【正文】 吉 林102742 四 川21099840466176 黑龍江 貴 州 上 海25241801 云 南 江 蘇70105724 西 藏 浙 江69717052 陜 西11730972 安 徽15169772 甘 肅 福 建15441660 青 海 江 西 寧 夏 山 東32890450 新 疆 河 南21517230數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站：（1）求對的回歸，得如下估計結果用懷特檢驗的修正方法，即建立如下回歸模型通過計算得到如下結果：注意，表中E2為殘差平方。即對該模型系數(shù)作判斷，運用或檢驗，可發(fā)現(xiàn)存在異方差。具體EViews操作如下：在得到的估計后，進一步得到殘差平方，然后建立對和的線性回歸模型。再通過上述回歸對和前的系數(shù)是否為零進行判斷，從而檢驗原模型中是否存在異方差。在上表界面，按路徑：VIEW/COEFFIEICENT TESTS/REDUANDANT VARIABLES，得到如下窗口，并輸入變量名“YF YF^2”，即然后“OK”即得到檢驗結果為從表中統(tǒng)計量值和統(tǒng)計量值看，拒絕原假設，表明原模型存在異方差。（2）通過對權數(shù)的試算，最后選擇權數(shù)，用加權最小二乘法得到如下估計（還原后的結果）對該模型進行檢驗，發(fā)現(xiàn)已無異方差。 下表為四川省農(nóng)村人均純收入、人均生活費支出、商品零售價格指數(shù)1978年至2008年時間序列數(shù)據(jù)。試根據(jù)該資料建立回歸模型，并檢驗是否存在異方差，如果存在異方差，選用適當方法進行修正。 1978——2008四川省農(nóng)村人均純收入、人均生活費支出、商品零售價格指數(shù)時間農(nóng)村人均純收入X 農(nóng)村人均生活消費支出Y商品零售價格指數(shù)時間農(nóng)村人均純收入X 農(nóng)村人均生活消費支出Y商品零售價格指數(shù)1978100199419791021995198019961981221184199719822561998198319991984200019852001198620023471987200319882004198920051990200619912007199220081993資料來源：中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫：（1）設表示人均生活費支出，表示農(nóng)村人均純收入，則建立樣本回歸函數(shù) 　　　　　　　　　　（）（）　　　　　　　　　從估計結果看，各項檢驗指標均顯著，但從經(jīng)濟意義看，改革開放以來，四川省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)生了巨大變化，農(nóng)村家庭純收入的差距也有所拉大，使得農(nóng)村居民的消費水平的差距也有所加大，在這種情況下，盡管是時間序列數(shù)據(jù)，也有可能存在異方差問題。而且從殘差平方對解釋變量的散點圖可以看出，模型很可能存在異方差（見下圖）。 進一步作利用ARCH方法檢驗異方差，得ARCH檢驗結果（見下表）（2）運用加權最小二乘法，選權數(shù)為，得如下結果　　　 （）（）　　 經(jīng)檢驗，時模型的異方差問題有了明顯的改進。 ，如果考慮物價因素，則對異方差性的修正應該怎樣進行？：剔除物價上漲因素后的回歸結果如下其中，代表實際消費支出，代表實際可支配收入。用ARCH方法來檢驗模型是否存在異方差：，接收原假設，模型不存在異方差。表明剔除物價上漲因素之后，異方差的問題有所改善。第六章 下表給出了美國19601995年36年間個人實際可支配收入X和個人實際消費支出Y的數(shù)據(jù)。 美國個人實際可支配收入和個人實際消費支出 (單位：百億美元)年份個人實際可支配收入X個人實際消費支出Y年份個人實際可支配收入X個人實際消費支出Y196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977157162169176188200211220230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：資料來源于Economic Report of the President，數(shù)據(jù)為1992年價格。要求：（1）用普通最小二乘法估計收入—消費模型； （2）檢驗收入—消費模型的自相關狀況（5%顯著水平）； （3）用適當?shù)姆椒ㄏＰ椭写嬖诘膯栴}。:（１）收入—消費模型為　　　　　　 Se = () () t = () ()R2 = ，F(xiàn) = ，d f = 34，DW = （２）對樣本量為3一個解釋變量的模型、5%顯著水平，查DW統(tǒng)計表可知，dL=，dU= ，模型中DWdL，顯然消費模型中有自相關。（３）采用廣義差分法et= et1 （）t = （） （）R2 = F = d f = 33 DW = 查5%顯著水平的DW統(tǒng)計表可知dL = ，dU = ，模型中DW = dU，說明廣義差分模型中已無自相關。同時，可決系數(shù)Rt、F統(tǒng)計量均達到理想水平。