許振宇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理與應(yīng)用闖關(guān)習(xí)題答案-資料下載頁
2025-06-23 21:12本頁面
【正文】 的有效性，Dicky和Fuller對(duì)DF檢驗(yàn)進(jìn)行了擴(kuò)充，在檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭屑尤氡唤忉屪兞康倪m當(dāng)滯后項(xiàng)，使得隨機(jī)項(xiàng)不存在序列相關(guān)，從而保證檢驗(yàn)的可信度。這就是ADF檢驗(yàn)。，有何重要意義？雖然兩個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列變量存在各自的波動(dòng)規(guī)律，但如果它們是協(xié)整的，則它們之間存在一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系；但是如果它們不是協(xié)整的，則它們之間就不存在一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系。所以協(xié)整性檢驗(yàn)也是區(qū)別真實(shí)回歸與偽回歸的有效方法。（1）用普通最小二乘法估計(jì)協(xié)整回歸方程，得到變量間長(zhǎng)期關(guān)系模型.（2）建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系，即誤差修正模型。將長(zhǎng)期關(guān)系模型中各變量以一階差分形式重新加以構(gòu)造，并將長(zhǎng)期關(guān)系模型所產(chǎn)生的殘差序列作為解釋變量引入，共同構(gòu)造誤差修正模型，并用OLS法估計(jì)。三、計(jì)算分析題（1）圖形檢驗(yàn)法。畫出基尼系數(shù)GINI的趨勢(shì)圖，該趨勢(shì)圖表現(xiàn)出了一個(gè)上升的趨勢(shì)，即在不同的時(shí)間段上，其均值是不同的，因此可初步判斷是非平穩(wěn)的。（2）ADF檢驗(yàn)對(duì)于GINI序列進(jìn)行Level項(xiàng)單位根檢驗(yàn)，經(jīng)過嘗試，ADF檢驗(yàn)結(jié)果如圖所示。依據(jù)ADF檢驗(yàn)的相關(guān)知識(shí)，其檢驗(yàn)方程式為：括號(hào)中給出的是t統(tǒng)計(jì)量的值，大于ADF分布臨界值，所以GINI序列存在單位根，為非平穩(wěn)時(shí)間序列。繼續(xù)對(duì)GINI的差分序列做單位根檢驗(yàn)，經(jīng)過嘗試，選擇既不包含常數(shù)項(xiàng)也不時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)的回歸方程。回歸結(jié)果表示如下：，小于ADF分布臨界值，所以GINI的差分序列是平穩(wěn)的，不存在單位根。由此可見。3.（1）首先用ADF檢驗(yàn)法檢驗(yàn)lnOFDI和lnEX的平穩(wěn)性。檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示。變量類型ADF值5%臨界值穩(wěn)定性lnOFDI（c,t,0）不穩(wěn)定DlnOFDI(c,0,0)穩(wěn)定LnEX（c,t,0）不穩(wěn)定dlnEX(c,0,0)穩(wěn)定注：D表示一階差分。在平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)存在三個(gè)參數(shù)，（c,t,i）分別表示常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、滯后項(xiàng)，其中滯后期是選用SIC標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)確定，當(dāng)為零時(shí)表示不含該項(xiàng)。從ADF檢驗(yàn)結(jié)果可知，lnOFDI和lnEX都是一階單整的。（2）用EG兩步法判斷兩變量是否存在協(xié)整。首先，對(duì)lnEX、lnOFDI序列直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的OLS回歸，結(jié)果為：得到用于檢驗(yàn)協(xié)整關(guān)系的殘差為。接著對(duì)殘差序列進(jìn)行水平項(xiàng)的單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如圖所示。由該圖可知，小于各個(gè)水平下的臨界值，從而拒絕原假設(shè)，說明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，lnEX和lnOFDI之間存在協(xié)整關(guān)系。殘差序列單位根檢驗(yàn)結(jié)果4. （1）首先用ADF檢驗(yàn)法檢驗(yàn)lnY和lnX的平穩(wěn)性。檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示。變量類型ADF值5%臨界值穩(wěn)定性lnY（c,t,8）不穩(wěn)定DlnY(c,0,0)穩(wěn)定LnX（c,t,0）不穩(wěn)定dlnX(c,0,0)穩(wěn)定注：D表示一階差分。在平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)存在三個(gè)參數(shù)，（c,t,i）分別表示常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、滯后項(xiàng)，其中滯后期是選用SIC標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)確定，當(dāng)為零時(shí)表示不含該項(xiàng)。從ADF檢驗(yàn)結(jié)果可知，lnY和lnX都是一階單整的。（2）用EG兩步法判斷兩變量是否存在協(xié)整。首先，對(duì)lnY、lnX序列直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的OLS回歸，結(jié)果為：得到用于檢驗(yàn)協(xié)整關(guān)系的殘差為。接著對(duì)殘差序列進(jìn)行水平項(xiàng)的單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如圖所示。由該圖可知，小于各個(gè)水平下的臨界值，從而拒絕原假設(shè)，說明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，lnY和lnX之間存在協(xié)整關(guān)系。殘差序列單位根檢驗(yàn)結(jié)果(3)建立誤差修正模型誤差修正模型回歸結(jié)果表示為：，即人均實(shí)際可支配收入每增加1%，%。
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