【導(dǎo)讀】《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作為經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的核心課程之一，在我校已開設(shè)多年。學(xué)活動(dòng)中采用了多種版本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件，包括TSP、Eviews、SPSS、SAS等。經(jīng)濟(jì)學(xué)本科教學(xué)的基本使用軟件。實(shí)踐證明，Eviews在輔助教學(xué)、科研等方面具。有自身的特色和優(yōu)良的性能。為此，統(tǒng)計(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)教研室組織人員編寫了這。本上機(jī)指導(dǎo)手冊(cè)，目的在于加強(qiáng)對(duì)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)重點(diǎn)課程《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》的建設(shè)，達(dá)到幫助同學(xué)們更好的學(xué)習(xí)、理解《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》之目的。本手冊(cè)主要由周惠彬副教授、謝小燕副教授、郭建軍講師、黎實(shí)教授編寫。有這些不足與謬誤完全由我們負(fù)責(zé)。因此，懇請(qǐng)各位同學(xué)、各位老師批評(píng)指正，對(duì)這本手冊(cè)（初稿）進(jìn)行品頭論足，幫助我們進(jìn)一步修訂、完善上機(jī)指導(dǎo)手冊(cè)。法，能夠有所幫助。其余的章節(jié)進(jìn)行了調(diào)整修改。SAS、SPSS）相比，Eviews功能優(yōu)勢(shì)是回歸分析與預(yù)測(cè)，其功能框架見表。Eviews文件大小約11MB，可在網(wǎng)上下載。雙擊Eviews按鈕即可啟動(dòng)該軟件。Collinearity（共線性）、Heteroskedasticity、WeightedLeast

　　

【正文】 方程 2： 圖 圖 25 方程 3： 圖 方程 4： 圖 方程 5： 圖 26 方程 6： 圖 方程 7： 圖 第二步 ： 對(duì) 比 分析 ， 依據(jù)調(diào)整后可決系數(shù)最大原則 ， 選取 X5作為進(jìn)入回歸模型的第一個(gè)解釋 變量，形成一元回歸模型； 第三 步 ： 逐 步回歸。將其余解釋變量分別 加入模型，得到分別如圖 、 、 、 、 、 所 示的二元回歸模型 。 再次依據(jù)調(diào)整后可決系數(shù)最大原則 ， 選取調(diào)整 后可決系數(shù)最大所對(duì)應(yīng)的解釋變量作為新進(jìn)入模型的候選變量 ， 將這個(gè)候選變量的調(diào)整后可 決系數(shù)與上一步中進(jìn)入模型解釋變量的調(diào)整后可決系數(shù)加以比較 ， 若是大于上一步的調(diào)整后 可決系數(shù) ， 則將候選變量加入模型 ， 若是小于上一步的調(diào)整后可決系數(shù) ， 則將停止逐步回 歸 。 從所得的 回 歸結(jié)果中 ， 我們發(fā)現(xiàn) 變 量 X3的調(diào) 整 后可決系 數(shù) 最大，故將 X3作為第二個(gè)解釋變 量進(jìn)入回 歸模型。 第四 步 ： 根 據(jù)上述選取變量的原則 ， 繼續(xù)進(jìn)行逐步回歸 ， 分別得到如圖 、 、 、 、 所示的回歸估計(jì)式 ， 其中，調(diào) 整 后可決系 數(shù) 最大的為 X2，但與上 一 步的調(diào)整 后可決系 數(shù) 相比略小 一 點(diǎn)，故可 以 認(rèn)為逐步 回 歸終止。 那 么，最終 的 回歸模型 如 圖 所示。 值得 指 出的是 ， 我們采用的僅只是用向前逐步回歸的思路對(duì)多重共線性進(jìn) 行 “ 弱化 ” 處 理過程，重點(diǎn)放在向前逐步回歸上機(jī)操作步驟的介紹，并沒有對(duì)其他方面的因素進(jìn)行討論。 27 圖 圖 圖 28 圖 圖 圖 29 圖 圖 圖 30 圖 圖 圖 31 i 第五 章 異方差性 上機(jī)目的是明白 什么是異方差、異方差的檢驗(yàn)與修正 以教材 P103 頁例子為例 一、 估計(jì)回 歸方 程 （圖 ） 圖 二 、 異方差 檢驗(yàn) 圖示法 ① 生成 殘差 平 方 e 2 序 列 在 Workfile 窗口中點(diǎn)擊 GENR 按鈕 ， 彈出對(duì)話框 ， 在對(duì)話框 中輸入 e2=resid*resid（ 圖 ） 。 點(diǎn) 擊 OK 即可生成殘差平方序列。 ② 作散 點(diǎn)圖： 點(diǎn)擊 Quick/Graph/， 彈出對(duì)話框（圖 ） ，在對(duì)話框中輸入 X、 E2， 點(diǎn)擊 OK。 