【正文】 銀行從業(yè)人員資格考試《風險管理》試題及答案 最新判斷題：（1）銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險.　　　　　　　（）（2）實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好.　　　　　　（√）（3）風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu).　　　　　?。ā蹋?）銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略.　　　　　　　　　　　　　（）（5）經(jīng)濟資本就是會計資本.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?）我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積金、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?）經(jīng)濟資本銀行損失=預期損失（用準備金彌補）+非預期損失（用經(jīng)濟資本彌補）+極端損失（通過壓力測試計算）前面兩種損失與第三種損失的臨界點稱為VAR能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失.　　　　　　　　　　（）（8）流動性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤率、資產(chǎn)凈利潤率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）（9）借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、投資活動的現(xiàn)金流量和融資活動的現(xiàn)金流量這個部分.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?0）中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2002年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬.　　　　　　?。ǎ?1）資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之是提高預期收益或者降低預期損失.（）（12）現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及個月內(nèi)到期的債券投資.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√）（13）在信貸限額管理中，巳塞爾銀行委員會認為塒單客戶或個集團客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?4）交易賬戶巾的所有項目均應按市場價格計價.　　　　　　　　　　　　　（√）（15）流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的種資產(chǎn).　　　　　　　　　　（√）（16）風險限額固定不可變動.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?7）根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風險按風險類型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、人為因素、系統(tǒng)因素和外部事件.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?8）商業(yè)銀行操作風險即是金融欺詐和金融犯罪.　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?9）表外業(yè)務是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負債表的經(jīng)營活動，隨著金融當局監(jiān)管的嚴格實施，商業(yè)銀行表外業(yè)務的范圍已經(jīng)逐步縮減.　　　　　　　　　　（）（20）操作風險管理流程以次包括如下5個步驟：操作風險識別、操作風險映射、操作風險評估與量化、操作風險控制與緩釋、操作風險報告.　　　　　　　　　　?。ā蹋?1）新巴塞爾協(xié)議對操作風險管理提出了基本指標法、標準法和高級衡量法種計算操作風險資本金的方法.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?22) 產(chǎn)品線即是銀行的業(yè)務部門，在標準法中，銀行的產(chǎn)品線分為8個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和清算、代理服務、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。 （√）（23）零售業(yè)務為銀行提供了相對安全穩(wěn)定和利潤豐厚的發(fā)展空間，并且沒有操作風險，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?4）商業(yè)銀行各種操作風險事件之間是孤立的、毫無聯(lián)系的，從而不必對操作風險的整體認識和把握.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?5）風險指標的選擇應該遵循項原則：前瞻性、風險敏感性、能滿足使用者的需要.（√）（26）流動性風險監(jiān)管指標衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性.　　　　　?。ā蹋?7）銀行的聲譽風險對于流動性有巨大的影響.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?8）流動性比率為流動資產(chǎn)總額與流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　?。ǎ?9）政治變量的隨機性太強，無法把這方面信息量化政治不穩(wěn)定模型分析.　（）（30）根據(jù)銀監(jiān)會的相關指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　　　（）（31）我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%.5%、6%、8%　　　?。ǎ?2）資本充足率指的是商業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例.　　　　　　（）資本/風險資產(chǎn)（33）確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯目標.　　　　　　?。ǎ?4）風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?5）利率風險敏感度利率上升100個基點對銀行凈值影響資本凈額100%?！　。ǎ?00個模擬試題一在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括　D　　.A、資產(chǎn)風險管理模式　　　　B、負債風險管理模式C、全面風險管理模式　　　　　　D、內(nèi)部管理模式下列理論中，屬于負債風險管理模式的是　C　　.A、真實票據(jù)論　　　　　　　　　B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論　　　　　　　　　　D、預期收入理論理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是　　B　.A、銀行券理論　　　B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論　　　C、購買理論　　　D、銷售理論下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是　　D　.A、轉(zhuǎn)換能力理論　　B、預期收入理論　　C、超貨幣供培理論　　D、銷售理論　A　　是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性.A、信用風險　　　B、市場風險　　　C、操作風險　　　D、流動性風險　B　　是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險.A、信用風險　　　B、市場風險由　　　C、操作風險　　　　C　　不包括在市場風險中.A、利率風險　　　B、匯率風險、　　　C、操作風險　　　D、商品價格風險8.　