【正文】 　?。ǎ?）我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積金、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?）經(jīng)濟(jì)資本銀行損失=預(yù)期損失（用準(zhǔn)備金彌補(bǔ)）+非預(yù)期損失（用經(jīng)濟(jì)資本彌補(bǔ)）+極端損失（通過(guò)壓力測(cè)試計(jì)算）前面兩種損失與第三種損失的臨界點(diǎn)稱為VAR能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失.　　　　　　　　　?。ǎ?）流動(dòng)性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)凈利潤(rùn)率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等.　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?）借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量和融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量這個(gè)部分.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√）（10）中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2002年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級(jí)分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬.　　　　　　?。ǎ?1）資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失.（）（12）現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫(kù)存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及個(gè)月內(nèi)到期的債券投資.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?3）在信貸限額管理中，巳塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為塒單客戶或個(gè)集團(tuán)客戶的敞口不能超過(guò)銀行監(jiān)管資本的25%.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√）（14）交易賬戶巾的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià).　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?5）流動(dòng)性對(duì)銀行很重要，可以說(shuō)它是銀行的種資產(chǎn).　　　　　　　　　?。ā蹋?6）風(fēng)險(xiǎn)限額固定不可變動(dòng).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）（17）根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)類型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、人為因素、系統(tǒng)因素和外部事件.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?8）商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)即是金融欺詐和金融犯罪.　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?9）表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負(fù)債表的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，隨著金融當(dāng)局監(jiān)管的嚴(yán)格實(shí)施，商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的范圍已經(jīng)逐步縮減.　　　　　　　　　?。ǎ?0）操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程以次包括如下5個(gè)步驟：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)映射、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與量化、操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告.　　　　　　　　　　?。ā蹋?1）新巴塞爾協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出了基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)衡量法種計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√）(22) 產(chǎn)品線即是銀行的業(yè)務(wù)部門(mén)，在標(biāo)準(zhǔn)法中，銀行的產(chǎn)品線分為8個(gè)：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。 C災(zāi)難性損失 D常規(guī)性損失2．從操作層面上講，　D　 不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 6．有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是風(fēng)險(xiǎn)D　　 。 ，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運(yùn)行和模型設(shè)計(jì)的驗(yàn)證主要使用的是　C　 。 B. 不良貸款撥備覆蓋率 C. 預(yù)期損失率 D. 貸款準(zhǔn)備充足率14. 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是　D　 。A. 違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》中，%為下限。A. 債務(wù)人資本實(shí)力 B. 貸款抵押品 C. 經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D. 信貸專家的主觀性，用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶的吸引力的行為評(píng)分模型為　C　 。A. 7，1 B. 6，1 C. 5，1 D. 6，224. 根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》正常貸款借款人能夠履行合同，一直能正常還本付息，不存在任何影響貸款本息及時(shí)全額償還的消極因素，銀行對(duì)借款人按時(shí)足額償還貸款本息有充分把握。貸款損失的概率在30%50%。A. 次級(jí)類貸款 B. 損失類貸款 C. 關(guān)注類貸款 D. 可疑類貸款25. .有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是　C　 。A. 為了發(fā)行證券 B. 為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C. 為了保證投資者本息的按期支付 D. 為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)。 內(nèi)部信用增級(jí)指的是依靠資產(chǎn)庫(kù)自身為防范信用損失提供保證。A. 超額現(xiàn)金流 B. 優(yōu)次分級(jí)與超額抵押 C. 現(xiàn)金準(zhǔn)備金 D. 交互式現(xiàn)金支付32. 抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指　　B 。但萬(wàn)一A破產(chǎn)的情況發(fā)生，那么由C補(bǔ)償B所遭受的的損失。. C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品“信用價(jià)差是指為了補(bǔ)償違約風(fēng)險(xiǎn),投資者要求企業(yè)債提供的高于到期日相同的國(guó)債收益的額外收益,一般把剩余期限及現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)相同的企業(yè)債和國(guó)債的到期收益率之差作為信用價(jià)差. ,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指 　A　 。為降低公司業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，公司可以采取一年期信用聯(lián)系票據(jù)的形式。投資者購(gòu)買(mǎi)這種信用聯(lián)系票據(jù)是因?yàn)橛锌赡塬@得高于一般同類債券的利率。.，而是人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益　B　 。 C資產(chǎn)負(fù)債率 44在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中,對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起,對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注　C　 。 C分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題 ,下列說(shuō)法正確的是　B　 。A信用評(píng)分法 ,及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評(píng)分模型是　B　 。B非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在.,非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算某一個(gè)具體數(shù)值的.，需首先確定　A　 。,第一步是　C　 。,而后者不是.,而后者可以處理復(fù)雜的非線性問(wèn)題.,而后者是參數(shù)方法.,而后者則并非如此.（信用計(jì)量模型）。的核心思想是　A　 。 ViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察，而唯一不同的是　A　 。 74. 　D　 不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。 C .訴訟 ,預(yù)期損失通常以個(gè)比率的形式表示,即預(yù)期損失率,它的計(jì)算公.式為　A　 。...C僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告,.—如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí),有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是　A　 。 