彈出新對(duì)話 框 （圖 ） ， 在 圖表 類型 中 （ Graph type） 中選擇散點(diǎn)圖 scatter diagram 可得到圖 ，該圖顯 示 模型中存在異方差。 圖 圖 32 圖 圖 GoldfeldQuandt(戈德菲爾德 匡 特 )檢驗(yàn) ： ①、將樣本觀測(cè)按解釋變量 X 排序 。 在 Workfile 窗 口 中點(diǎn)擊 Procs/sort series， 彈出 對(duì)話 框 （圖 ） ， 輸入 X， 并選擇按升序排序 ， 點(diǎn) 擊 OK 即可。 ②、在 Workfile 窗口中 ， 點(diǎn)擊 Sample， 將樣本范圍 改為 19781985， 用 OLS 法做 Y 對(duì) X 的線性回歸 ， 結(jié) 果見圖 。記錄下殘差的平方和。 圖 圖 圖 ③、將樣本范圍改為 19911998，再做 回 歸（圖 ） 。記錄下 殘 差的平方和。 ④、構(gòu)造 F 統(tǒng) 計(jì) 量，進(jìn)行檢驗(yàn)（詳細(xì)計(jì)算見教材 ） 。 White 檢驗(yàn)（ P102） 在 Y 對(duì) X 回歸時(shí)，出 現(xiàn) Euqation 窗 口，點(diǎn)擊該窗口中 View/residual test/White/OK； 彈出結(jié)果 對(duì) 話框（圖 ） ， White Test 直接給出了相 關(guān) 的統(tǒng)計(jì)量 （ Fstatistic 和 Obs*Rsquared） ，據(jù)此 判 斷。 33 圖 ARCH 檢驗(yàn) 在 Y 對(duì) X 回歸時(shí)，出 現(xiàn) Euqation 窗 口，在該窗口中點(diǎn)擊 View/residual test/ ARCH / 回車，在彈出的對(duì)話框中輸入滯后期數(shù)，點(diǎn)擊 OK 即可（圖 ） 。 三、異 方差 性的修正 （一 ） 加權(quán) 最小二 乘法 圖 首先利用 OLS 法估計(jì)出原模型。結(jié)果參見圖 生成殘 差 平方序列。過程參見圖 。 1 生成變量 W。公式 為 W = e 2 點(diǎn)擊 Eviews 頂部按鈕 quick/estimate equation， 在彈出的對(duì)話框中輸入 Y、 C、 X， 然 后 點(diǎn)擊右下方的 Options（ 圖 ） ， 彈 出新的對(duì)話 框 （圖 ） ， 選中 Weighted LS/TSLS，并 在 Weight 中 填入權(quán)數(shù)變量名 W（前面已經(jīng)定義 ） ， 然后點(diǎn)擊 OK， 彈出 加 權(quán)最小二 乘法的輸 34 出結(jié)果（圖 ） 。 圖 圖 （二） 模型 的對(duì)數(shù) 變換 圖 該方法首先對(duì)變量 Y、 X 取對(duì)數(shù)，然后再進(jìn)行 OLS 估計(jì)。結(jié)果見教材。 第六 章 自相關(guān)性 檢驗(yàn)計(jì) 量經(jīng) 濟(jì)模型 是否 存在自 相關(guān) 性的一 般步 驟包括： 一、從回歸模型中創(chuàng)建殘差序列； 二、畫殘差項(xiàng)的散點(diǎn)圖，以察看是否存在序列相關(guān)； 三、在 EViews 輸出窗口中閱讀 DurbinWatson 統(tǒng) 計(jì)量； 四、估計(jì)一階序列自相關(guān)系數(shù)（ ρ） ，再利用廣義差分法估計(jì)模型； 五 、使用 CochraneOrcutt 法估計(jì)模型； 下面以教材 P123 頁中的 數(shù) 據(jù)為例說明具體操作。 一、從 回歸 模型中 創(chuàng)建 殘差序列 打開名 字 為 PP123 的 Workfile； 35 2 、 在 EViews 主 畫 面 頂 部 按鈕 中 點(diǎn) 擊 quick/estimate equation ， 在彈 出 的 Equation Specification窗口中鍵入 Y C X，然 后 點(diǎn) 擊 OK，得到模型的估計(jì)結(jié)果輸出。 點(diǎn)擊 Equation 輸出窗 口 中頂部按鈕 Name， 在 彈 出窗口中鍵入 EQ01， 這 樣就將該方程以 的名字保存在中，以后就可以通過雙擊 EQ01 打 開該輸出結(jié)果。 創(chuàng)建的殘差序列 。 在 EQ01 的窗 口 中點(diǎn)擊 Procs/Make Residual Series， 在 彈 出的窗口中鍵 入 e（也可 以 是其他名字 ） ，這樣一個(gè)名為 e 的 殘 差序列就生成了，并出現(xiàn)在 Workfile 中。 二、 畫殘 差 項(xiàng)的散 點(diǎn)圖 ，以察 看是 否存在 序列 相 關(guān) 在 EViews 主畫面頂部按鈕中點(diǎn)擊 quick/graph，在彈出的窗口中鍵入 e e(1)[圖 ]， 點(diǎn)擊 ok， 又彈出 Graph 對(duì)話框 [圖 ]， 點(diǎn)擊 Graph Type 下 拉菜 單 ， 選 擇 Scatter diagram， 點(diǎn)擊 ok，這樣就生成了殘差與殘差滯后一期的散點(diǎn)圖 (圖 )。 