【正文】 的滬深300指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。（2）不定期調(diào)整1）與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，當(dāng)滬深300指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí)，本基金將根據(jù)滬深300指數(shù)在股權(quán)變動(dòng)公告日次日發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2）申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整，從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。3）其他調(diào)整 針對我國證券市場新股發(fā)行制度的特點(diǎn)，本基金將參與一級市場新股認(rèn)購，由此得到的非成份股將在規(guī)定持有期之后的一定時(shí)間以內(nèi)賣出。（三）投資決策依據(jù)和決策程序決策依據(jù)以《基金法》、本基金合同、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)為決策依據(jù)，并以維護(hù)基金份額持有人利益作為最高準(zhǔn)則。決策程序（1）投資決策委員會(huì)制定整體投資戰(zhàn)略。（2）研究發(fā)展部對滬深300指數(shù)成份股進(jìn)行持續(xù)跟蹤調(diào)研分析，并根據(jù)自身或者其他研究機(jī)構(gòu)的研究成果提供研究報(bào)告，對投資決策提供建議。（3）基金經(jīng)理小組根據(jù)投資決策委員會(huì)的投資戰(zhàn)略，在研究部門研究報(bào)告的指引下，結(jié)合對證券市場、上市公司、投資時(shí)機(jī)的分析，擬訂基金的具體投資計(jì)劃。（4）投資決策委員會(huì)對基金經(jīng)理小組提交的方案進(jìn)行論證分析，并形成決策紀(jì)要。（5）根據(jù)決策紀(jì)要，基金經(jīng)理小組構(gòu)造具體的投資組合及操作方案，交由交易部執(zhí)行。（6）交易部按有關(guān)交易規(guī)則執(zhí)行，并將有關(guān)信息反饋基金經(jīng)理小組。（7）金融工程部采用量化模型進(jìn)行成份股權(quán)重的測算和跟蹤誤差的評估，并定期進(jìn)行基金績效評估，向投資決策委員會(huì)提交綜合評估意見和改進(jìn)方案。（8）風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)對識(shí)別、防范、控制基金運(yùn)作各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)全面負(fù)責(zé)，尤其重點(diǎn)關(guān)注基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況；金融工程部重點(diǎn)控制基金投資組合的市場風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。九、業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)。本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：95%滬深300指數(shù)收益率+5%銀行同業(yè)存款收益率。如果滬深300指數(shù)被停止編制及發(fā)布，或滬深300指數(shù)由其他指數(shù)替代（單純更名除外），或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致滬深300指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的標(biāo)的指數(shù)，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以變更基金的標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)，并在變更前提前2個(gè)工作日在中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。十、風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型指數(shù)基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。十一、基金投資組合報(bào)告本基金管理人董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2013年7月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2013年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。(一) 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資2,040,763,其中：股票2,040,763,2固定收益投資9,566,其中：債券9,566, 資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)409,821,6其他各項(xiàng)資產(chǎn)12,470,7合計(jì)2,472,621,(二) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)12,156,B采礦業(yè)179,469,C制造業(yè)705,329,D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)58,630,E建筑業(yè)71,817,F批發(fā)和零售業(yè)43,320,G交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)50,496,H住宿和餐飲業(yè)I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)36,240,J金融業(yè)712,168,K房地產(chǎn)業(yè)119,281,L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)11,148,M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)11,841,O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)P教育Q衛(wèi)生和社會(huì)工作R文化、體育和娛樂業(yè)3,935,S綜合24,926,合計(jì)2,040,763,(三) 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1600016民生銀行8,944,77286,227,2600036招商銀行5,596,72470,686,3601328交通銀行13,066,98961,545,4600030中信證券5,045,43361,402,5601318中國平安1,326,82155,421,6601166興業(yè)銀行3,062,66252,984,7000002萬 科Ａ4,826,15751,929,8600000浦發(fā)銀行4,432,11544,897,9000651格力電器1,165,56133,300,10600837海通證券3,204,56432,398,(四) 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券2央行票據(jù)3金融債券其中：政策性金融債4企業(yè)債券5企業(yè)短期融資券6中期票據(jù)7可轉(zhuǎn)債9,566,8其他9合計(jì)9,566, (五) 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1110023民生轉(zhuǎn)債90,3209,566,2345(六) 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。(七) 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。(八) 投資組合報(bào)告附注1. 根據(jù)公開市場信息，報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。2. 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。3. 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金724,2應(yīng)收證券清算款4,184,3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息39,5應(yīng)收申購款7,521,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他9合計(jì)12,470,4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)換期的可轉(zhuǎn)換債券。5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限股票。十二、 基金的業(yè)績本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書?；饦I(yè)績數(shù)據(jù)截至2013年3月31日。1. 本基金本報(bào)告期單位基金資產(chǎn)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2. 本基金自基金合同生效以來單位基金資產(chǎn)凈值的變動(dòng)與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)比較圖（2008年12月30日至2013年3月31日）（1）業(yè)績比較基準(zhǔn)：95%滬深300指數(shù)收益率+5%銀行同業(yè)存款收益率。（2）本基金基金合同生效日為2008年12月30日，圖示時(shí)間段為2008年12月30日至2013年3月31日。十三、基金的費(fèi)用（一）基金費(fèi)用的種類基金管理人的管理費(fèi)；基金托管人的托管費(fèi)；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式基金管理人的管理費(fèi) %年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E%247。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延?；鹜泄苋说耐泄苜M(fèi)%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E%247。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。上述一、基金費(fèi)用的種類中第3－7項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用；其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。（四）費(fèi)用調(diào)整基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、基金銷售費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率。調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售費(fèi)率等費(fèi)率，須召開基金份額持有人大會(huì)審議；調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售費(fèi)率等費(fèi)率，無須召開基金份額持有人大會(huì)?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日前2個(gè)工作日在至少一種指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。十四、對招募說明書更新部分的說明本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求, 結(jié)合本基金管理人對本基金實(shí)施的投資管理活動(dòng)，對《廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金招募說明書[更新]》（2013年1號）的內(nèi)容進(jìn)行了更新,主要更新的內(nèi)容如下：1. 在“第一部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相關(guān)內(nèi)容。在“第四部分 基金托管人”部分，根據(jù)基金托管人人員變動(dòng)及業(yè)務(wù)經(jīng)營情況對基金托管人信息進(jìn)行了相應(yīng)更新。在“第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，增加了相關(guān)的代銷機(jī)構(gòu)，對原有銷售機(jī)構(gòu)的資料進(jìn)行更新，相關(guān)事宜均已公告。在“第九部分 基金的投資”部分，更新了截至2013年3月31日的基金投資組合報(bào)告。在“第十部分 基金的業(yè)績”部分，更新了截至2013年3月31日的基金業(yè)績。根據(jù)最新公告，對“第二十二部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng)”內(nèi)容進(jìn)行了更新。廣發(fā)基金管理有限公司二〇一三年八月六日