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2025-05-12 12:08本頁面
【正文】 000 2022 1000 流動性管理和準(zhǔn)備金的作用 ? 銀行的法定準(zhǔn)備金為 1億元的 10%，即 1000萬元，倘若發(fā)生了 1000萬元的存款外流，銀行的資產(chǎn)負(fù)債表變?yōu)椋? 9000 資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 貸款 證券 負(fù)債 存款 銀行資本金 單位：萬元 1000 8000 1000 1000 ? 銀行減少了 1000萬元的準(zhǔn)備金，然而，由于現(xiàn)在它的法定準(zhǔn)備金只是 900萬元，實際上準(zhǔn)備金仍比此數(shù)多出100萬元。簡言之，只要銀行擁有足夠的準(zhǔn)備金，存款外流便不會迫使他變動資產(chǎn)負(fù)債表的其它部分 流動性管理和準(zhǔn)備金的作用 ? 在銀行未持有足夠的超額準(zhǔn)備金時，情形就不同了。假定銀行起初不是持有 1000萬超額準(zhǔn)備金而是發(fā)放了 1000萬元的貸款，因此，它就沒有超額準(zhǔn)備金。他的資產(chǎn)負(fù)債表的初始情況是： 10000 資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 貸款 證券 負(fù)債 存款 銀行資本金 單位：萬元 1000 9000 1000 1000 ? 當(dāng) 1000萬存款外流時，其資產(chǎn)負(fù)債表變?yōu)椋? 流動性管理和準(zhǔn)備金的作用 9000 資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 貸款 證券 負(fù)債 存款 銀行資本金 單位：萬元 1000 9000 0 1000 ? 當(dāng) 1000萬存款外流時，銀行面臨一個問題：它應(yīng)該保持 900萬作為法定準(zhǔn)備金，但現(xiàn)在卻為 0！銀行可以有四種選擇來彌補(bǔ)這個缺口：同業(yè)拆借；出售有價證券；向中央銀行申請再貼現(xiàn)或再貸款；收回貸款。這四種選擇的資產(chǎn)負(fù)債表分別為： 流動性管理和準(zhǔn)備金的作用 9000 資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 貸款 證券 負(fù)債 存款 同業(yè)拆借 銀行資本金 單位：萬元 1000 9000 900 900 1000 9000 資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 貸款 證券 負(fù)債 存款 銀行資本金 單位：萬元 100 9000 900 1000 流動性管理和準(zhǔn)備金的作用 9000 資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 貸款 證券 負(fù)債 存款 再貸款 銀行資本金 單位：萬元 1000 9000 900 900 9000 資產(chǎn) 準(zhǔn)備金 貸款 證券 負(fù)債 存款 銀行資本金 單位：萬元 1000 8100 900 900 1000 復(fù)習(xí)提要 ? 思考題： ? 1. 現(xiàn)代商業(yè)銀行是怎樣形成和發(fā)展的 ？ ? 2. 從當(dāng)代商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢 ， 看對我國銀行業(yè)的影響 。 ? 3. 如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì) ？ ? 4. 商業(yè)銀行的職能有哪些 ？ ? 5. 商業(yè)銀行經(jīng)營哪些業(yè)務(wù) ？ ? 6. 什么是表外業(yè)務(wù) ？ 為什么這類業(yè)務(wù)越來越受到重視 ？ ? 7. 簡述商業(yè)銀行的經(jīng)營原則 。 ? 8. 試述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論的演變 。 資產(chǎn)管理方法 資金分配法 資金總庫法 線性規(guī)劃法 資金總庫法 ?資金 總庫法 的主要內(nèi)容：不考慮銀行資金來源的性質(zhì) ，不論是活期存款還是定期或儲蓄存款 ， 不論是借入資金還是自有資本 ， 將這些不同來源的資金都集中起來然后按銀行需要進(jìn)行分配： ? 首先保證一級儲備 ? 其次保證二級儲備 ? 再次各類貸款 ? 最后長期證券 資金總庫法示意圖 資金總庫 資金分配法 ? 把現(xiàn)有的資金分配到各類資產(chǎn)上時，應(yīng)使各種資金來源的流通速度或周轉(zhuǎn)率與相應(yīng)的資產(chǎn)期限相適應(yīng)，即銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期應(yīng)保持高度的對稱關(guān)系。 ? 資金分配示意圖 一級準(zhǔn)備 ……… .. 最多量 活期存款 二級準(zhǔn)備 ……… . 少 量 放 款 ……… .. 極少量 儲蓄存款 一級準(zhǔn)備 ……… .. 少 量 二級準(zhǔn)備 ……… .. 少 量 定期存款 放 款 ……… .. 最多量 長期證券 ……… .. 次多量 放 款 ……… .. 少 量 自有資本 長期證券 ……… .. 少 量 固定資產(chǎn) ……… .. 最多量 線性規(guī)劃法 ? ① 建立目標(biāo)函數(shù) ? ②選擇模型變量 ? ③確定約束條件 ? ④求解線性模型 負(fù)債管理方法 ? 儲備頭寸管理法 ? 全面負(fù)債管理法 儲備頭寸負(fù)債管理方法 資產(chǎn) 負(fù)債 借入資金 存款提取 一級儲備 二級儲備 存 款 貸 款 資本賬戶 投 資 其一般做法是：用借入資金補(bǔ)充一級儲備，以滿足存款的提取和增加的貸款需求。 全面負(fù)債管理方法 ? 資產(chǎn) 負(fù)債 貸款增加 借入資金 一級準(zhǔn)備 存 款 二級儲備 貸 款 資本賬戶 投 資 商業(yè)銀行直接從市場上借入短期資金以擴(kuò)大銀行貸款 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法 ? 利率敏感性缺口管理技術(shù) ? 久期缺口管理技術(shù) ? 比例管理法
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