【正文】 慮期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)2持續(xù)期分析1）持續(xù)期的概念指某項(xiàng)資產(chǎn)或負(fù)債以現(xiàn)值方式收回其價(jià)值的時(shí)間。2）金融工具的持續(xù)期與利率敏感性3）持續(xù)期缺口4）持續(xù)期缺口與銀行凈值的關(guān)系5）持續(xù)期分析的優(yōu)缺點(diǎn)a優(yōu)點(diǎn)：對(duì)長(zhǎng)期和短期的利率風(fēng)險(xiǎn)都考慮在內(nèi)b缺點(diǎn)：精確性不夠；忽略了對(duì)不付息項(xiàng)目的分析3動(dòng)態(tài)模擬分析1） 動(dòng)態(tài)模擬分析的概念將銀行的凈利息收入置于幾種不同的利率假設(shè)前提下，并把計(jì)算出的結(jié)果作為銀行的計(jì)劃收益表上報(bào)。2） 動(dòng)態(tài)模擬分析的優(yōu)點(diǎn):精確度高第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的管理學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、 利率風(fēng)險(xiǎn)的表內(nèi)管理辦法1特點(diǎn)通過增加或減少資產(chǎn)和負(fù)債的頭寸，達(dá)到控制利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。2以缺口分析為前提的表內(nèi)管理辦法1） 正缺口時(shí)的表內(nèi)管理策略2）負(fù)缺口時(shí)的表內(nèi)管理策略二、利率風(fēng)險(xiǎn)的表外管理辦法1特點(diǎn)主要是使用一些金融衍生工具，如期貨、期權(quán)等，對(duì)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)頭寸進(jìn)行保值。2利率期貨1） 定義按事先約定的價(jià)格在期貨交易所內(nèi)簽訂購(gòu)買或出售某種有息的有價(jià)證券的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，并在未來的約定時(shí)間進(jìn)行交割。2） 種類：a短期國(guó)債期貨b歐洲美元定期存單期貨c中長(zhǎng)期國(guó)債期貨3） 利用利率期貨管理利率風(fēng)險(xiǎn)的原理4） 案例分析3利率期權(quán)1） 定義期權(quán)合約的買方通過向賣方支付一筆期權(quán)費(fèi)，就可獲得在將來以事先約定的價(jià)格向期權(quán)合約的賣方購(gòu)買或出售某種有價(jià)證券的權(quán)利，而無必須履行該權(quán)利的義務(wù)。2） 種類a看漲期權(quán)b看跌期權(quán)3）利率期權(quán)和利率期貨的區(qū)別4)利率期權(quán)市場(chǎng)及其交易制度5)利率期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成6）利用利率期權(quán)管理利率風(fēng)險(xiǎn)的基本原理7）案例分析4利率互換1）定義指合約雙方在幣種相同的情況下，互換不同形式的利率的一種交易業(yè)務(wù)。2）利用利率互換管理利率風(fēng)險(xiǎn)的基本原理3）案例分析5遠(yuǎn)期利率協(xié)議1） 定義合約雙方簽訂一份遠(yuǎn)期合同，約定在未來的某時(shí)間，由合同的一方向另一方支付按協(xié)定利率和市場(chǎng)利率的差額算出來的金額。2）遠(yuǎn)期利率協(xié)議的報(bào)價(jià)方式與支付金額的計(jì)算3）利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議管理利率風(fēng)險(xiǎn)的基本原理4）案例分析第六章 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理［基本知識(shí)點(diǎn)］匯率；外匯風(fēng)險(xiǎn)；遠(yuǎn)期交易、外匯期貨、外匯期權(quán)、貨幣互換［教學(xué)目的和要求］通過本章教學(xué)，使學(xué)生了解外匯風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和能夠預(yù)測(cè)匯率走勢(shì)；能夠識(shí)別外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型和對(duì)其進(jìn)行衡量；掌握遠(yuǎn)期交易、外匯期貨、外匯期權(quán)、貨幣互換等外匯風(fēng)險(xiǎn)的控制措施［教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)］遠(yuǎn)期交易、外匯期貨、外匯期權(quán)、貨幣互換等外匯風(fēng)險(xiǎn)的控制措施第一節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的成因和走勢(shì)預(yù)測(cè)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、 外匯風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的直接原因匯率的變動(dòng)，導(dǎo)致銀行持有的外匯價(jià)值發(fā)生變化二、影響匯率變動(dòng)的因素1國(guó)際收支2通貨膨脹率3利率水平4匯率政策5市場(chǎng)預(yù)期6投機(jī)沖擊三、匯率走勢(shì)預(yù)測(cè)1基本分析法2技術(shù)分析法1）柱狀圖2）移動(dòng)平均線3）相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）第二節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型及其衡量學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、直接外匯風(fēng)險(xiǎn)一般指交易風(fēng)險(xiǎn)，即銀行在經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的過程中，由于凈敞口的存在，因匯率變動(dòng)而遭受損失的可能性。二、間接外匯風(fēng)險(xiǎn)1信用風(fēng)險(xiǎn)2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)4結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)5操作風(fēng)險(xiǎn)三、外匯風(fēng)險(xiǎn)的衡量 衡量的主要內(nèi)容是計(jì)算出銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)額，它是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。