè)計(jì)的：保險(xiǎn)金額為 10萬元，當(dāng)被保險(xiǎn)人在 60歲前死亡時(shí)或活到 60歲時(shí)支付。0 1 2 3 4 5 K n1
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