小麥玉米套利-資料下載頁
2024-10-04 15:13本頁面
【正文】 合約的跨品種套利，在風(fēng)險(xiǎn)較小的情況下有相對(duì)較好的盈利機(jī)會(huì)?！ ∪?、方案 合約選擇： 做多合約：強(qiáng)麥0709合約 做空合約：玉米0709合約 建倉時(shí)機(jī)選擇 按2007年1月18日收盤價(jià)計(jì)算，兩者價(jià)差為135點(diǎn) 目前位置建總使用資金1/4倉位的初始頭寸，每下跌30點(diǎn)加1/4倉?！ ★L(fēng)險(xiǎn)收益情況： 風(fēng)險(xiǎn)： 如果后期由于極端投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)使得兩者之間的價(jià)差繼續(xù)縮小40點(diǎn)左右，則帳戶會(huì)面臨總使用資金的20％左右的風(fēng)險(xiǎn) 收益： 在不出現(xiàn)極端情況的前提下，最低收益率在總預(yù)計(jì)使用資金10％以上。方案跟蹤維護(hù)記錄：單位頭寸盈虧情況跟蹤
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