1直接標(biāo)價(jià)法下的計(jì)算2間接標(biāo)價(jià)法下的計(jì)算第三節(jié)外匯風(fēng)險(xiǎn)的控制措施學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、遠(yuǎn)期交易1定義合約雙方約定在未來確定日期，以預(yù)先約定的匯率買入或賣出一定數(shù)量外匯的協(xié)議。2利用遠(yuǎn)期交易管理外匯風(fēng)險(xiǎn)的基本原理3案例分析二、外匯期貨1定義指合約雙方約定在將來某個(gè)確定的日期，以當(dāng)前約定的價(jià)格，買賣若干標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量的外匯。一般采用對(duì)沖了結(jié)。2利用外匯期貨管理外匯風(fēng)險(xiǎn)的基本原理1） 多頭套期保值2） 空頭套期保值3案例分析三、外匯期權(quán)1定義指合約雙方按商定的匯率，就將來是否購(gòu)買或出售某貨幣的選擇權(quán)預(yù)先達(dá)成一個(gè)合約，規(guī)定合約的買方只要支付期權(quán)費(fèi)，就可取得在合約有效期內(nèi)按協(xié)定價(jià)格履行或放棄買賣某貨幣的權(quán)利。2種類1）看漲期權(quán)和看跌期權(quán)2）歐式期權(quán)和美式期權(quán)3利用外匯期權(quán)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)的基本原理4案例分析四、貨幣互換1定義指互換雙方相互交換不同幣種、期限相同、金額相等的債務(wù)，并負(fù)責(zé)對(duì)方到期應(yīng)付的借款本金和利息。2利用貨幣互換管理外匯風(fēng)險(xiǎn)的基本原理3案例分析第七章中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理［基本知識(shí)點(diǎn)］中間業(yè)務(wù)；表外業(yè)務(wù)；結(jié)算業(yè)務(wù)；信用證業(yè)務(wù)；信用卡業(yè)務(wù)；信托與租賃業(yè)務(wù)［教學(xué)目的和要求］通過本章教學(xué)，使學(xué)生了解中間業(yè)務(wù)的內(nèi)涵；能夠區(qū)分中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的異同；掌握結(jié)算業(yè)務(wù)、信用證業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信托與租賃業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理［教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)］結(jié)算業(yè)務(wù)、信用證業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信托與租賃業(yè)務(wù)等的風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)中間業(yè)務(wù)概述學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、中間業(yè)務(wù)的定義 是指銀行接受客戶委托，為客戶提供各種服務(wù)，收取傭金、手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的一種業(yè)務(wù)。二、中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)1表外業(yè)務(wù)指不引起（或暫時(shí)不引起）資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn)或負(fù)債變動(dòng)，也不在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)直接反映的業(yè)務(wù)。2人們通常把中間業(yè)務(wù)視作表外業(yè)務(wù)，嚴(yán)格講二者有區(qū)別，中間業(yè)務(wù)除了囊括所有表外業(yè)務(wù)，少部分業(yè)務(wù)在表內(nèi)反映，如信用證、保理業(yè)務(wù)。3西方的商業(yè)銀行一般沒有中間業(yè)務(wù)的提法。但他們的廣義的表外業(yè)務(wù)相當(dāng)于我們的中間業(yè)務(wù)，三、中間業(yè)務(wù)的分類1按銀行開展業(yè)務(wù)時(shí)的身份劃分1） 委托性業(yè)務(wù)2） 代理性業(yè)務(wù)3） 自營(yíng)性業(yè)務(wù)2按是否與信用活動(dòng)有關(guān)劃分1） 信用性中間業(yè)務(wù)2） 非信用性中間業(yè)務(wù)3按服務(wù)對(duì)象劃分1） 對(duì)外服務(wù)型中間業(yè)務(wù)2） 自我服務(wù)型中間業(yè)務(wù)4按風(fēng)險(xiǎn)程度劃分1） 風(fēng)險(xiǎn)較低的中間業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)較高的中間業(yè)務(wù)第二節(jié) 結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理1結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的類別及表現(xiàn)形式1） 開戶風(fēng)險(xiǎn)2） 出售票據(jù)與結(jié)算憑證風(fēng)險(xiǎn)3） 結(jié)算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)4） 崗位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)5） 支付清算風(fēng)險(xiǎn)2結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析1） 組織管理方面2） 社會(huì)心理方面3） 技術(shù)方面4） 人員素質(zhì)方面5） 法律方面3我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的管理1） 健全完善結(jié)算制度和相關(guān)法律2） 合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督3） 