B　　是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險.A、市場風險　　　B、操作風險　　　C、流動性風險　　　D、國家風險　A　　是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性. 10. 　B　　是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性. 11. 　C　　是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響. D法律風險12. 　D　　是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險. 13. 　B　　是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響. 　　A　的風險管理方法. ，從而使這組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于　B　　的風險管理方法. ，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于　　D　的風險管理方法. 17．下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是　　D　.A．擔保 ，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于　C　　的風險管理方法. 、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產(chǎn)損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經(jīng)營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于　A　　的風險管理方法. 20. 按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列　D　　不包括在核心資本中. D可轉(zhuǎn)換債券，下列　　D　不包括在附屬資本中. ，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應扣除　　D　.A．5% B20% % %23. 　B　　是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本.A. 會計資本 B. 監(jiān)管資本 C. 經(jīng)濟資本 、董事會和　　C　及高級管理層等組織機構(gòu)設立與運作的機制制度. B. 工會 C. 監(jiān)事會 25．　D　　負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制的程序和措施. ，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是　　A　. 　B　　. C專家預測法 　A　　. 、政府或上級部門的文件和　D　　. ，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標、和　C　　. 　　B　. 　　A　. ，無法確認哪個是真實數(shù)據(jù)，則選取　　B　. 34. 　C　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全. C系統(tǒng)安全 35. 　D　　屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全.A． 環(huán)境安全 36. 　A　　屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全. 37. 　D　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的應用安全. C病毒防護 D網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)安全38. 　C　　屬于銀行信息系統(tǒng)的信息安全 、法規(guī)的宣傳等屬于　B　　.A．媒介安全 40．銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡安全、管理安全和　A　　等. 　B　　，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風險.A20世紀60年代 B 20世紀80年代后期 C20世紀70年代后期 D20世紀80年代前期42．風險管理的核心在于　　D　. 　A　　.A． 獲得最大的安全保障 44．資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自　B　　.A．負債業(yè)務 ，業(yè)務主要集中于　C　　. 　B　　.A． 商業(yè)票據(jù) 47．預期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以　　　A．實際收入 B 未來的收入 C實際財富 48. C　　　容易產(chǎn)生的種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍，導致集中和壟斷.A轉(zhuǎn)換能力理論 49. D　　　是種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論. 　　　C . 51. 　A　　是銀行券理論的核心. 　C　　和派生存款兩類. 　B　　. 　C　　. 　A　　. 、　　D　 和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉. 57.　　A　提倡將原本資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務. 　C　　的研究. 《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于　B　　首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿. 《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了　C　　次資本協(xié)議征求意見稿.A. 1 61. 《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》于2006年底首先在　　D　的銀行開始實施.A美國 B歐洲 62.　D　　不是全面風險管理模式的特征.A全球的風險管理體系 B全面的風險管理范圍 　C　　，可分為信用風險、市場風險、操作風險等. 、透支、信用證和　　A　等造成.A 同業(yè)拆借 B利率波動 　B　　.A操作風險 B匯率風險 ，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和　　B　. 67. 最重大的操作風險在于　　A　及公司治理機制的失效. 68．　　D　經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因.A操作風險 B市場風險 69. 　C　　是最復雜、最難以捉摸、也是最危險的風險之.A聲譽風險 B市場風險 70. 　B　交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益. 71． 　A　并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變. 72．　　C 不屬于事前的風險控制手段. 73．　　D 不能規(guī)避利率風險. 　　B . 　C　 ..，都應該扣除　　A 　C　 ；計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的　　 .%，100% %，100% C 100%，50% %，50%　D　 來覆蓋. C核心資本 ，　　B 又被廣泛討論來對抗危機. 　C　 . 　　D . 　　C 為先導. 83．　A　 對金融機構(gòu)的般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責.A．監(jiān)事會 B黨委 D董事會，必須證明自己的估計代表了　C　 .A同行業(yè)的平均水平 B目前的情況 C長期的經(jīng)驗 D同行業(yè)的最高水平85．商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包括　B　 . D 違約風險暴露、最為關鍵的階段是　D　 . 　A　 來完成的. 88．.商業(yè)銀行應采用適當?shù)募用芗夹g和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和　D