【正文】 % % % %,以下　 D 　不屬于上述產(chǎn)品線(xiàn)。 32. 　B 最大的特點(diǎn)就是對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行了區(qū)分,以β因子反映不同業(yè)務(wù)類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)特征的差異。 ：：對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行區(qū)分；：：建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)。另外，內(nèi)部衡量法是自己開(kāi)發(fā)的 33. 　 C 　產(chǎn)品線(xiàn)的β因子不等于18%。 34. 　 B 　產(chǎn)品線(xiàn)的β因子不等于12%。 35. 　 A 　是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的,因而損失數(shù)據(jù)庫(kù)的建立至關(guān)重要。A高級(jí)計(jì)量法 36. 　 D 　是銀行根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可，自己收集損失數(shù)據(jù)，估算操作風(fēng)險(xiǎn)下的預(yù)期損失，再通過(guò)轉(zhuǎn)換從而得到操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的一種方法。 D. 內(nèi)部衡量法37. 內(nèi)部衡量法涉及的四個(gè)基本參數(shù)中不需要由銀行內(nèi)部估計(jì)的是　 B 　。A. 事件風(fēng)險(xiǎn)損失 ,預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間一般并不具有線(xiàn)性關(guān)系,巴塞爾委員會(huì)建議使用RPI（風(fēng)險(xiǎn)特征指數(shù)）來(lái)調(diào)整資本,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)厚尾分布的銀行,其RPI應(yīng)　 A 　。 39. 　D 是一種在對(duì)損失事件頻率和損失程度分布的有關(guān)假設(shè)基礎(chǔ)上,對(duì)每一產(chǎn)品占線(xiàn)/損失事件類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布進(jìn)行估計(jì)的方法。 ,銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)/事件類(lèi)型組合,同時(shí)它通過(guò)計(jì)算VaR直接衡量　 B 　。 41. 　 C 　通過(guò)模擬風(fēng)險(xiǎn)損失分布厚尾部分,可以根據(jù)極端值的樣本數(shù)據(jù),在總體分布未知的情況下,得到一定置信度的計(jì)算值作為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 D基本指標(biāo)法42. 　 D 　是通過(guò)對(duì)多項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量指標(biāo)的監(jiān)測(cè)、度量和分析,來(lái)配置所需要的風(fēng)險(xiǎn)資本。 43. 　A 　負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu),保證內(nèi)部控制的各項(xiàng)職責(zé)得到有效履行。 C監(jiān)事會(huì) D股東大會(huì)　 B 　。 B負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施 D負(fù)責(zé)審批整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評(píng)價(jià)執(zhí)行情況　 D 　。、高級(jí)管理層及高級(jí)管理人員履行管理職責(zé)B負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系C負(fù)責(zé)要求董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員糾正其損害商業(yè)銀行利益的行為、公正的意見(jiàn)46. 商業(yè)銀行的　 C 　是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，通過(guò)制定并實(shí)施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估、管理、監(jiān)測(cè)和報(bào)告的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。A風(fēng)險(xiǎn)控制 B風(fēng)險(xiǎn)管理 47. 　 B 　不屬于內(nèi)控制度中組織結(jié)構(gòu)方面的部分。 48. 　 D 　不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制部分。 ,提法不正確的是　 A 　。B內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策、監(jiān)管要求　 C 　。 51. 　 B 　是指銀行利用某些合法的交易方式或業(yè)務(wù)手段,將自己所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)損 失事件的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)的一種策略。 52. 　 D 　是指銀行把某些業(yè)務(wù)如系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等轉(zhuǎn)移給具有較高技能和規(guī)模的第三方來(lái)管理,從而將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以轉(zhuǎn)嫁的一種方式。 　 A 　。 54. 　 B 　業(yè)務(wù)不屬于支付與結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)。 B發(fā)行和支付代理 　 C 　業(yè)務(wù)。 B資產(chǎn)管理 C公司金融 D交易與銷(xiāo)售　 D 　。 C擔(dān)保 　 A 　。A保理保理（Factoring）又稱(chēng)托收保付，賣(mài)方將其現(xiàn)在或?qū)?lái)的基于其與買(mǎi)方訂立的貨物銷(xiāo)售/服務(wù)合同所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理商（提供保理服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)），由保理商向其提供資金融通、買(mǎi)方資信評(píng)估、銷(xiāo)售賬戶(hù)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保、賬款催收等一系列服務(wù)的綜合金融服務(wù)方式。它是商業(yè)貿(mào)易中以托收、賒賬方式結(jié)算貨款時(shí)，賣(mài)方為了強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理、增強(qiáng)流動(dòng)性而采用的一種委托第三者（保理商）管理應(yīng)收賬款的做法。 