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2025-05-05 18:11本頁(yè)面
【正文】 限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而制定 ? 優(yōu)惠利率（ prime rate） ： 對(duì)信用等級(jí) 最高 的大公司提供短期流動(dòng)資金貸款的最低利率，包括銀行經(jīng)營(yíng)管理成本及其所期望的利潤(rùn)。 ? 違約風(fēng)險(xiǎn)貼水： 對(duì)非基準(zhǔn)貸款人收取的費(fèi)用 ? 期限風(fēng)險(xiǎn)貼水： 對(duì)長(zhǎng)期貸款借款人收取的費(fèi)用 貸款利率 =優(yōu)惠利率（各種成本 +銀行預(yù)期的利潤(rùn)） +加成部分 =優(yōu)惠利率 +違約風(fēng)險(xiǎn)貼水 +期限風(fēng)險(xiǎn)貼水 ? 風(fēng)險(xiǎn)貼水的確定：風(fēng)險(xiǎn)越大貼水越大 ? 有如下表建議： 風(fēng)險(xiǎn)類型 沒有風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)小 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 特別注意 低于標(biāo)準(zhǔn) 可疑的 風(fēng)險(xiǎn)貼水 0 % % % % 5% ? 優(yōu)惠利率加數(shù)法 . 優(yōu)惠利率乘數(shù)法： 優(yōu)惠利率（ %） 加數(shù)利率 （優(yōu)惠利率 +2%） 乘數(shù)利率 （優(yōu)惠利率 *） 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 12 優(yōu)惠利率的演變 ? 20世紀(jì) 30年代大蕭條時(shí)期，美國(guó)大銀行建立起同一的優(yōu)惠利率制。 ? 美國(guó) 30家貨幣中心銀行定期發(fā)布的普通貸款基準(zhǔn)利率，較少變動(dòng)。 ? 隨著商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)的興起，出現(xiàn) 浮動(dòng)優(yōu)惠利率 ，如盯住 90天商業(yè)票據(jù)（或 90天定期存單）作為基準(zhǔn)利率。 ? 20世紀(jì) 70年代以來(lái)，由于銀行業(yè)的國(guó)際化，倫敦同業(yè)銀行拆借利率（ LIBOR）挑戰(zhàn)了優(yōu)惠利率的地位。 LIBOR為國(guó)內(nèi)外銀行提供了一個(gè)共同標(biāo)準(zhǔn) ? 2022年 10月 27日，我國(guó)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心推出貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率參考指標(biāo)，主要是為債券等金融產(chǎn)品定價(jià)提供參考依據(jù)，也為商業(yè)銀行資產(chǎn)定價(jià)提供了標(biāo)尺。有學(xué)者依此給出我國(guó)商業(yè)銀行定價(jià)模型： ?貸款利率＝貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率＋風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＋期望利潤(rùn) 成本 收益定價(jià)法 ? 根據(jù)總收益、總成本算得預(yù)期利潤(rùn)水平，并據(jù)此確定貸款定價(jià)水平。充分考慮客戶與銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)的成本與收益，體現(xiàn)了 “以客戶為中心” 的經(jīng)營(yíng)理念。 ? 分客戶核算系統(tǒng)，對(duì)技術(shù)管理系統(tǒng)要求較高。 ? 考慮三個(gè)因素： ? 貸款產(chǎn)生的總收入 ? 借款人實(shí)際使用的資金額 ? 總收入和實(shí)用資金額之比 ? 例：客戶申請(qǐng) 500萬(wàn)元信用額度，貸款利率 15％，實(shí)用資金 500萬(wàn)元。則 ? 銀行貸款收入： 500 15％＝ 75萬(wàn)元 ? 銀行 稅前收益率 ： 75247。 500＝ 15％ ? 判定稅前收益率能否彌補(bǔ)銀行籌資成本和各項(xiàng)管理費(fèi)用，以及補(bǔ)償各種風(fēng)險(xiǎn)損失，若不能，則有三種可能： ?銀行提高貸款利率 ?降低銀行經(jīng)營(yíng)成本 ?向客戶收取 補(bǔ)償余額 （經(jīng)借款人同意將一部分貸款存入銀行）： 可行 ? 