圖 圖 圖 36 三、在 EViews 輸出窗 口 中閱 讀 DurbinWatson 統(tǒng)計(jì)量 雙擊 workfile 窗口中 ， 打開模型估計(jì)結(jié) 果 （圖 ） 。 在輸 出 結(jié)果左下 角 （陰 影部分） 顯 示有 DW統(tǒng) 計(jì) 量值。根 據(jù) 模型中解 釋 變量個(gè)數(shù) 及 樣本容量查 DW臨界值 表 ，從而 就可以判斷模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是否存在自相關(guān)。本例中解釋變量個(gè)數(shù)為 1，樣本 容 量為 21， 查表 的 dl= du=， 而 DW=， 小于 下限 ，故模 型中 存在一 階自 相關(guān)， 結(jié)合 殘差 散點(diǎn)圖，可以判斷是一階正自相關(guān)。 圖 四、估 計(jì)一 階序列 自相 關(guān)系數(shù) （ ρ） ，再利 用廣 義差分 法估 計(jì)模型 由 DW=，得 到 一階自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)值 ρ? = 1 ? DW 2 = 點(diǎn)擊 workfile 窗口頂部按鈕 GENR， 在彈出對(duì)話框中輸入 DY = Y ? * Y (?1) ， 點(diǎn)擊 OK； （ 圖 ） 重復(fù)步驟 2， 生成 DX。 以 DY 為因變量 ， DX 為解釋變量 ， 用 OLS 法做回歸模型 ， 這樣就生成了經(jīng)過廣義差分 后的模型（圖 ） 。 點(diǎn)擊 NAME，將結(jié)果保存在 workfile 中。 該輸出結(jié)果的 DW=，在 顯 著性水平下，查 DW 臨 界值表（注意此時(shí)的樣本 容量是 20） ， 可知 DW 值落在無法判斷區(qū)域 ， 表明模型經(jīng)過廣義差分之后 ， 自相關(guān)性得 到緩解，但效果并不理想。 圖 圖 37 quick/estimate equation ， 在 Y C X X(1) X(2) X(3) ， （圖 ） 然后點(diǎn)擊 OK β 五、 CochraneOrcutt 法估計(jì)模型 1 、 在 EViews 主 畫 面 頂 部 按鈕 中 點(diǎn) 擊 quick/estimate equation ， 在彈 出 的 Equation Specification窗口中鍵入 （圖 ） Y C X AR(1)， （圖 ） 然后點(diǎn) 擊 OK， 得到模型的估計(jì)結(jié) 果輸 出 從輸出結(jié)果來看 ， DW值為 ， 查臨界值表 ， 判斷 DW值 大于臨界值上限 ， 落在接受 H0 區(qū)域，表明模型中沒有自相關(guān)。 圖 圖 第七 章 分布滯后模型與自回歸模型 主要介紹經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法、阿爾蒙變換法、庫伊克變換 一、經(jīng) 驗(yàn)加 權(quán)法估 計(jì)分 布滯后 模型 以教材中的 P139 的模型 為 例，分布滯后模型為（詳細(xì)說明見教材） Yt = α + β 0 X t + β1 X t ?1 + β 2 X t ? 2 + β 3 X t ?3 + μ t 打開 EViews， 輸入數(shù) 據(jù) （教材 P139 頁的表 ） 。 （或直接 打 開名字為 PP139 的 workfile） 2 、 在 EViews 主 畫 面 頂 部 按鈕 中 點(diǎn) 擊 Specification窗口中鍵入 彈 出 的 Equation ，得到原 模型 的 估計(jì)結(jié)果（圖 ） ， 從 輸出結(jié)果判斷，原分布滯后模型明顯存在多重共線性。 點(diǎn)擊 workfile窗口頂 部 按 鈕 GENR ，在彈出對(duì)話框中輸入 Z1=X+X(1)/2+X(2)/4+X(3)/8 （圖 ） ， 點(diǎn)擊 OK， 就 生成了組合權(quán)數(shù)為 1/ 1/ 1/8 的 新變量 Z1。 4 、 在 EViews 主 畫 面 頂 部 按鈕 中 點(diǎn) 擊 quick/estimate equation ， 在彈 出 的 Equation Specification窗口中鍵入 Y C Z1)， 然 后點(diǎn) 擊 OK，得到原模型經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法的估計(jì)結(jié) 果輸 出 （圖 ） 。 很明顯 ， 經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法的估計(jì)結(jié)果比直接利用 OLS 法的結(jié)果要好的多。 還原 。當(dāng) 經(jīng)驗(yàn)加 權(quán)結(jié) 果可以 接受 時(shí)，接 下來 就應(yīng)該 根據(jù) 經(jīng)驗(yàn)加 權(quán)的 結(jié)果， 計(jì)算