B第三方帳戶(hù)托管 ，是指委托人基于對(duì)受托人的信任，將其財(cái)產(chǎn)權(quán)委托給受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名義，為受益人的利益或?yàn)樘囟康?，進(jìn)行管理或者處分的行為 ，存托憑證是基于一般信托制度演變而成的。信托是委托人將財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移給受托人，受托人依據(jù)信托文件為受益人管理信托財(cái)產(chǎn)的法律行為。信托的基本構(gòu)造是：由委托人通過(guò)提供信托財(cái)產(chǎn)設(shè)立或因法院推定設(shè)立，受托人執(zhí)行即管理信托財(cái)產(chǎn)與處理信托事務(wù)，受益人獲得信托利益即在信托之下過(guò)程中產(chǎn)生的收益。因此，從本質(zhì)上說(shuō)，存托憑證是一種由存托銀行和保管機(jī)構(gòu)作為共同受托人，外國(guó)發(fā)行公司作為委托人，存托銀行取得基礎(chǔ)證券的所有權(quán)后發(fā)行的證券化的受益憑證。　 C 　。A公司金融 B支付與結(jié)算業(yè)務(wù) 。巴塞爾委員會(huì)劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線(xiàn)共分為　 B 　類(lèi)。 　 A 　。 　 C 　。B傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)收費(fèi)62．在計(jì)算零售銀行業(yè)務(wù)的凈利息收入時(shí),銀行要用貸款和墊款利息收入減去貸款資金的　 D 　。A加權(quán)平均費(fèi)用 B平均成本 　 B 　。 、擔(dān)保、匯票業(yè)務(wù)的收費(fèi)屬于　 A 　業(yè)務(wù)的總收入。 65．　 B 　業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。 .　 C 　。 C承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況67. 　 C 　負(fù)責(zé)日常的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，按流程進(jìn)行操作并處理其他外部風(fēng)險(xiǎn)敞口。 C經(jīng)營(yíng)部門(mén) 68. 　 D 　應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)、管理信息,定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)。 69. 　 A 　是操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的開(kāi)始,也是后續(xù)環(huán)節(jié)順利開(kāi)展的基礎(chǔ)。 　 C 　,銀行可以更好地了解其操作風(fēng)險(xiǎn)狀況,并通過(guò)將操作風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策進(jìn)行比較,判斷風(fēng)險(xiǎn)管理政策的有效期,進(jìn)而最有效地使用風(fēng)險(xiǎn)管理資 源。 　 B 　。 ,并將其列入風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程或政策程序中,在這些控制方法中,最常用的是　 D 　。 、外包等風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（工具）以及增加科技投入可以有效減少銀行此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件　 C 　。 　 A 　程序可以幫助銀行快速發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正操作風(fēng)險(xiǎn)在管理政策、程序和步驟中的缺陷,降低事件損失的時(shí)間頻率和嚴(yán)重程度。 ,以下　 C 不屬于上述監(jiān)測(cè)內(nèi)容。 A. 資本模型 B. 風(fēng)險(xiǎn)誘因 。 7　 D 　是指銀行的哪類(lèi)業(yè)務(wù)、哪些環(huán)節(jié)容易發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)將有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。 B. 績(jī)效測(cè)評(píng) 77. 　 A 　是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具,它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。 　 B 　數(shù)據(jù)庫(kù)是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析的基礎(chǔ)。 79. 　 D 　就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因,并對(duì)未來(lái)環(huán)境進(jìn)行分析。 80. 　 C 　是在每年年初設(shè)定目標(biāo),年末再對(duì)績(jī)效進(jìn)行考核，測(cè)評(píng)范圍包括自我評(píng)估過(guò)程、及時(shí)處理的事件和自我評(píng)估揭露事件所占的百分比。 81. 　 B 　將提示高級(jí)管理層銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源,揭示銀行整體風(fēng)險(xiǎn)和主要發(fā)展趨勢(shì)，以及預(yù)期值得關(guān)注的地方。A資本模型 B風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 82. 　 A 　方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。 ，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的　 D 　。% %. C 18% D20%,雖然保險(xiǎn)具有風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用, 但保單的初始期限必須不低于　 C 　，否則銀行必須做出適當(dāng)折扣。A90天 D半年85. 在計(jì)算最低監(jiān)管資本的時(shí)候,保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響將被認(rèn)可, 其中一個(gè)前提條件是保險(xiǎn)人的理賠支付能力評(píng)級(jí)最低為　 B 　。 C. AA ，還是對(duì)于倒閉銀行的接管方或清算人來(lái)說(shuō)，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定　 A 　。 ,但對(duì)于剩余期限為90天以下的保單,銀行必須做出全部　 D 　的折扣。 % % % %88. 　 C 　是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來(lái)進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)。 ,銀行選擇服務(wù)提供商時(shí)應(yīng)進(jìn)行　 D 　。 90. 　 B 　是指企業(yè)在其日?；顒?dòng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表現(xiàn)出的態(tài)度、價(jià)值觀(guān)、目標(biāo)和行為等。 ，　 A 　以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。 、法律和信用風(fēng)險(xiǎn),錯(cuò)誤的是　 C 　。 D操作風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，類(lèi)型多樣化,使用　 C 　年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。 B. 半 ,損失概率高的是　 D 　。A內(nèi)部欺詐 95．在各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)事件中,損失程度高的是　 C 　。A外部欺詐 B. 就業(yè)政策與工作場(chǎng)所安全性 :損失概率高。內(nèi)部欺詐：損失程度高 　A 　。A. 定期進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估B. 不定期進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估 C. 定期進(jìn)行評(píng)估 97. 　 D 需了解公司操作風(fēng)險(xiǎn)的主要方面,對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行審批和定期檢查。 ,因?yàn)樵摲椒ㄋx取的指標(biāo)和每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重都靠專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)決定,有比較強(qiáng)的主觀(guān)性和隨意性。這是對(duì)　 C 　的評(píng)價(jià)。A. 內(nèi)部衡量法 B. 基本指標(biāo) （EL）沒(méi)有直接關(guān)系的是　 A 　。A. 資本要求轉(zhuǎn)化系數(shù) B. 風(fēng)險(xiǎn)敞口 ,操作風(fēng)險(xiǎn)的每類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)/事件類(lèi)型共有　C 組合。 模擬試題四答案1D 2A 3C 4B 5C 6D 7C .26A 27B 28D 35A 39D 40B 45D 46C . 50C 51B 52D 53A 54B 60A 62D 63B 64A 70C 71B 72D 87D 88C 90B 91A 99A 模擬試題五　 B 　是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。 ,商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于　D 兩個(gè)方面的原因，因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。 ,主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本,資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),所付成本越低,則流動(dòng)性越　 B 　。 ,但不確定,是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本，籌資的能力越強(qiáng),所付的成本越低,則流動(dòng)性越　 B 　。 ,但不確定　 B 　因?yàn)椴痪哂谐渥愕牧鲃?dòng)性而倒閉。 6．流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間的　 A 　是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。 ,流動(dòng)性需求　 A 　流動(dòng)性來(lái)源,或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。 　 B 　。 B可以預(yù)測(cè)的,但很難精確預(yù)測(cè) 來(lái)源的,那么資產(chǎn)出售的價(jià)格要比銀行有充足的時(shí)間進(jìn)行出 售的價(jià)格要　 C 　。A高得多 B相等 　 B 　，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問(wèn)題就從流動(dòng)性問(wèn)題轉(zhuǎn)為清償問(wèn)題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 　 B 　兩方面來(lái)探討。 　 B 　沒(méi)有關(guān)系。 　 D 　。 B核心存款比例 　 D 　。 B流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 15. 　 A 　僅用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。 C貸款總額與總資產(chǎn)的比率D現(xiàn)金頭寸指標(biāo)16．　 A 　是通過(guò)假設(shè)、預(yù)測(cè)、模擬等手段生成未來(lái)情景，并分析其對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生影響的方法。 17．一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的能力還依賴(lài)于其正式的　 D 　的內(nèi)容。 C融資渠道管理 18. 　 B 　是指在極端情景下,分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,制定改進(jìn)措施的方法,目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 　 C 　,銀行需要按照融資工具類(lèi)別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴(lài)程度。 C融資渠道管理 ，銀行　 A 　實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。 C可以也可以不用 D. 以上都不對(duì)　 D 　可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力。 C融資渠道管理 《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，　 D 　是衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。 ,銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的　 B　限額, 總體外幣設(shè)置限額,還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。 B最大 《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不得低于　 B 　。A 15% B 25% % %《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,超額備付金比率2%為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比,不得低于　 C　。% % % %《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比,不得低于　 C 　。% % % %《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,流動(dòng)性缺口率為流動(dòng)缺口加未使用不可撤銷(xiāo)承諾與到期流動(dòng)性資產(chǎn)之比，不得低于　 A 　。% % % %,