續(xù)例：銀行收取 20％的補(bǔ)償余額存入銀行，并對(duì)補(bǔ)償余額收取 1％的承擔(dān)費(fèi)，則 ?貸款收入： 500 15％＋ 100 1％＝ 76萬(wàn)元 ?借款人實(shí)用金額： 500 （ 1－ 20％）＝ 400萬(wàn)元 ?銀行稅前收益率： 76247。 400＝ 19％ ? 可見銀行可通過(guò)向客戶收取補(bǔ)償余額、承擔(dān)費(fèi)和其他費(fèi)用來(lái)提高自身收益。 目前我國(guó)貸款定價(jià)的難點(diǎn) : ? 一、利率市場(chǎng)化的問(wèn)題： 央行對(duì)人民幣存貸款利率管理上仍實(shí)行有管制的浮動(dòng)利率體系，使定價(jià)上只能在央行規(guī)定的浮動(dòng)區(qū)間內(nèi)， 即使是低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)客戶也不能低于央行規(guī)定的利率下限。同時(shí)也不能對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的貸款收取額外的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)利率。 ? 二、貸款定價(jià)體系的建立： 目前，仍是利率管制階段的模式，不適應(yīng)資金優(yōu)化配置和風(fēng)險(xiǎn)匹配的要求。 而符合利率市場(chǎng)化，能夠根據(jù)資金成本、借貸市場(chǎng)資金供求和貸款風(fēng)險(xiǎn)確定貸款價(jià)格的定價(jià)體系仍處于探索階段。 ? 三、貸款風(fēng)險(xiǎn)成本的測(cè)度： 主要依靠對(duì)貸款客戶的信用評(píng)級(jí)，根據(jù)客戶信用等級(jí)及貸款方式等測(cè)度貸款風(fēng)險(xiǎn)度，準(zhǔn)確性相對(duì)不高。由于缺少權(quán)威信用評(píng)級(jí)中介機(jī)構(gòu)，歷史數(shù)據(jù)積累少等因素，使我國(guó)商業(yè)銀行在貸款風(fēng)險(xiǎn)成本的測(cè)度上難度大、準(zhǔn)確度低。 ? 四、信息支持體系的完善： 目前，國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行都在通過(guò)整合原有信息數(shù)據(jù)庫(kù)建立本行的信息系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全行經(jīng)營(yíng)信息共享，全面掌握全行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和資金成本等信息。 但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行仍有較大差距，對(duì)合理貸款定價(jià)的支持力度不夠，如仍沒有達(dá)到適時(shí)提供全行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、金融產(chǎn)品價(jià)格等經(jīng)營(yíng)信息，從而不能適時(shí)掌握全行資金成本和變化趨勢(shì)。 央行上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率，放寬浮動(dòng)區(qū)間 ? 中國(guó)人民銀行決定，從 2022年 10月 29日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率并放寬人民幣貸款利率浮動(dòng)區(qū)間和允許人民幣存款利率下浮。 ? 上調(diào)基準(zhǔn)利率： 金融機(jī)構(gòu)一年期 存款基準(zhǔn)利率 上調(diào) 百分點(diǎn)，由現(xiàn)行的 %提高到 %，一年期 貸款基準(zhǔn)利率 上調(diào) ，由現(xiàn)行的 %提高到 %。其他各檔次存、貸款利率也相應(yīng)調(diào)整，中長(zhǎng)期上調(diào)幅度大于短期。 ? 放寬貸款利率浮動(dòng)區(qū)間： 金融機(jī)構(gòu) (不含城鄉(xiāng)信用社 )的貸款利率原則上不再設(shè)定上限，貸款利率下浮幅度不變，貸款利率下限仍為基準(zhǔn)利率的 。 ? 對(duì)金融競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境尚不完善的城鄉(xiāng)信用社貸款利率仍實(shí)行上限管理，最高上浮系數(shù)為貸款基準(zhǔn)利率的 ，貸款利率下浮幅度不變。以調(diào)整后的一年期貸款基準(zhǔn)利率 (%)為例，城鄉(xiāng)信用社可以在%的區(qū)間內(nèi)自主確定貸款利率。
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