新資本協(xié)議中違約概率模型的研究及應(yīng)用-資料下載頁
2025-05-17 13:20本頁面
【正文】 評價(jià)。同時(shí)，保存要素值例外情況的詳細(xì)報(bào)告，并作為模型驗(yàn)證程序周期的一部分。模型驗(yàn)證的程序周期應(yīng)包括：對模型工作表現(xiàn)進(jìn)行持續(xù)定期監(jiān)控，包括評估以及對模型的穩(wěn)定性及其主要變量進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)測試；識別和報(bào)告模型中出現(xiàn)失效的個(gè)別聯(lián)系；對照真實(shí)結(jié)果對模型結(jié)果進(jìn)行定期檢驗(yàn)，每年至少檢驗(yàn)一次；建立嚴(yán)密的更改控制程序，對根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果在模型中做出變更的步驟制定嚴(yán)格的程序。對執(zhí)行情況的附加要求：定期將實(shí)際的違約率與銀行估計(jì)的PD相比較，并能證明實(shí)際的違約率與其預(yù)計(jì)的是一致的。這種比較應(yīng)使用盡可能長的歷史數(shù)據(jù)，此比較使用的方法和數(shù)據(jù)應(yīng)有清楚的文字記載，銀行應(yīng)明白這一比較的含義，此種比較要定期進(jìn)行，至少每年一次。五、違約概率模型在中國銀行業(yè)的建立和應(yīng)用（一）加強(qiáng)違約概率模型的研究、開發(fā)和使用。中國加入WTO以后，國內(nèi)商業(yè)銀行為應(yīng)對全球化挑戰(zhàn)，必須在35年內(nèi)完成新舊管理體制轉(zhuǎn)換，同時(shí)大幅度提高綜合競爭實(shí)力。綜合實(shí)力的核心要素是風(fēng)險(xiǎn)控制能力，國內(nèi)銀行必須打破傳統(tǒng)的行政化的風(fēng)險(xiǎn)管理方式，實(shí)施全方位、全過程和全要素的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。這就要求加快建立和完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級體系，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分析的范圍，對個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和組合風(fēng)險(xiǎn)都要做到連續(xù)監(jiān)控和準(zhǔn)確度量，并使成為各項(xiàng)業(yè)務(wù)決策的有效指引。我國商業(yè)銀行要從戰(zhàn)略高度出發(fā)，充分重視內(nèi)部評級法的建立和實(shí)施，特別要加強(qiáng)違約概率模型的研究和創(chuàng)建工作。同時(shí)，必須估計(jì)到此項(xiàng)工作的艱巨性、復(fù)雜性和長期性。應(yīng)在銀行內(nèi)部成立專業(yè)化機(jī)構(gòu)，組織調(diào)配各類有效資源，持續(xù)和深入開展內(nèi)部評級體系的研究、設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，并對相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和決策機(jī)制進(jìn)行必要的改造和完善，使之更加適應(yīng)現(xiàn)代化風(fēng)險(xiǎn)管理的需要?！ 。ǘ┙⒁?guī)范化的銀行數(shù)據(jù)倉庫。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫和是銀行現(xiàn)代化的必由之路。從IRB角度看，沒有強(qiáng)大的管理信息系統(tǒng)（MIS）支持，再先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)評級系統(tǒng)也將成為無源之水、無本之木。由于模型建立過程中，涉及的數(shù)據(jù)量大、來源渠道不一、運(yùn)算程序復(fù)雜，模型效力很大程度上依賴信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和運(yùn)行高效。在新資本協(xié)議有關(guān)PD、LGD和EAD的文件中，都明確提出了對于數(shù)據(jù)庫和信息技術(shù)系統(tǒng)的要求。國際同業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明，大多數(shù)銀行在內(nèi)部評級體系建立過程中，7080%的精力消耗在數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)整合方面。國內(nèi)銀行的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備嚴(yán)重不足，且數(shù)據(jù)缺乏規(guī)范性、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，這些問題嚴(yán)重困擾著我們，預(yù)計(jì)建設(shè)IRB體系的第一項(xiàng)任務(wù)就是解決數(shù)據(jù)問題。當(dāng)前，國內(nèi)一些先進(jìn)銀行已經(jīng)具備了較強(qiáng)的研究能力，經(jīng)過長期研究，基本解決了IRB模型設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵技術(shù)難題，但接下來遇到的最大障礙往往是數(shù)據(jù)來源難以保證。從長遠(yuǎn)看，我國商業(yè)銀行必須盡快建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫和管理信息系統(tǒng)，從而保證包括風(fēng)險(xiǎn)評級在內(nèi)所有管理工具的數(shù)據(jù)需要。（三）強(qiáng)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反欺詐能力當(dāng)前國內(nèi)的公司財(cái)務(wù)欺詐行為非常普遍，有著嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開、審計(jì)制度的上市公司都頻頻出現(xiàn)財(cái)務(wù)造假問題，對基本無約束的貸款客戶，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性更可想而知。在技術(shù)上要求中國銀行系統(tǒng)的違約概率模型，在真實(shí)發(fā)起計(jì)算前，必須有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)預(yù)處理環(huán)節(jié)。比較理想的做法是建立數(shù)據(jù)反欺詐模型，用以對導(dǎo)入違約概率模型的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并發(fā)出預(yù)警信號；同時(shí)，根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量計(jì)算并發(fā)布評級的置信度。(四)組建一支專業(yè)化的人才隊(duì)伍內(nèi)部評級系統(tǒng)和方法屬于銀行商業(yè)機(jī)密，是具有高技術(shù)含量的方法論集成，在領(lǐng)域發(fā)揮著的核心作用。培養(yǎng)、建立和長期擁有一支適用于風(fēng)險(xiǎn)分析的專業(yè)化人才隊(duì)伍，違約概率模型的建立、實(shí)施、維護(hù)和升級等各個(gè)環(huán)節(jié)都具有重要意義。這支隊(duì)伍不是一朝一夕可以產(chǎn)生的，商業(yè)銀行需要長期進(jìn)行儲(chǔ)備、培養(yǎng)甚至挖掘，一旦形成并投入使用，就應(yīng)設(shè)法保持其穩(wěn)定性，對于風(fēng)險(xiǎn)評級的關(guān)鍵技術(shù)還要注意知識分散化，以防止個(gè)別人才流失對系統(tǒng)運(yùn)行造成不利影響。15 /
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