計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文-資料下載頁
2025-06-18 19:46本頁面
【正文】 resid3031535.Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)給定，在自由度為2下查卡方分布表，得。比較臨界值與卡方統(tǒng)計(jì)量值，即，不拒絕原假設(shè)，說明模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在異方差。（4） 一階自相關(guān)檢驗(yàn)從模型設(shè)定來看，沒有違背檢驗(yàn)的假設(shè)條件，因此可以用檢驗(yàn)來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)。，根據(jù)，計(jì)算出。而在，顯著水平為5%時(shí)，查統(tǒng)計(jì)表可知，,，所以說明不存在自相關(guān)。（5）NeweyWest異方差自相關(guān)一致方差協(xié)方差估計(jì)經(jīng)典線性回歸模型OLS估計(jì)量在古典假定條件下滿足高斯馬爾科夫定理，但在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，這些基本假定并非都能滿足,導(dǎo)致傳統(tǒng)的OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差不正確，以這些標(biāo)準(zhǔn)差為依據(jù)建立起來的傳統(tǒng)的t檢驗(yàn)也是無效的。所以有必要對估計(jì)量的有效性進(jìn)行改進(jìn)。表 NeweyWest異方差自相關(guān)一致方差協(xié)方差估計(jì)Dependent Variable: E1Method: Least SquaresDate: 12/18/13 Time: 11:36Sample: 1990 2012Included observations: 23CoefficientStd. ErrortStatisticProb.CX4RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid3031535.Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic) （） （）t =（)（） F= 估計(jì)結(jié)果表明，系數(shù)估計(jì)值相同與OLS估計(jì)結(jié)果相同，但系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差不同，t值也不同。OLS估計(jì)結(jié)果的t值（）通常是被夸大的。而NeweyWest方法正是給出了估計(jì)量方差的真實(shí)改進(jìn)。由于該模型的回歸結(jié)果、t值以及F統(tǒng)計(jì)值均顯著，且不存在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，因此最后定型為此。（五）模型的經(jīng)濟(jì)解釋從以上模型經(jīng)分析可得出：居民的儲(chǔ)蓄水平是影響保費(fèi)收入的最佳因素。下面定性的分析本文所選的因素對保費(fèi)影響的經(jīng)濟(jì)意義。（1） 國內(nèi)生產(chǎn)總值反映國內(nèi)生產(chǎn)總值水平的CPI，理論上與保費(fèi)成正相關(guān)，但受許多因素及未知條件的影響，如涵蓋第一、二、三產(chǎn)業(yè)，而保費(fèi)只是其中很小的一部分，因此國民生產(chǎn)總值不能直接決定保費(fèi)。如2008年金融危機(jī)的沖擊，使得它與其它變量存在嚴(yán)重多重共線性，因而不能與人身險(xiǎn)保費(fèi)最優(yōu)回歸。（2） 物價(jià)指數(shù)物價(jià)指數(shù)會(huì)影響人均購買力，但不能直接決定購買力和消費(fèi)水平，還必須同時(shí)與收入和儲(chǔ)蓄相結(jié)合。因此不能成為最佳選擇。（3） 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從經(jīng)濟(jì)上來講，可支配收入越大，用于購買消費(fèi)品的支出越多，但它與儲(chǔ)蓄存在較強(qiáng)的線性關(guān)系，在選擇儲(chǔ)蓄的條件下只能舍去。（4） 儲(chǔ)蓄最直接體現(xiàn)出居民的消費(fèi)能力和影響消費(fèi)品的因素。根據(jù)邊際效用遞減，儲(chǔ)蓄越大，則用于購買必需品的支出就會(huì)減少，而用于購買其他消費(fèi)品的支出會(huì)增加，即個(gè)人恩格爾系數(shù)減小 。根據(jù)馬斯洛需求理論，滿足生存這一需求后，人最迫切的得到的就是安全，而保險(xiǎn)尤其是人身保險(xiǎn)如養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)就解決了大家的后顧之憂。