【正文】 tY 在通貨膨脹比較嚴重時，往往取決于對未來價格的預期 1tX?? ，建立模型： 101tt tuYX?? ??? ? ?，由于 1tX?? 不 可 觀 測 ， 預 期 價 格 假 定 為 ： 1 ()tt tr t XXX X ???? ?? ?，得到01 1(1 )tt ttrr rY vYX?? ?? ? ? ??，其中1(1 )t tt ruv u ?? ??，這是自適應預期模型。 五、計算題 設分布滯后模型的估計式為： 3t21 ??? ????? XXXX tttt 計算該模型的短期影響乘數，延期的過渡性乘數以及長期影響乘數。 答案： 短期影響乘數 延期的過 渡性乘數 、 、 長期影響乘數 第 9 章 習題 一、單項選擇題 1．如果聯立方程模型中兩個結構方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結論成立的是（ ） ，則這個方程（ ） A．恰好識別 ，錯誤的是（ ） A．內生變量都是隨機變量。 B．內生變量都受模型中其它內生變量和前定 變量影響，同時又影響其它內生變量。 C．在結構式方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內生變量。 D．滯后內生變量與內生變量具有相同性質。 二、多項選擇題 1．對聯立方程模型參數的單方程估計法包括：（ ） A．工具變量法 ，可選擇的估計方法是：（ ） A．最小二乘法 三、名詞解釋 1．聯立方程模型 2．聯立方程偏倚 3．內生變量 4．外 生變量 5．前定變量 6．單方程估計法 7．系統(tǒng)估計法 8．間接最小二乘法 四、簡答題 1．試簡述工具變量法原理，假定條件及方法。 2．模型能否識別的實質是什么？試簡述識別問題的階條件和秩條件。 3．試簡述聯立方程模型類型有哪幾種？聯立方程的類型有哪幾種？ 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 5．試簡述二階段最小二乘法原理、假定及方法。 五、分析題 已知經構式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內生變量， 1X 和 2X 是外生變量。 （ 1） 分析每一個結構方程的識別狀況； （ 2） 如果 02?? ，各方程的識別狀況會有什么變化？ 第九章 習題 答案 一、單項選擇題 CBA 二、多項選擇題 1． AB 2. CD 三、名詞解釋 1．聯立方程模型 答案：有兩個或兩個以上相互聯系的單一方程構成經濟計量模 型，全面反映經濟系統(tǒng)的運行，是政策模擬和經濟預測的重要依據。 2．聯立方程偏倚 答案：結構式模型中，一些變量既充當解釋變量，又充當被解釋變量，使解釋變量與誤差項存在相關關系，違背最小二乘法的假定，估計量是有偏的和非一致的，叫聯立方程偏倚 3．內生變量 答案：具有某種概率分布的隨機變量，它在聯立方程模型中既影響其他內生變量，又被其他內生變量和前定變量所決定，一般來說，聯立方程模型包含方程個數應等于內生變量個數 4．外生變量 答案：一般是非隨機變量，它對模型中內生變量有影響，又不受模型中任何變量的影響，有模型 外部因素決定 5．前定變量 答案：外生變量和滯后內生變量 6．單方程估計法 答案：對聯立方程模型的方程逐個估計，從而獲得整個聯立模型的估計。屬于有限信息法。它與單方程模型估計有區(qū)別，它與系統(tǒng)估計法相對，包括間接最小二乘法、工具變量法和二階段最小二乘法。 7．系統(tǒng)估計法 答案：全面考察模型中所有約束條件的情況下，估計模型中所有參數，又稱完全信息法。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法 8．間接最小二乘法 答案：對某個結構方程，如果恰好識別，其待估的結構參數可以通過簡化模型的簡化參數和參數關系式唯一確定，因 此只要求出簡化參數估計值，再利用參數關系式，求得該方程結構參數估計值。 四、簡答題 1．試簡述工具變量法原理，假定條件及方法。 答案： 原理：模型中解釋變量與誤差項相關時，選擇合適的外生變量對原模型變換，使新模型的隨機誤差項滿足最小二乘法假定，這樣可以對變換后的新模型進行估計， 條件：工具變量時前定變量與結構方程誤差項不相關；工具變量與將要替代的結構方程中的內生解釋變量高度相關；工具變量與要估計的結構方程的前定變量相關性很弱；如果引入多個工具變量，要求多個工具變量無多重共線性。 估計方法：（ 1）選擇合適變 量作為結構方程內生解釋變量的工具變量，原外生變量以自身為工具變量。（ 2）用每個工具變量去乘要估計的結構方程，對所有樣本觀測值求和，得出包含有未知結構參數的線性方程組，求解后得到結構參數的估計值。 2．模型能否識別的實質是什么？試簡述識別問題的階條件和秩條件。 答案：模型識別實質是是否有唯一確定的統(tǒng)計形式，識別的階條件：方程不包含的變量數不小于內生變量數減一，識別的秩條件：所有不包含在方程中的參數的為方程數減一。 3．試簡述聯立方程模型類型有哪幾種？聯立方程的類型有哪幾種？ 答案：模型類型有結構式和簡化 式。聯立方程類型有行為方程式、技術方程式、制度方程式、恒等式 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 答案：不可識別在于這個方程與模型中其他方程或混合方程有相同統(tǒng)計形式 過度識別在于模型提供的可供識別的信息或約束過多所致 5．試簡述二階段最小二乘法原理、假定及方法。 答案： 原理：把估計參數分為兩個階段，各個階段各用一次最小二乘法。它適用于恰好識別和過度識別。 假定條件：結構式、簡化式隨機誤差項滿足最小二乘法假定。所有前定變量五多重共線性。樣本容量大 方法：對簡化式 OLS 估計得到內生變量估計值。在結構 式方程中，用第一階段內生變量估計值代替方程右端的內生變量，再用 OLS 估計 五、分析題 已知結構式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內生變量， 1X 和 2X 是外生變量。 （ 3） 分析每一個結構方程的識別狀況； （ 4） 如果 02?? ，各方程 的識別狀況會有什么變化？ 答案： （ 1）均是恰好識別 （ 2）均是恰好識別