銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件及測(cè)試答案解析時(shí)代光華網(wǎng)絡(luò)大學(xué)-資料下載頁(yè)
2025-06-28 07:02本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)信息的知識(shí)能力，并輔以強(qiáng)有力的流程和信息技術(shù)支持。高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守以下兩個(gè)基本準(zhǔn)則。銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談；風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策。這種分工合作的方式有利于保障銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)決策的獨(dú)立性、客觀性和準(zhǔn)確性。銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程之外，財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律／合規(guī)部門等，在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，同樣起到至關(guān)重要的作用。請(qǐng)點(diǎn)擊各部門了解其具體作用。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程是怎樣的呢，請(qǐng)您按順序拖將各步驟拖拽到相應(yīng)文字框內(nèi)。一般來(lái)說(shuō)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制、決策的責(zé)任。有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求，其關(guān)注的主要問(wèn)題是：風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果，識(shí)別的方法及其效果。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的原因。銀行業(yè)務(wù)的多樣化和引起風(fēng)險(xiǎn)原因的復(fù)雜性，以及各種風(fēng)險(xiǎn)的相互交織，使得有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的難度很大。因此，必須采用科學(xué)的方法，避免簡(jiǎn)單化與主觀臆斷。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要有，風(fēng)險(xiǎn)專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》也通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)管理模型基礎(chǔ)上的。開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型最重要的是,模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。前臺(tái)業(yè)務(wù)人員可以通過(guò)模擬運(yùn)算，了解即將交易的金融業(yè)務(wù)所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，以及該筆業(yè)務(wù)將對(duì)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的影響；而后臺(tái)管理人員可以全面掌握從單一產(chǎn)品到產(chǎn)品線、地區(qū)，直至銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，并做好必要的風(fēng)險(xiǎn)防范。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩層含義：是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確?？梢詫L(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步加大之前識(shí)別出來(lái)；二是報(bào)告銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施的質(zhì)量與效果。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過(guò)程要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展?fàn)顩r的多樣化需求。高層管理人員、前臺(tái)交易人員和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告的要求各不相同。因此，建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)。在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制措施采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。本課我們學(xué)習(xí)了銀行所面臨的八種風(fēng)險(xiǎn),了解了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所經(jīng)歷的歷程，知道了銀行進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的意義，以及銀行各種風(fēng)險(xiǎn)管理組織的職責(zé)，并詳細(xì)學(xué)習(xí)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的四個(gè)步驟。 整理分享
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