最終的消費模型為Y t = + X t 在研究生產(chǎn)中勞動所占份額的問題時，古扎拉蒂采用如下模型模型1 模型2 其中，Y為勞動投入，t為時間。據(jù)19491964年數(shù)據(jù)，對初級金屬工業(yè)得到如下結果：模型1 t = （）R2 = DW = 模型2 t = （）() R2 = DW = 其中，括號內(nèi)的數(shù)字為t統(tǒng)計量。問：（1）模型1和模型2中是否有自相關； （2）如何判定自相關的存在？ （3）怎樣區(qū)分虛假自相關和真正的自相關。 :（1）模型1中有自相關，模型2中無自相關。（2）通過DW檢驗進行判斷。模型1：dL=, dU=, DWdL, 因此有自相關。模型2：dL=, dU=, DWdU, 因此無自相關。（3）如果通過改變模型的設定可以消除自相關現(xiàn)象，則為虛假自相關，否則為真正自相關。 北京市19年來城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表（單位：元）年份順序人均收入(元)人均生活消費支出(元)商品零售物價指數(shù)(%)人均實際收入(元)人均實際消費支出(元)12345678910111213141516171819 要求：（1）建立居民收入—消費函數(shù)； （2）檢驗模型中存在的問題，并采取適當?shù)难a救措施預以處理； （3）對模型結果進行經(jīng)濟解釋。：（１）收入—消費模型為　　　　　?。ǎ玻〥W＝，取，查DW上下界，說明誤差項存在正自相關。（３）采用廣義差分法使用普通最小二乘法估計的估計值，得 DW=，已知。因此，在廣義差分模型中已無自相關。據(jù)，可得： 因此，原回歸模型應為 其經(jīng)濟意義為:北京市人均實際收入增加1元時。 下表給出了日本工薪家庭實際消費支出與可支配收入數(shù)據(jù) 日本工薪家庭實際消費支出與實際可支配收入 單位：1000日元年份個人實際可支配收入X個人實際消費支出Y年份個人實際可支配收入X個人實際消費支出Y1970197119721973197419751976197719781979198019811982239248258272268280279282285293291294302300311329351354364360366370378374371381198319841985198619871988198919901991199219931994304308310312314324326332334336334330384392400403411428434441449451449449注：資料來源于日本銀行《經(jīng)濟統(tǒng)計年報》數(shù)據(jù)為1990年價格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入—消費函數(shù)； （2）檢驗模型中存在的問題，并采取適當?shù)难a救措施預以處理； （3）對模型結果進行經(jīng)濟解釋。要求：（1）檢測進口需求模型的自相關性； （2）采用科克倫－奧克特迭代法處理模型中的自相關問題。:（１）收入—消費模型為　　　　　　 t = () ()R2 = DW = （２）對樣本量為2一個解釋變量的模型、5%顯著水平，查DW統(tǒng)計表可知，dL=，dU= ，模型中DWdL，顯然消費模型中有自相關。采用廣義差分法et= et1 t = （） （）R2 = DW = 查5%顯著水平的DW統(tǒng)計表可知dL = ，dU = ，模型中DW = dU，說明廣義差分模型中已無自相關。最終的消費模型為Y t = + X t （3），即收入每增加1元。(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X)的數(shù)據(jù)。 地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X) 單位：億元年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)198019811982198319841985198619871988198914021624138212851665208023752517274127302162541871512463684174124384361990 19911992199319941995199619971998199920003124315835784067448348975120550660887042875654452354866869974566784595111851180要求：（1）使用對數(shù)線性模型　　進行回歸，并檢驗回歸模型的自相關性； （2）采用廣義差分法處理模型中的自相關問題。(3) 令（固定資產(chǎn)投資指數(shù)），（地區(qū)生產(chǎn)總值增長指數(shù)），使用模型　，該模型中是否有自相關？：（１）對數(shù)模型為　　　　　　ln(Y)=+(X) t = () ()R2 = DW = 樣本量n=21，一個解釋變量的模型，5%顯著水平，查DW統(tǒng)計表可知，dL=，dU= ，模型中DWdL，顯然模型中有自相關。（2）采用廣義差分法et= et1 令