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2025-05-05 18:11本頁面
【正文】 限風險補償而制定 ? 優(yōu)惠利率（ prime rate） ： 對信用等級 最高 的大公司提供短期流動資金貸款的最低利率，包括銀行經(jīng)營管理成本及其所期望的利潤。 ? 違約風險貼水： 對非基準貸款人收取的費用 ? 期限風險貼水： 對長期貸款借款人收取的費用 貸款利率 =優(yōu)惠利率（各種成本 +銀行預期的利潤） +加成部分 =優(yōu)惠利率 +違約風險貼水 +期限風險貼水 ? 風險貼水的確定：風險越大貼水越大 ? 有如下表建議： 風險類型 沒有風險 風險小 標準風險 特別注意 低于標準 可疑的 風險貼水 0 % % % % 5% ? 優(yōu)惠利率加數(shù)法 . 優(yōu)惠利率乘數(shù)法： 優(yōu)惠利率（ %） 加數(shù)利率 （優(yōu)惠利率 +2%） 乘數(shù)利率 （優(yōu)惠利率 *） 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 12 優(yōu)惠利率的演變 ? 20世紀 30年代大蕭條時期，美國大銀行建立起同一的優(yōu)惠利率制。 ? 美國 30家貨幣中心銀行定期發(fā)布的普通貸款基準利率，較少變動。 ? 隨著商業(yè)票據(jù)市場的興起，出現(xiàn) 浮動優(yōu)惠利率 ，如盯住 90天商業(yè)票據(jù)（或 90天定期存單）作為基準利率。 ? 20世紀 70年代以來，由于銀行業(yè)的國際化，倫敦同業(yè)銀行拆借利率（ LIBOR）挑戰(zhàn)了優(yōu)惠利率的地位。 LIBOR為國內(nèi)外銀行提供了一個共同標準 ? 2022年 10月 27日，我國全國銀行間同業(yè)拆借中心推出貨幣市場基準利率參考指標，主要是為債券等金融產(chǎn)品定價提供參考依據(jù)，也為商業(yè)銀行資產(chǎn)定價提供了標尺。有學者依此給出我國商業(yè)銀行定價模型： ?貸款利率＝貨幣市場基準利率＋風險溢價＋期望利潤 成本 收益定價法 ? 根據(jù)總收益、總成本算得預期利潤水平，并據(jù)此確定貸款定價水平。充分考慮客戶與銀行各項業(yè)務往來的成本與收益，體現(xiàn)了 “以客戶為中心” 的經(jīng)營理念。 ? 分客戶核算系統(tǒng)，對技術(shù)管理系統(tǒng)要求較高。 ? 考慮三個因素： ? 貸款產(chǎn)生的總收入 ? 借款人實際使用的資金額 ? 總收入和實用資金額之比 ? 例：客戶申請 500萬元信用額度，貸款利率 15％，實用資金 500萬元。則 ? 銀行貸款收入： 500 15％＝ 75萬元 ? 銀行 稅前收益率 ： 75247。 500＝ 15％ ? 判定稅前收益率能否彌補銀行籌資成本和各項管理費用，以及補償各種風險損失，若不能，則有三種可能： ?銀行提高貸款利率 ?降低銀行經(jīng)營成本 ?向客戶收取 補償余額 （經(jīng)借款人同意將一部分貸款存入銀行）： 可行 ? 續(xù)例：銀行收取 20％的補償余額存入銀行，并對補償余額收取 1％的承擔費，則 ?貸款收入： 500 15％＋ 100 1％＝ 76萬元 ?借款人實用金額： 500 （ 1－ 20％）＝ 400萬元 ?銀行稅前收益率： 76247。 400＝ 19％ ? 可見銀行可通過向客戶收取補償余額、承擔費和其他費用來提高自身收益。 目前我國貸款定價的難點 : ? 一、利率市場化的問題： 央行對人民幣存貸款利率管理上仍實行有管制的浮動利率體系，使定價上只能在央行規(guī)定的浮動區(qū)間內(nèi)， 即使是低風險的優(yōu)質(zhì)客戶也不能低于央行規(guī)定的利率下限。同時也不能對高風險的貸款收取額外的風險溢價利率。 ? 二、貸款定價體系的建立： 目前，仍是利率管制階段的模式，不適應資金優(yōu)化配置和風險匹配的要求。 而符合利率市場化，能夠根據(jù)資金成本、借貸市場資金供求和貸款風險確定貸款價格的定價體系仍處于探索階段。 ? 三、貸款風險成本的測度： 主要依靠對貸款客戶的信用評級，根據(jù)客戶信用等級及貸款方式等測度貸款風險度，準確性相對不高。由于缺少權(quán)威信用評級中介機構(gòu)，歷史數(shù)據(jù)積累少等因素，使我國商業(yè)銀行在貸款風險成本的測度上難度大、準確度低。 ? 四、信息支持體系的完善： 目前，國內(nèi)各商業(yè)銀行都在通過整合原有信息數(shù)據(jù)庫建立本行的信息系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)全行經(jīng)營信息共享，全面掌握全行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)和資金成本等信息。 但與國外發(fā)達國家商業(yè)銀行仍有較大差距，對合理貸款定價的支持力度不夠，如仍沒有達到適時提供全行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、金融產(chǎn)品價格等經(jīng)營信息，從而不能適時掌握全行資金成本和變化趨勢。 央行上調(diào)存貸款基準利率，放寬浮動區(qū)間 ? 中國人民銀行決定，從 2022年 10月 29日起上調(diào)金融機構(gòu)存貸款基準利率并放寬人民幣貸款利率浮動區(qū)間和允許人民幣存款利率下浮。 ? 上調(diào)基準利率： 金融機構(gòu)一年期 存款基準利率 上調(diào) 百分點，由現(xiàn)行的 %提高到 %，一年期 貸款基準利率 上調(diào) ，由現(xiàn)行的 %提高到 %。其他各檔次存、貸款利率也相應調(diào)整，中長期上調(diào)幅度大于短期。 ? 放寬貸款利率浮動區(qū)間： 金融機構(gòu) (不含城鄉(xiāng)信用社 )的貸款利率原則上不再設定上限，貸款利率下浮幅度不變，貸款利率下限仍為基準利率的 。 ? 對金融競爭環(huán)境尚不完善的城鄉(xiāng)信用社貸款利率仍實行上限管理，最高上浮系數(shù)為貸款基準利率的 ，貸款利率下浮幅度不變。以調(diào)整后的一年期貸款基準利率 (%)為例，城鄉(xiāng)信用社可以在%的區(qū)間內(nèi)自主確定貸款利率。
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