一、創(chuàng)業(yè)項目概述創(chuàng)業(yè)項目概述：對項目總體情-資料下載頁
2025-06-28 21:21本頁面
【正文】 矩陣的分解矩陣（Cholesky或PCA方法）。３．產(chǎn)生日期軸。日期軸定義了資產(chǎn)組合所有合約日期（例如：起始日、結(jié)息日、到期日等）和基本日期。４．每個市場情景：為日期軸中每個日期產(chǎn)生一組獨立正態(tài)隨機數(shù)。隨機數(shù)組必須和隨機變量集合的個數(shù)相同。 number generator和BoxMuller轉(zhuǎn)變方法生成。５．在每個日期上，獨立正態(tài)隨機數(shù)組乘以相關(guān)系數(shù)分解矩陣得到一個相關(guān)正態(tài)隨機數(shù)組。６．把每個日期上相關(guān)正態(tài)隨機數(shù)組代到相應(yīng)的隨機變量集合，通過隨機過程隨機游走，得到每個日期上風(fēng)險因素值，構(gòu)成一組模擬風(fēng)險因素未來走勢的曲線。７．當(dāng)所有風(fēng)險因素曲線產(chǎn)生后，在每個日期上為資產(chǎn)組合計算風(fēng)險暴露。凈額結(jié)算協(xié)議：風(fēng)險暴露是資產(chǎn)組合內(nèi)各交易價值的總和；抵押品協(xié)議：風(fēng)險暴露是資產(chǎn)組合內(nèi)各交易價值的總和減去抵押品的價值。８．在每個日期上，把在所有情景下（例如：n=5000）計算出的資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露按遞增排序，生成資產(chǎn)組合的損失分布。再根據(jù)客戶的置信度（例如：q=99%），選取損失分布中第[（1q）/100]*n個值作為當(dāng)前日期的資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露值。計算出每個日期上的資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露值，構(gòu)成一條資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露的曲線。下一個情景診斷：相關(guān)系數(shù)矩陣診斷：獨立正態(tài)隨機數(shù)組診斷：相關(guān)正態(tài)隨機數(shù)組診斷：風(fēng)險因素曲線診斷：資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露診斷：資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露曲線5 / 5
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