另一方面，從我國的總體情況看，人均可支配收入能基本滿足生存需要，但無法滿足所有的需要，而其中尤其以養(yǎng)老意外傷害醫(yī)療費(fèi)用等涉及安全問題的現(xiàn)狀受到的關(guān)注最大，這就為人均保費(fèi)的增加提供了前提。同時(shí)儲(chǔ)蓄扣除了消費(fèi)后收入的一部分，它既包含收入水平，又包含了物價(jià)水平，是反映保費(fèi)收入的最佳指標(biāo)。綜上，得出保費(fèi)收入關(guān)于儲(chǔ)蓄的最優(yōu)模型： 結(jié)論與建議結(jié)論基于以上分析，可以得出，儲(chǔ)蓄水平是影響壽險(xiǎn)保費(fèi)收入最重要的原因 ，儲(chǔ)蓄對壽險(xiǎn)保費(fèi)收入有正面影響，并且其變動(dòng)1個(gè)百分點(diǎn)。儲(chǔ)蓄的增加帶動(dòng)了保費(fèi)收入的迅速增加，反之，儲(chǔ)蓄增加越緩慢，保費(fèi)收入也就增長得越少，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展程度也就會(huì)停留在一個(gè)低水平狀態(tài)。從影響我國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的因素分析可知，其最主要的原因是儲(chǔ)蓄水平，所以要提高我國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入，首先就要從宏觀上提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，使經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定且可持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌，增加居民可支配收入，從而增加居民儲(chǔ)蓄，最終增加壽險(xiǎn)保費(fèi)收入。建議（一）調(diào)整人身保險(xiǎn)產(chǎn)品定位，回歸其保障功能經(jīng)濟(jì)保障功能是壽險(xiǎn)產(chǎn)品的本質(zhì)，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)是對將來不確定性事件引起的經(jīng)濟(jì)損失的補(bǔ)償。目前各保險(xiǎn)公司將壽險(xiǎn)產(chǎn)品定在“投資理財(cái)工具”性質(zhì)上，突出了壽險(xiǎn)產(chǎn)品投資理財(cái)功能，削弱了保險(xiǎn)保障功能。這種壽險(xiǎn)產(chǎn)品定位偏差，使投資功能險(xiǎn)種在我國壽險(xiǎn)經(jīng)營中居于主導(dǎo)地位，成為我國壽險(xiǎn)業(yè)的特色。這種經(jīng)營模式，需要一個(gè)成熟的金融市場與之匹配。在一個(gè)弱金融市場條件下，投資收益下降，壽險(xiǎn)投資功能難以實(shí)現(xiàn)，必然潛伏著支付危機(jī)。（二）清醒認(rèn)識(shí)壽險(xiǎn)業(yè)高速增長下的不穩(wěn)定因素目前，我國壽險(xiǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，由于產(chǎn)品期限較長，經(jīng)營虧損因此而隱蔽。壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營中，財(cái)務(wù)不穩(wěn)定因素應(yīng)予以重視和清醒認(rèn)識(shí)，未來現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)充分地給予關(guān)注。（3） 積極推動(dòng)更為現(xiàn)代化的人身保險(xiǎn)營銷策略在分析所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，為求得生存和發(fā)展而作出的總體和長遠(yuǎn)的計(jì)劃，并在計(jì)劃基礎(chǔ)上采取相應(yīng)的營銷活動(dòng)。因此，可以從促銷策略和保險(xiǎn)費(fèi)率策略考慮。比如推進(jìn)網(wǎng)上銷售和電保險(xiǎn)消費(fèi)逐步成為現(xiàn)代消費(fèi)的重要組成部分。 （四）提高居民的儲(chǔ)蓄水平，提高居民的收入，首先就要從宏觀上提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，使經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定且可持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌，增加居民可支配收入，從而增加居民儲(chǔ)蓄，最終增加壽險(xiǎn)保費(fèi)收入。參考文獻(xiàn)：[1] .：清華大學(xué)出版社，2009[2] [J].保險(xiǎn)研究，2001.[3] [J].現(xiàn)代商業(yè)，2008.[4] [J].保險(xiǎn)研究，2010.[5][6]第 19 頁 共 19 頁
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