C平均債務(wù)承受能力 　B　 。，其資本轉(zhuǎn)換因子越高,風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括　B　 。 ,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是　A　 。 ,由于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的錯(cuò)誤評(píng)估而造成的誤差為　B　 。A. 金融頭寸 B. 金融工具 C. 金融工具和商品頭寸 D. 商品頭寸　B　 帳戶。A基本賬戶 B銀行賬戶和交易帳戶 　D　 風(fēng)險(xiǎn)被納人了資本要求的范圍。 11． 　B　 也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn),是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。 ,由于結(jié)算時(shí)的匯率與交易發(fā)生時(shí)即簽訂合同時(shí)的匯率不同而引起收益或虧損的風(fēng)險(xiǎn)。A股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B折算風(fēng)險(xiǎn) C交易風(fēng)險(xiǎn) D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)18. 　C　 是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。 A掉期合約 B遠(yuǎn)期合約 、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量實(shí)物商品或金融商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A掉期合約 B遠(yuǎn)期合約 C期權(quán)合約 D期貨合約23. 　D　 賦予其購(gòu)買(mǎi)者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時(shí)間以固定的價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。 B. 實(shí)值期權(quán) D美式期權(quán)27. 　C　 是當(dāng)事人之間簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等值現(xiàn)金流的合約。. 　A　 越大,利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大,因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。久期越短，債券對(duì)利率的敏感性越低，風(fēng)險(xiǎn)越低；反之，久期越長(zhǎng)，債券對(duì)利率的敏感性越高，風(fēng)險(xiǎn)越高。,此時(shí)市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入　C　 。A不變 .,從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的是　D　 。 D 情景可以從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到42．“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的　D　 下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。A損失概率 B持有期 C統(tǒng)計(jì)分布 D損失事件,正確的是　C　 。 ,借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn),該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值,這是　D　 的計(jì)算方法。A歷史模擬法 B方差協(xié)方差法 52. 　A　 假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的,利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。A模擬 B方差 C盯市 D盯模56．　D　方法就是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。 　C　來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。A 　C　 。 ,重大的假設(shè)前提和參數(shù)修改應(yīng)當(dāng)由　A　 審批。 　D　進(jìn)行。A．止損 77. 　B　指交易雙方直接成為交易對(duì)手的交易方式。 　C　市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的。A. 非預(yù)期損失 B風(fēng)險(xiǎn)損失 C經(jīng)濟(jì)損失 D預(yù)期損失86. 　A　不是非預(yù)期損失。 C外匯風(fēng)險(xiǎn) D期貨風(fēng)險(xiǎn)　B　的資本要求等于總凈敞口頭寸乘以8%。 ,還要再與此前　D　個(gè)營(yíng)業(yè)日的平均日VaR值乘以一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較,用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 ,其中特定風(fēng)險(xiǎn)的資本要求等于各不同市場(chǎng)中各類股票頭寸絕對(duì)值之和乘以　D　 后所得各項(xiàng)數(shù)值之和。 ,收益率越低,其收益率曲線為　C　 。 C情景分析 D久期分析模擬試題三答案 3. C 8D 64C 66D . 77B 、 100D .模擬試題四1．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，　D　風(fēng)險(xiǎn)是由不完善的或有問(wèn)題的內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn). ,包括在操作風(fēng)險(xiǎn)包含法律風(fēng)險(xiǎn)不包含策略性風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。 B操作 D信用5. 操作風(fēng)險(xiǎn)損失是按照通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則被反映在銀行財(cái)務(wù)報(bào)表上的財(cái)務(wù)損失，包括　 C 　。 、不適當(dāng)?shù)膬?nèi)部支付清算流程屬于　 C 　。 　 A 　。 B不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為 屬于　 C 　 風(fēng)險(xiǎn)損失事件。A. 銀行必須將內(nèi)部損失歷史數(shù)據(jù)按照監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的組別對(duì)應(yīng)分類B. 銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)必須綜合全面，涵蓋所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)C. 銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)時(shí)必須設(shè)適當(dāng)?shù)目倱p失底限D(zhuǎn). 銀行應(yīng)收集致使損失事件發(fā)生的主要因素或起因的描述性信息，并在過(guò)去已反映在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)應(yīng)將其視為　 A 　。 B自我評(píng)估法 C內(nèi)部評(píng)估法在此草案中，最引人注目的莫過(guò)于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)估值的內(nèi)部評(píng)級(jí)法（簡(jiǎn)稱IRB）的推出。 B指標(biāo)應(yīng)該具有前瞻性 C指標(biāo)應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)敏感性 D指標(biāo)應(yīng)該能滿足使用者的需要《巴塞爾新資本協(xié)議》的框架中有三種計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法,不屬于上述方法的是　 B 　。% % % %,以下　 D 　不屬于上述產(chǎn)品線。 34. 　 B 　產(chǎn)品線的β因子不等于12%。A. 事件風(fēng)險(xiǎn)損失 ,預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間一般并不具有線性關(guān)系,巴塞爾委員會(huì)建議使用RPI（風(fēng)險(xiǎn)特征指數(shù)）來(lái)調(diào)整資本,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)厚尾分布的銀行,其RPI應(yīng)　 A 　。 D基本指標(biāo)法42. 　 D 　是通過(guò)對(duì)多項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量指標(biāo)的監(jiān)測(cè)、度量和分析,來(lái)配置所需要的風(fēng)險(xiǎn)資本。、高級(jí)管理層及高級(jí)管理人員履行管理職責(zé)B負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系C負(fù)責(zé)要求董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員糾正其損害商業(yè)銀行利益的行為、公正的意見(jiàn)46. 商業(yè)銀行的　 C 　是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，通過(guò)制定并實(shí)施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估、管理、監(jiān)測(cè)和報(bào)告的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。B內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策、監(jiān)管要求　 C 　。 54. 　 B 　業(yè)務(wù)不屬于支付與結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。A保理保理（Factoring）又稱托收保付，賣(mài)方將其現(xiàn)在或?qū)?lái)的基于其與買(mǎi)方訂立的貨物銷售/服務(wù)合同所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理商（提供保理服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)），由保理商向其提供資金融通、買(mǎi)方資信評(píng)估、銷售賬戶管理、信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保、賬款催收等一系列服務(wù)的綜合金融服務(wù)方式。信托的基本構(gòu)造是：由委托人通過(guò)提供信托財(cái)產(chǎn)