運(yùn)用科技手段4） 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)5） 加強(qiáng)信息溝通，構(gòu)建金融安全網(wǎng)第三節(jié) 信用證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、開證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及防范1開證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及表現(xiàn)形式2開證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理二、通知業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及管理三、議付業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及管理1議付業(yè)務(wù)中的主要問題及風(fēng)險(xiǎn)2議付業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理四、開證行審單業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及管理五、保兌行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及管理學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)類型及表現(xiàn)形式1持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)2不法分子冒用、詐騙風(fēng)險(xiǎn)3商戶操作不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)4銀行內(nèi)部作弊風(fēng)險(xiǎn)二、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成因三、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理第五節(jié) 信托與租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及管理學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)具體教學(xué)內(nèi)容：一、信托業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及管理1信托業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)2我國(guó)銀行信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成因3信托業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理二、租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及管理1租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及其種類1） 根據(jù)租賃業(yè)務(wù)的類別劃分a融資性租賃風(fēng)險(xiǎn)b經(jīng)營(yíng)性租賃風(fēng)險(xiǎn)2） 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)形成來源劃分a業(yè)務(wù)性風(fēng)險(xiǎn)b管理性風(fēng)險(xiǎn)2租賃風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理1） 宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理2） 微觀風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)教學(xué)目的與要求：通過實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)， 使學(xué)生在實(shí)踐中加深對(duì)基本理論的理解，使理論真正和實(shí)踐相結(jié)合學(xué)時(shí)：5學(xué)時(shí)時(shí)數(shù)分配：第二章至第六章各1學(xué)時(shí)具體實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容：1課堂分組討論各類金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和管理措施2結(jié)合實(shí)例分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理3結(jié)合實(shí)例分析發(fā)行普通股、優(yōu)先股、次級(jí)長(zhǎng)期債券三種增資方式的區(qū)別及對(duì)每股凈收益的影響，進(jìn)而討論如何進(jìn)行資本風(fēng)險(xiǎn)管理4結(jié)合實(shí)例進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，運(yùn)用信貸風(fēng)險(xiǎn)模型分析具體案例的信貸風(fēng)險(xiǎn)5模擬利率期貨、期權(quán)交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的業(yè)務(wù)環(huán)境進(jìn)行實(shí)務(wù)操作6模擬外匯遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換交易的業(yè)務(wù)環(huán)境進(jìn)行實(shí)務(wù)操作7撰寫實(shí)踐報(bào)告，提交課堂作業(yè)各章節(jié)學(xué)時(shí)分配章節(jié)章 節(jié) 名 稱總學(xué)時(shí)授課學(xué)時(shí)實(shí)踐學(xué)時(shí)一金融風(fēng)險(xiǎn)概述66二 資本風(fēng)險(xiǎn)管理981三流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理541四信貸風(fēng)險(xiǎn)管理761五利率風(fēng)險(xiǎn)管理761六外匯風(fēng)險(xiǎn)管理651七中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理55合計(jì)4540532 / 3